價差交易的問題

lbt

請問各位先進若我想要同時放空不同商品，例如 空歐元、買SP
比例要如何 才合理呢 ?
一口對一口，鐵定不合理
市值對市值，波動度又不合理 ><

廬山

市值對市值是比較合理的考量因素 .
波動率不對等還好 , 流動性差就不行 .
你是要做ratio還是價差 ?

資金分配最重要 . 交易成本要考量 .

以上  個人淺見

GOGA

不同品種以"波動率"來統一停損金額，都取帳戶1%除以波動=口數
這樣不同品種 不同口數 停損都是差不多是1%

廬山

波動率不對等是不是代表相關性弱 ,
那還適合作價差交易嗎?

lbt

GOGA 發表於 14-1-13 10:49
不同品種以"波動率"來統一停損金額，都取帳戶1%除以波動=口數
這樣不同品種 不同口數 停損都是差不多是1%
...

以總金額的 1%來讓整個部位停損是ok的~~
我的問題是，各個商品之間進場時 的口數比該如何定 ?


謝謝 ^^

lbt

廬山 發表於 14-1-13 10:54
波動率不對等是不是代表相關性弱 ,
那還適合作價差交易嗎?

我是利用，不同商品間，不合理的 收斂 or 發散，來對鎖
與商品的強弱勢無關。

事實上，若以圖型(技術面)來看的話，很可能是空強的買弱的。

KHL

這個問題有點複雜
除了商品的特性外
如槓桿 隱波率 Delta 價差等
都必須配合去做估算
如果你搞的定這些關西
我想你應該就已經挖到金礦了吧
所以應該不會有人回復你明確的答案
只會留著自己用
等到賺飽了或是市場有所變動而勝率降低時才會分享出來的

GOGA

lbt 發表於 14-1-13 10:58
以總金額的 1%來讓整個部位停損是ok的~~
我的問題是，各個商品之間進場時 的口數比該如何定 ?

口數比我上面其實已經說了