“K線裏有殺氣” 續
161問：再學習了一遍,請教樓主:今天的多單有浮盈,放著隔夜留倉,如果第二天跳空低開,不知道您會怎樣處理這樣的單子?感謝！
答：你必須有個明確的隔夜留倉標準，比如多少浮盈加減多少倉位。
162問：樓主談到的“目標與底線”，是個很好的理念。
底限好理解，但目標有時候讓我悲劇。比如我打算賺200點，160點行情就折返了，最終甚至折返到成本(底線)附近不得不出場而錯失大段利潤，請問樓主怎麼處理這類情況。
這也符合樓主說的“介於底限跟目標之間就是安全的”，但這種確實讓我錯失利潤
亦或者，比如我賺到160點了，是不是該將底線從成本上調到比如100點，這樣子呢？
答：你可以適當做一些平移，或者在基於本金至上建立回撤的一個離場標準，但在沒有達到盈利預期之前，不能做任何事情去徹底封閉盈利端。
163問：請樓主指點：
1、做RU日內當沖波段，一般參考哪些周期K？是否仍需觀察盤口變化？還是只看K線？
2、做日內當沖波段是否仍需要看日K、周K？是否仍需參考基本面情況？
3、對日內當沖波段而言，成交量變化是否重要？均線系統是否有參考價值？
答：做任何級別的行情我都只通過1分K線來選擇機會，至於以後的走勢，我更多依賴頭寸給我的信息。
LI：頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思
164問：請問您說的有浮贏後提高停損位至進場下單價，是一定要等到進場下單價位才走嗎？
比如停利為了30點，浮贏最高25點後轉向，您這裏設不設一個底線，如回撤最多為最大浮贏的1/2，來保護部分盈利？
若是這樣，是否進場下單後你的平倉價只有三種情況：停損位，進場下單價和止贏位？謝謝！！！
答：比如停利為了30點，浮贏最高25點後轉向，您這裏設不設一個底線，如回撤最多為最大浮贏的1/2，來保護部分盈利？
你說的問題將會帶來另外的煩惱，既然25個點你想辦法去保護，那麼20個點，15個點呢？這樣交易就復雜化了。
若是這樣，是否進場下單後你的平倉價只有三種情況：停損點，進場下單價和停利點？
大部分時候是這樣，但任何事情都不是絕對的，如果超過我的停利而且行情明顯對我有利，那麼我會再次基礎上重新建立預期和底線。
形勢對你有利的時候要學會盡可能利用。
165問：套用的不知道對不對，請樓主指教。
1、任何指標包括K線本身是毫無價值的，這種信號出現後行情朝另外一邊走的概率可能一樣大。
2、任何以前經過艱苦訓練得來的經驗和教訓本身也是毫無價值的，這種經驗教訓出現後行情朝另外一邊走的概率可能一樣大。
答：單獨的K線是毫無價值的，但交易經驗價值連城。
166問：樓主好。還是請教規則方面的。
從樓主的答復中，一再強調規則的重要性，強調根據自己的交易習慣，無論是K線或其他的什麼，都是規則的載體，並變成交易語言。
投機島有位叫百年孤獨的，他提出的交易規則：“一般來說，交易規則包括：1、走勢判斷依據、2、進場下單點位選擇、3、平倉參考依據、4、停損設置、5、資金倉位交易策略、6、噪音過濾。”樓主的規則與此相似否？如不是，樓主能否透露下規則提綱？
樓主還說，交易中任何問題都不能分割開來，那麼對交易規則的理解，是否也沒有孰輕孰重之說？
這個算不算完整的規則：針對膠的日內當沖短線
1、出現虧損立即平倉；
2、浮盈50元以上時，看到25元的跳動，立即平倉；
3、浮盈100元以上時，看到50元的跳動，立即平倉；
4、浮盈200元以上時，看到200元的跳動立即平倉，不看到200元的跳動，持到收盤平倉。
請樓主指教。
答：規則的目的就是將你的交易規範在底線和預期目標之間的安全區域，以及在安全區域內一些單子處理策略，至於采用什麼形式並不重要。
167問：請問老師，有較大浮盈的單子，收盤時並無平倉信號，是否能持倉隔夜留倉呢？謝謝。
答：問你自己，你的規則裏是不是局限於日內當沖？如果過夜，你現在持有的單子是否滿足你設立的過夜標準？
168問：請問是用什麼樣殘酷的手段對自己才能有效那？我覺得進單後的心理影響比較大。
答：有時候為了灌輸某些意識的東西，我們需要借助肢體動作，而不僅僅是坐在電腦前想，這就是為什麼軍人總在做一些外人看起來毫無意義的行為，這些行為其實本身價值並不大，每天都做那些規範動作看起來跟軍人的作用無關，但這些基本的動作會詮釋很多意識上的東西。
如果你違反一次規則，你做100個俯臥撐，你能做到嗎？殘酷的手段很多，但在交易中很多基本的自律都難做好，我很懷疑你會不會去做這些看起來“沒有用”的事情
169問：非常感謝樓主的答復。
樓主說“規則的目的就是將你的交易規範在底線和預期目標之間的安全區域，以及在安全區域內一些單子處理策略，至於采用什麼形式並不重要。”
安全區域內一些單子處理策略-------能否舉例說說？再次謝謝。
答：很多方式，需要根據每個人的交易來具體采用，比如盈利多少點後離場，比如盈利回撤多少幅度後離場，底線是本金，這些都可以采用。
170問：1，樓主，您說的對單子的優化我理解的還是不透徹。假如只有一手的資金量，還存在優化的問題嗎？否則的話多少手以上的單量才可以談優化。
2，通過您的回復，好像初倉量很大。假如初倉做多後行情反方向運動，您一邊優化一邊跌，剛到底線停損就反彈了。這種概率不會太低吧。既然如此，您如何保證盈利？
3，您進場下單後一直盯著K線的變化還是設好停損停利不看行情。交易心態是什麼樣的？“聚精會神”？“輕松”“偶爾關心一下”？還是其他？
謝謝
另外，您說K線本身毫無價值，頭寸告訴一切。我可不可以理解為進場下單後就不用看行情了，盯住浮動盈虧優化單子就行？
答：1、單子的優化處理並不僅限於資金策略。
2、我沒有談過初倉量輕重的問題。
3、進場下單之前我會關註K線，開完倉後我可以完全不看行情軟件，我只關註頭寸
171問：請問樓主，我真正做日內當沖交易有一年時間了，是業余的，剛開始還能賺個50%的利潤。但三個月後直至現在，老是穩定的虧損，我的停損也很快，但因老是賺不到大一點的行情，得不償失。自己也很苦惱，不知道自己到底是什麼地方的問題？經常看對方向，做錯行情。很多時候你一進場就會反方向行進，你一出場單子就按原先的趨勢走了，結果是膽子越來越小，很害怕持有單子，進場下單就想平，特別是有時候看著大好的時機不敢進場操作，而往往行情很符合自己的判斷並且是一個不錯的收獲。自己也總結過，好像自己有怯懦性交易及沒有掌握好走勢的節奏或韻律，請問可以指點一二嗎？先表示謝謝
答：你沒有一個相對一致性的盈利預期策略。
172問：因為看安騰的貼子的原因，讓我轉到這個貼子上來
對於樓主的方法和思路，我以有估猜的理解，不知說的對不對，多有冒犯
樓主的系統主要是預期止贏系統，我給它的名稱是目標收益系統
系統的完整性包括進場下單，止贏和停損三項內容
1，進場下單無需任何條件，隨機操作也行，（當然我理解如果能增加勝算更好）
2。止贏目標最好設定大於停損值的三倍以上
3，進場下單後會出現三種情況，A，進場下單後就套牢，直到停損出局。B，進場下單後未到停損，然後贏利，但未到目標利潤值然後回頭，到成本價附近，然後保本出局。C，進場下單後未到停損，然後到達標目值後止贏出局或在達到止贏價位後，方向還是向好，不一定平倉，然後循環使用本方法設定下個預期盈利值進行操作
4。樓主是軍人出生，給我的感覺是執行力超強，完整的計劃勢行，比隨機操作更穩定
5，其代表性理論是“行情不能大小通吃”，因為其系統過濾掉了設定目標位以下的行情
現在我有探討的內容
1，如果純隨機性的進場下單，不設任何條件內容，進場下單後停損和止贏的概率是和贏虧比值息息相關的（當然加上人為判斷進場下單後概率就不同了），如設停損與止贏比值是一比三，停損率是75%，止贏率是25%。就是說我們停損三次換來一次的成功。如果停損與止贏比值是一比四，那停損率真是80%止贏率是20%。。。。。。，也就是說，如果以純隨機性進場下單然後加上停損止贏固定設定，按概率計算，收益率為零（因為停損次數*停損值=止贏次數*止贏值）除非樓主另有判斷行情準確率的手段，能提高勝算，要不然很難看出樓主所說的系統是正期望值的交易系統
2，要想長期穩定贏利，重要的不是系統的正期望值，重要的是系統的最大虧損幅度，這個和倉位有關。樓主並未提及。因為任何系統都不可能百分之百的準確，這也是大多數投資人惑視的問題，設定停損數值*倉位=單次停損額，而系統通常會有連續累計虧損現象，這是概率分布不均現象，也是系統最不穩定因素的關鍵因素，單次停損額*連續虧損次數=資金最大回撤幅度，資金最大回撤幅度如果達到一定的數值，就會變成穩定虧損的系統，這個不要我再來計算再來論證了。
3，要麼我理解力不強，要麼樓主還有私密未說，不然光靠樓主說的內容是很難做到穩定賺錢的
答：其實從交流中沒有人能猜透別人的交易策略，每個人的經歷和習慣註定了交易是獨一無二的，但一些基本的原則和經驗是通用的。
有三個行業對於肢體動作灌輸意識用得最多，軍隊、保險和傳銷，意識傳導的效果也是最好的，俗稱洗腦。
173問：一套規則是否會只適合特定的品種,而另外一個品種可能需要另外一套規則.
你在做單的過程中，有沒遇到規則對a品種適合,而對b品種不適合.如果要做b讓他贏利,是否調整過自己的規則?
答：整個大框架適用，但在具體涉及數字的定義上有差異。
174問：樓主怎麼看待日內當沖滿倉爆賺？
答：無所謂。
175問：確實有水平的，我想問你，到頂時有什麼特徵？我這點總是做的不夠好。
答：不知道。
176問：請問如何判斷盈虧比的，你強調盈虧比要達到2：1你進場下單時如何判斷目前的行情達到這個標準了？
答：不知道，這不是關鍵。
177問：你認為是什麼原因使你從眾多投資者當中脫穎而出，你所具備的最大優勢是什麼，技術好？性格？理解能力強？或者什麼其他的？
答：我明確知道哪些自己做不到。
178問：在樓主的貼子裏學了很多東西,能不能掌握,就要看自己的悟性了,多謝.
"進場下單無需任何條件，隨機操作也行"樓主這句話遭到了一些人非議,對於這句話我的理解是這樣的:在建倉,持倉,平倉的的幾個操作中,建倉(不含加碼)是技術含量最低的,不需要很高的悟性.即使菜鳥經過一段時間的實戰,也會摸索出一套比較可行的進場下單規則,而高手的進場下單可能已經形成了本能,已無需再說.差距體現在持倉,平倉的環節,人性的弱點在這裏暴露無遺.好的規則就會幫你及時的處理手上單子,再加上天賦,完美的執行力可能就會助你成功. 所以重點不在進場下單.請樓主指點。
答：任何東西都不能往極端上理解，我說了進場下單無需任何條件並不是隨機進場下單，只是告訴大家進場下單對我來說不是交易的關鍵，我每次都試圖嘗試盡可能長的持有單子，所以進場下單的頻率不高，所以也沒花太多時間研究這個問題。
179問：這不是我本意。我是身不由己的，誰叫他們專門開貼攻擊我，還不肯善罷甘休呢？
答：如果你把這種精力花在重塑你的交易策略上，我相信你會有所成。
180問：您覺得期貨交易就是一場資金博弈的遊戲嗎？
答：那是超大戶考慮的問題。
181問：請問一下？Ｋ神，我做單進場下單很小心，但是小心過濾掉了風險，同時過濾掉了好多盈利，這咋辦？
答：正常，都要走過這個階段。
根本原因是缺乏完整的交易策略，沒有基本的風險控制體系，所以你每次進場下單都恐懼，其實只要有明確的底線和目標了，交易會變得很簡單。
182問：1、如何確定進場下單方向？進場下單方向是否由規則規定？
2、如何優化在進場下單位與停損位之間的頭寸？未觸及停損又回到進場下單位附近的單子如何處理？
謝謝！
答：1、進場下單更多依賴經驗，因為沒有任何機械性的規則能告訴你未來怎麼走，在這個問題上經驗是最重要的，所有建立的交易策略都集中在處理已持有單子的環節上，這個環節才是決定能否盈利的關鍵。
2、你可以多設幾個區域。
183問：請問樓主 你看一分鐘K線 在一分鐘圖裏 你用均線嗎？是多大的參數？你認為分時圖的當天均價線放在一分鐘K線圖裏，有意義嗎？你用均線選擇進場下單點嗎？還有用均線辨別趨勢？
答：1分K線，不看均線。
我已經說過多次，任何指標本身是沒有任何價值的，只有搭載你的規則本身的才有價值。
184問：請問樓主,進場下單後,單子位於進場下單位與停損位之間時,樓主是否會依據經驗進行攤低成本操作?還是會在不觸及停損的情況下迅速離場?上述兩種動作是否就是樓主所說的對單子優化處理中的其中一種方式?
答：這個環節處理單子有很多方法，根據你的習慣，可以考慮引入時間周期來參考。
185問：請問下樓主,做交易計劃是否對交易有幫助？交易計劃可以等同於規則嗎? 相對中線來說。
答：這個問題取決於你對概念的定義，我發現和很多朋友對概念定義是不一樣的，在我的理解中，策略、計劃、系統、規則等是一體的，基本上是一個意思，但很多朋友理解的“系統”是一系列指標，而“計劃”他們說的是對行情分析預測的結果，差異很大。
所以我們必須統一定義的概念再來說我的答案：交易的核心是處理持有的單子，而處理單子你必須依賴可靠的策略或者規則，你也可以理解成計劃。
186問：像今天（2010-7-19）這樣的單邊行情應該是您最喜歡的行情吧，只要早盤下了單就是全天最後一次進場下單，這樣的行情平時您抓住的幾率占多少呢？
答：大部分時候都能抓住。
187問：想請教一下樓主，你認為完善的規則，應該包括那些內容。能不能舉個簡單的例子。謝謝！
答：每個人對規則的形式有不同的解讀，只要能實現將自己的交易約束在“底線和目標”之間就算一套規則。
188問：請教樓主,我考慮了很久,感覺優化處理手中頭寸的方式無非以下三種途徑：即控制持倉時間,控制持倉成本,和調控倉位在各個價格高度的分布。請問樓主老師是否認同?是否還有其他方法?謝謝老師。
答：恩，認同，但我認為最關鍵是處理那些在成本區域附近的單子，很直接向兩側運動的單子可以完全依賴策略來對付。
189問：你認為經驗對能否持續盈利是否起著決定性的作用？
答：經驗是交易的重要一部分，但經驗很多時候也有自我毀滅的作用，起著決定性作用的是交易策略。
190問：請教樓主，新手開始學習交易的時候最應該註意什麼？應養成什麼樣的良好習慣？
答：學會逐漸構築自己的交易策略。
191問：個人感覺，你的破壞規則做１００個俯臥撐效果真不錯。你當初是不是就是這?殘酷的訓練出來的？
答：更殘酷的是單臂引體吊半個小時。
192問：請問樓主，交易所給機構有哪些特別軟件？有何用途？
答：你問錯人了。
193問：請教樓主：
1.在波段交易者的眼中，市場（或者說市場合力）有什麼特質，讓成功的交易者能利用它持續獲利？
2.在處理持有的浮虧單子時，除了碰停損外，還有必須立即出場的情況嗎？能否舉一兩例？謝謝！
答：1、市場不會提前告訴你任何特徵，只有頭寸能告訴你，分析師關註行情，交易者關註頭寸。
2、可以用到時間周期。
194問：請問如果進場下單後未脫離成本區，特別是從小浮盈跌到成本價，你是否立刻砍掉而不是等停損？假如砍掉後再次恢復原頭寸方向趨勢，你會再追嗎？另外，如果做日內當沖波段，你會看盤口嗎，謝謝！！！
答：我會適當參考時間周期，另外也要根據到底有多少浮盈的來決定，每個品種的標準都不一樣。
195問：請教樓主：如何能像你一樣自信？
答：如果連自己都不信任自己，那做什麼都很難成功。
196問：能否詳細一些說下你指的時間周期，謝謝！
答：比如，設一個時間段，如果在這個時間內自己還處於危險區域，那麼就砍掉。
197問：請問樓主：您每筆交易最多可能損失總交易資金的百分之多少？單品種倉位一般是多少？
答：無法給你準確的答案，視情況而定，一般初次進場下單不會超過50%，對於持有過夜的單子，我更多依賴盈利的保護，而不是倉位。
198問：先生：這兩天我又把自己的交易重新理順了一遍，突然覺得什麼都明白，又突然覺得自己什麼都不會。看這來回上下的行情很迷茫 ，請教先生如何打通這一環節？感激不盡。
答：那是因為你還是不明白。
199問：請問 為了搶占有利的點位，一直拖著沒下單，結果每次差個一點沒有成交，結果踏空。下單以後，心跳加速，老是想出局。不管有了盈利還是虧損都想拋。。。怎麼破啊？
答：如果你決定下單了，1-2個點不應該過於在乎，除非你炒單，我一般都是對價下單，從不掛單，所以一般不會遇到這樣的狀況。
LI：對價單=市價單
200問：請教樓主，你是用什麼方法判斷趨勢方向和強弱？高低點的相對位置關系，K線形態，前進和回撤的時空比例？這一點是不是經驗和主觀判斷的成分居多？
答：你的標準太多了，我很少考慮這麼多，我的進場下單沒有太多參考，有時候依據K線，有時候完全是靠經驗，我說過，盈利的關鍵不在進場下單，在於如何處理進場下單後的單子，我的策略核心就是圍繞如何處理持有的單子展開的。
201問：一口氣看完了你的帖子，想問個問題，如何去找到你說的每個品種的頻率和幅度和預期的大小？是根據歷史數據統計出來嗎？我是新手，請教下該如何統計呢？謝謝 ！
答：其實期貨不像股市，任何一個品種的參與者都相對固定的，這就為一個品種的行情在不確定中註定了一些可把握的東西，多看看一個品種的走勢，然後基於自己的交易習慣來確定這個品種可能出現的行情。
202問：請問 K線裏有殺氣 如何解決行情判斷和交易的客觀性、一致性的問題?
答：你的問題太寬，恕我無法幾句能說明白，有時間我整理一下思路再說。
203問：感謝樓主這?多天的無私指教。以下是學習體會：
1、規則只是把頭寸約束在底線與目標之間。
2、進場下單方向靠經驗。
3、盈虧的主要因素是對進場下單後單子的處理能力，而處理單子與個人的學識、經驗密切相關。
4、比較難處理的單子是在進場下單位附近的單子。
5、對不同位置的單子采取不同的處理策略。
理解對否？請樓主指教。
答：做到才是最關鍵的，這就是交易者和分析師的最大區別。
204問：請問像今天（2010-7-20）的股指，你一般是分開拿兩次30點，還是從早盤一直拿到尾盤？
答：今天進了三次。
205問：我不同意K線軍哥，入場不重要的觀點，隨意入場及經驗入場會使自己的交易帶有隨意性，入場位置應該首先使自己的頭寸置於有優勢的位置狀況之下，而入場後是什麼倒是並不重要，因為它有多少種可能就用多少種策略和規則來執行之。
答：我所說的僅僅代表我的操作，無關對錯，只要市場證明你說的是對的就對，因為我不太了解，所以我無法給予意見。
206問：交易策略的構築，最重要的是什麼？？
答：保護自己。
207問：請樓主評價下下面三種策略哪種更有發展?
1:快速開平,快速停損,快速止贏,放量以收返傭,
2:緊盯停損(慢品種0,-1停損),信號過濾動量波動機會,主動止贏,
3:緊盯停損(慢品種0,-1停損),精減回合,抓大的方向性機會,敞開止贏,(允許浮盈回抽)
先謝過樓主!
答：就我的理解來說，第三種才是可能賺大錢的交易模式，只是可能，不代表這麼做就一定賺錢。
208問：請問樓主，現在每天都盈利嗎？
答：我從來不會去做這種奢望，我的賬戶計劃目標都是以月來計算的。
209問：請教樓主：
1.處理持有單子時，該機械的看浮盈、浮虧以免受行情波動影響？還是據已發生行情推演其變化以預演將發生的浮盈浮虧、並以此移動停損停利？
2.能在市場中獲利是基於：趨勢有慣性？還是其他參與者的錯誤？
答：1、關註頭寸浮盈浮虧的變化比去推演行情有意思。
2、不知道。
210問：如果說每個成功的系統交易，都是避開自身的弱點，那麼如何發現和避開自身的缺陷？記錄每天的交易狀態，然後積累修正？
答：交易一段時間，然後通過總結交易單來發現，我之前提到過寫交易日記，不要想當然地認為哪些是自己的優點哪些是自己的缺點。
211問：樓主您好 ，
小弟又來請教高手 請問
1 在一段時間的虧損之後，如何建立操盤的信心？
2 以及如何培養自控能力，從而不受情緒左右？
3 以及如何培養看盤的耐性？
多謝高手，好運！
答：你問的事實上就是一個問題，如果在交易中排除情緒化。
可能每個人的經歷以及性格差異，所以面對的情況不太一樣，在我看來，只要交易策略完整了，情緒化的問題就會自動解決了。
212問：對持倉量怎麼理解？操盤時參考嗎？
答：在我看來，持倉量對交易毫無參考價值，無論是持倉量的增加還是減少，本身的兩個行為買和賣一定是對等，因此產生的行情向上和向下的能量互相抵消。
盡管很多時候我們看到價格變化大的時候持倉量也在急劇變化，但同步的行為對實戰中的交易是毫無意義的，只有分析師喜歡用這樣的參數來解釋過去的行情。
213問：樓主老師對於某些高手所擅長的特定情形下的虧損加倉,以降低頭寸成本的方法是如何看待的,符合您處理單子的方法??
答：我從來不會這麼做，但我沒權利否定它在實戰中的價值，因為我沒做過。
214問：對於虧損的單子，除了停損，還有什麼處理辦法？
答：對於我來說，唯一的辦法就是砍倉。
215問：k兄 想問問你做日內當沖波段，成交量在你交易策略中有什麼說法嗎？ 謝謝！！！
答：我的期貨交易策略裏沒有成交量的位置，以前做股票我會關註這個參數。
216問：昨天（2010-7-21）的膠走了一個單邊，可是我進進出出的還做虧損了，如果一直拿著就好了，感覺這是一個出場的問題，怎麼才能一直持有贏利倉位，如何出場？謝謝！
答：你缺乏一致性的規則，而且我能感覺到你根本不知道自己想交易是哪種行情，你還沒搞明白。
217問：為什麼我總是做多時高買低賣，做空時低賣高買做倒差價？
答：你缺乏規則，你總是用感覺在做單，所以你時常有這樣的感覺。
218問：如何做日內當沖短線,通過什麼方法做,才賺錢.K線,均線,還是各種指標.謝謝
答：單純的指標毫無價值，無論是K線還是均線，或者其它。
先建立規則，你抓取的行情級別是哪種？你為此能承受多大的底線？在安全區域你需不需要同化處理單子？等等，在這樣的基礎上建立規則，然後再去找你最喜歡的指標搭載自己的規則，接下來的任務就是執行。
219問：再次請教K線：
1，“交易的全部內容就是把你的頭寸置於目標與底線之間”，這裏面起碼有兩層含義，一是如何進入兩者之間，也就是最大概率讓自己的進入到這兩者中去。二就是如何在一定時間範圍內保持在兩者之間。我這樣理解是否偏頗？
2，如果已經在裏面了，是否在目標與底線之內會再設置2條警戒線，和一條時間警戒線，並且這三條線會呈現一定函數關系，比如時間越長，警戒線越窄，而這種函數關系就是操作策略，比如昨天的股指。這樣理解是否正確？
3，你後幾次進場下單，一般是行情還可能滿足一次目標位的發展，還是前幾次進入不成功後的再進？
4，對於一次目標任務的完成，下一次同方向再次進入，這次目標設置會考慮前次的影響嗎？
5，與前次完成目標任務反方向進入，會調整目標設置幅度嗎？
再次感謝你的無私指教，謝謝！
答：1、並不需要你去保證，事實上你也沒辦法保證，你所能做的就是一旦偏離規則就砍掉。
2、可以，根據自己對走勢的理解設立幾個區域來實現一些單子的優化處理。
3、沒有特別是原因，任何一次進場下單都是新的開始，不大會受前次的影響。
4、同上。
5、一般不會，除非和自己的周期界限抵觸
220問：請教樓主2個問題（如果對此問題不願說太多，給出方向即可，謝謝）：
1 如何處理與目標價位還有一半距離的單子，比如在此處進入盤整
2 如何處理與入場價接近的單子（比如進場就盤整），我會用時間停損，還有其他辦法?？
答：可以設一個時間周期，沒有更好的辦法，虧多少自己可以控制，賺多少由市場來決定。
221問：請教樓主.
我修改了規則,可總是判斷正確,卻抓不住完整的一大波.
總是拿到一半,就很早的出局了.該怎麼解決?
答：因為你的規則缺乏完整性，你只解決了其中的問題。
222問：“可以設一個時間周期，沒有更好的辦法，虧多少自己可以控制，賺多少由市場來決定。” 那您的所有優化單子都是基於時間周期的（給出方向即可）？比如設1個小時，時間到了，不管到不到目標位，都砍。我這樣理解正確?？
答：可以這麼理解。
優化單子處理包括，1、盡可能保護本金，2、資金分配，3、設定價格區域定位，4、時間周期。
223問：“先建立規則，你抓取的行情級別是哪種？你為此能承受多大的底線？在安全區域你需不需要同化處理單子？等等，在這樣的基礎上建立規則，然後再去找你最喜歡的指標搭載自己的規則，接下來的任務就是執行。” 請問，比如日內當沖波段，停損采用3跳，目標是9跳以上的行情，那麼入場後如果有浮盈，8跳以下的我可以忍受到保本出，否則要?停損要麼吃到9跳以上，這是不是你說的“能承受多大的底線”的意思？
答：最後的底線一般只有那種一進場下單就直奔停損而去的單子。
至於你說的這種情況，一般情況下我會在價格回撤到離進場下單價一個點離場，有時候你可以放棄沒有到達目標位的很多利潤，但在保護住本金的前提下，手續費有時候也值得斤斤計較，所以我的成交明細裏有大量的一個點的利潤單。
224問：“至於以後的走勢，我更多依賴頭寸給我的信息”。會不會太註重盈虧而放棄了趨勢方向？？？
答：你能看到未來的趨勢？我從來就一個所謂的趨勢懷疑者。
225問：樓主你好，我問一個看似和交易無關的問題吧：
你是如何在非交易時間做到保持絕大部分時間心率跳動在一定的範圍以內（鍛煉身體的時候除外）？
也就是說如何做到最大限度的克服外界幹擾帶來的情緒波動？
這個是我目前要努力的方向。請指教。
如果你從未考慮過這個問題，請忽略我的提問。謝謝！
答：計劃自己的生活，每時每刻都有事做，真正做事的時候專註一些，你就不會那麼無聊了。
226問：樓主用時間停損嗎，如果以5分鐘k線來說的話，一般幾根k線停損比較合適，謝謝！
答：沒法告訴你準確答案，取決於你系統試圖抓取行情的級別。
227問：沒有有效的操作方法前，怎麼說心態淡定，都有點自欺欺人的感覺，
都生活在現實中，凡心怎麼能不為財富的漲縮而動心呢？？
倉廩實，而知禮節；功夫高，而知心定。呵呵。
答：所謂心態在欲望面前不堪一擊，所以你必須依賴一套規則，就像類似於法律的契約一樣，約束你的行為，但在交易中，遵守這種契約與否完全取決於你的自律，不像法律束於它律行為，這是最難的。
所以除了有一流的執行力外，還必須對你的規則有強大的信仰，潛意識的敬畏。
228問：呵呵，放個問題這裏。什麼是頂，什麼是底，什麼叫做趨勢，什麼叫做節奏。
想聽聽絕頂高手的意見。
答：在我的交易思維裏，沒有這些概念。
229問：“平緩說：最後的底線一般只有那種一進場下單就直奔停損而去的單子。
至於你說的這種情況，一般情況下我會在價格回撤到離進場下單價一個點離場，有時候你可以放棄沒有到達目標位的很多利潤，但在保護住本金的前提下，手續費有時候也值得斤斤計較，所以我的成交明細裏有大量的一個點的利潤單。”
請教樓主，那麼假如單子成交這後，一直到浮利一兩點，浮虧一兩點之間反復波動的話，你會怎樣處理這種單子呢？是等待它觸發最低的停損還是直接手動離場了？
答：設定一個時間，設定一個安全區域，到了時間還沒有進入安全區域就離場。
230問：請問樓主：您進場順大趨勢，逆小趨勢?？
答：說最後一遍，我的交易中沒有所謂趨勢的概念。
231問：我們可以依靠市場賺錢，但是卻沒有人知道市場運轉的原理。或許我真的多想了，但是這個問題我忍不住的去想。
答：期貨公司最優秀的分析師可以告訴你想知道的答案，但跟獲取差價無關的任何行為都不在我的交易考量範圍內。
232問：請樓主指導一下我的操作：
我7.16中午想到要開PTA多單，但看到豆油漲勢好，就選擇了豆油去追在7528多單；
7.19日勉強持有豆油一天，7.20日早盤7508就砍出，然後7360追多PTA；
7.21日7362砍PTA，又回頭多豆油7540，過一會7520又砍。16170空棉，16180砍，過一會16165再空棉；7.22日16255砍；
7.23日7600多豆油1105；
其實PTA的起漲位置，我也看到感受到。為什麼我這麼胡作非為，非要去追價；
並且我在各品種間跳躍追價。
答：你的交易毫無策略可言，我也不知道給你什麼建議。
233問：請教樓主：
我很多時，為了追一波行情，要不斷進場下單又不斷砍倉，運氣好時，追到大的波段就可以填平砍倉的成本；運氣不好時，就是砍一整天。請問樓主，我應該做什麼才能扭虧為盈？謝謝！
答：運氣（說得高深一點就是：概率）也是交易的一部分，如果上天要跟你做對，即使你做到完美，也只能接受失敗。
234問：請問，這大量的一個點的利潤單，是一天中的統計，還是N天中的統計？
答：幾個月。
235問：樓主，你認為你的方法可以復制嗎？
答：任何人的交易都是獨一無二的，經驗永遠無法復制，但基本的原則可以借鑒。
236問：過夜單,開盤大虧,第一時間停損嗎?
答：如果你在交易之前連停損的計劃都沒有的話，我建議你把賬戶的資金全部拿去買彩票，那個成功的概率也許更高。
237問：想問一下樓主 你說的這種模式在滿倉進出的情況下是否也能盈利？ 就是不考慮資金管理。
答：應該沒有關系。
238問：單純從技術角度來說，模擬盤是有價值的，我最開始也做了半個月模擬盤，但是交易中要面對很多非技術問題，這些才是最終決定你活得怎麼樣的關鍵，而模擬是無法解決這些問題的。
弱弱的又問 樓主所說的 很多非技術問題 會是些什麼呢？
答：模擬資金不足以激發你潛在的欲望。
239問：再問幾個問題
1，剛開始摸索的前幾個月，樓主是只做一個品種呢，還是只要出現機會，任何品種都做呢？
2，樓主賺錢模式形成後的幾次大盈利，是單一品種賺來的，還是不同品種小盈利積累來的呢？
答：1、一個時期內，我都努力嘗試只做一個品種，除非完全沒有行情。
2、單一。
240問：本人做超短（抄單）三個月，目前水平是算返還基本持平，本周揉合自己交易系統，結合k兄理念，實戰改良操作手法，結果四個字——穩定，暴利！感謝k兄。
再此也想請教k兄一個問題：
用抄單的零停損去強行匹配波段利潤是否可行？本周自己實戰中沒有做到，曾出現連續七把，斬十二跳，最後一把實現18跳利潤的情況，我的思想是否依然停留在試圖抓取行情的階段，接下來我該如何修正？（我抄單的理念是高勝率+原價位）謝謝k兄。
答：沒有這樣做過，無法給你有價值的建議。
241問：我很多時，為了追一波行情，要不斷進場下單又不斷砍倉，運氣好時，追到大的波段就可以填平砍倉的成本；運氣不好時，就是砍一整天。請問樓主，我應該做什麼才能扭虧為盈？謝謝！“運氣（說得高深一點就是：概率）也是交易的一部分，如果上天要跟你做對，即使你做到完美，也只能接受失敗。” K神，我的苦惱在“要不斷的一路追一路砍，才有可能追到一波行情，怎麼才能做到，只做“最後幾次””，如果少做了前面那部分，就有可能在抓到大行情時填平停損後還有一點點剩余。謝謝！！！
答：這是一個沒有解的問題，誰也不知道哪一次能帶來可觀的盈利。
從你兩個問題裏我可以這麼說，你的問題在於你根本沒有規則可言，你的交易過於隨機。
242問：記得在某處看到一段話：明明我是順勢操作，但依然連續被迫停損，以為行情又要啟動了， 可是設好停損跟進後，價格卻又折了回來，觸發了停損，接著再跟，又被停損出局，等我正猶豫之時，價格卻啟動了， 等明白過來，價格已經不適合進場了。
深有同感，無數次碰到這種情況。有時候又會想，何不把停損設寬一點，就不會出現這種尷尬的狀況了。但是假如碰上價格真的回調了，較大的停損又會帶來大的虧損。換句話說，停損大了，雖然能夠保證抓住更多的趨勢行情不至於踏空，但是數次停損的累積又往往能抵消一次巨大的盈利，實在是矛盾。
答：你還沒有一套可靠的交易信念來支撐你，這導致你在做交易的任何一個環節都陷入被動。
243問：1、樓主買的是什麼車？
2、你頻繁提到的“底線和目標”，這個目標如何設定？
答：1、無可奉告。
2、這個問題回答太多次了。
244問：您是定額停損,百分比停損,還是按技術位設停損?
答：以前做橡膠喜歡用固定點位，現在喜歡用建倉資金的百分率，本質都是一樣。
245問：那您的所有優化單子都是基於時間周期的（給出方向即可）？比如設1個小時，時間到了，不管到不到目標位，都砍。我這樣理解正確嗎？ ----可以這麼理解。
“優化單子處理包括，1、盡可能保護本金，2、資金分配，3、設定價格區域定位，4、時間周期。”請教樓主：“設定價格區域定位”具體怎麼做？能否舉一兩例說明，謝謝！！！你的所有回復我都收集了，沒這問題的回答呀，還是我沒理解？汗浮盈單的回撤是我最不會處理的
答：沒有人能處理在完美的點位上，我認為的那些追求完美的交易者沒有活過3年以上。
設定你的原則，按照原則來執行，行情永遠無法告訴你接下來是繼續現在的方向還是反轉。
246問：“以前做橡膠喜歡用固定點位，現在喜歡用建倉資金的百分率，本質都是一樣。” 你好，請問：
1.建倉資金指的是賬戶資金總額嗎？
2.你用的百分率是多少？
3.此百分率是固定的還是會變化？假如是變化的，波動範圍是？謝謝。
答：1、對。2、無可奉告。3、固定的。
247問：樓主高人。
請教個問題。
我是日內當沖
現在停損做得還好。錯了會很快停損，但是有3個問題一直困擾著我。
1，對機會的識別上，也就是說做單過多，事後一看，機會不是很好，可以減少交易次數的。其實規則早就建立了，就是實戰時會忘記一些東西
2，持單信心，有時候剛進倉，價格會在成本價之上稍微盈利處晃動，一個信心不足就平倉，然後就只有看著價格飛奔出去。很明顯這是第一個問題的衍生產品，做單過多，而且停損很快，導致對每一個單子都沒有信心，結果很明顯，很難長久地持單。
3，倉位管理的執行力。明明計劃好了，怎樣減倉（日內當沖都是一次開足倉位），可是有時候到了價位卻沒有立刻停利減倉。然後導致心態明顯會變差。
我自己總結這3個毛病，就是執行力的問題，有了規則不去執行，很頭疼。幸好我每次錯了都逃得快，要不早就被市場淘汰了，請樓主只言片語解惑一下，謝謝！！！
答：執行力的問題沒有人能告訴你怎麼辦，因為該告訴你的你都知道。
執行力的問題要分開看。
有些問題不僅是你執行不到，是個人就無法做到，那麼就要回避，贏家和輸家的區別的根本其實不在於執行力，而在於贏家知道哪些是自己做不到的，哪些是自己可以把握的。
一般潛意識的執行訓練過程其實效果並不好，因為我們是成人，我們的很多潛意識已經成為定式，所以，必須借助肢體動作才可能縮短周期，關於這個問題，等我有時間了再系統談談.
248問：先生每天都有交易那碰到過最長連虧幾天？假如連虧時間持續好幾天縮量不？
答：很少出現連續虧損，具體時間沒統計過，只要是合理的虧損，我都視為正常。
249問：樓主請教,秒殺行情或突然轉勢你是通過提前預判加以避免的.還是接受然後在一個相對的反彈位跑的。
答：規則。 規則。 規則。 規則。 規則。 規則。 規則
不要再去學神仙預測或者預判了，那是一條思路。
我接觸的兩種交易者在這個市場裏沒有長壽的，預測交易者和完美交易者。
250問：樓主交易時間會一直盯盤嗎？
答：不會。
251問：感謝老師無私分享.讓我再問幾個問題:
1,您是否有細節化的進場下單條件?即隨便告訴幾個人您的進場下單條件A,B,C..,他們都會做出同樣的進場下單?
2,每次進場下單都用同等倉位嗎?還是依據不同的進場下單類型匹配倉位?
3,隔夜留倉條件的設立只考慮浮盈多少,還是要參考日線信息?
4,浮盈多少時您將底線從停損位移至成本價?
我的原則: 當價格超過目標價與成本價之差的一半時,便將底線設為當前價格回撤目標價與成本價之差的一半.
所以此時這個底線是浮動的.請老師指點.
5,您對價格處於成本價附近晃的單子設定了一個時間，到了時間還沒有進入安全區域就離場。這樣做的目的何在?如果只做一個品種的話，並不存在資金利用率的問題啊。
答：1、沒有，進場下單在我的交易裏占據的地位很低。
2、不一定。
3、浮盈和倉位。
4、每個品種不一樣，甚至某一段時期也不一定相同。
5、在我的理解中行情只是雙向，在能承受的周期內無法進入安全區域，我將其視為反向單。
252問：做權證1年多，現在轉行做期貨，現在遇到的問題是小賺，大虧，賺4--5天一天虧完還不止，我應該怎麼轉變
進場下單是憑感覺，每天開盤確立指導思想，逢高開空還是逢低開多，經常指導思想對，但就沒怎麼轉大錢。虧大錢的原因是
方向錯誤後不斷加碼而不是停損，最後大虧割肉出場，我應該怎麼改正交易系統。進場下單的正確率達到8成，但往往就是那2成搞到大虧
就像今天本來盈利不錯的，但就是在13：45的時候空ZN，不斷加碼，最後導致大虧收場，請大師給我把把脈，找出問題所在！！！！！謝謝了。
答：你的問題籠統了，恕我無從作答。
252問：請問:為什麼用1分鐘周期,用3分鐘不行嗎?
答：無所謂。
253問：請問下樓主一個問題.
比如說你已經贏利,接下來有沒有過深度挖掘過贏利潛力?
就是讓一張贏利的單盡量的多賺錢,虧損的單盡量少虧錢,也就是你說的優化.
那麼你優化的重點在哪裏,止贏出場還是進場,還是精確自己的規則?
個人感覺規則過於優化,會得不償失,就象一把刀磨的過於鋒利越容易折損一樣.
不知道你在經歷這個階段是怎麼做的,可否有經驗借鑒。
答：沒有。
254問：弱弱的問 煩勞樓主 能輕輕說說一年多沒碰外匯的具體原因嗎？因為網路 資金安全 或是什麼呢？
做日線 樓主平均多長時間在看盤做單呢？
答：很多原因，自己做不好外匯是關鍵。
255問：想問下。有沒有考慮做些慈善活動，來扶危濟貧。謝謝。
答：我2009在這個項目上的支出足夠開2手股指，2010年估計是09年數目的兩倍，只能做這些，能力有限，謝謝。
LI：買賣一手需要保證金=合約點位*300*保證金比例15% 約10Ｗ
256問：我只做日內當沖短線,輕倉,順勢,機械操作.請問樓主我還要提高那些方面？
答：不知道你想要知道什麼？
257問：呵呵，問到關鍵點上了，我想樓主說無可奉告的東西才是最關鍵的吧。
答：如果你問我腰圍是多大，我告訴你具體的數據後你肯定不會按照我的腰圍給你自己買褲子，但是如果我告訴交易中的一些數據後，很多人就認為這些是什麼秘訣，所以會照抄，這是很多初涉交易的朋友的通病。
其實這根本無關什麼核心，只是毫無價值的東西我會盡量少說，既暴露自己又誤導別人。
258問：“重要是肯定的，但我覺得樓主不說可以理解，因為這有點象個人隱私。樓主已經很慷慨了，我們對人家的隱私也別太強求了。”雖然我的交易理念和手法和樓主完全不同，但我也是用樓主這種頭寸管理方法，這樣就證明了交易中確實有些東西是很重要的，除去個性的東西還有共性的原則。至於到底是多少，只要用這種頭寸管理方法的人都心中有數，樓主不說也是可以理解的。
答：如果你還在有這樣的想法，說明我前面說的很多東西白說了。
即使我完整地告訴你我策略執行的參數，你也無法從中受益，只有一些原則和處理單子的基本思路是通用的。
259問：請問樓主,你做if,看300指數嗎?還有,你做單的時候看盤口的跳動嗎,還是只看k線行情。
答：進場下單之前我只關註1分鐘K線。
260問：想再問下大師.
你的進場和出場規則只有一條嗎? 還是有好多條,都必須滿足.
我現在有點苦惱,我的進場規則都有5條,出場規則也有好幾條.
有時候會有點糊塗,該讓他所有的規則都滿足呢,還是只滿足其中一條規則?
謝謝!
答：坦白地說，進場我並沒有特別細節化的規則。
其它關於出場和處理頭寸問題前面都談了很多。
261問：想請問下樓主：
你說過盈利的關鍵不在於進場下單，而在於處理單子的能力，
我想請問，一個單子進場虧損後，處理單子是直接停損，還是有停損、補倉、扛這幾種根據情況來采取不同的處理方法呢，還是堅持虧損即走，只持有盈利的單子。
答：規則，你的規則是什麼？
262問：請問樓主，你是如何處理長時間徘徊在成本附近的頭寸的，假設你持有歐元對美元的多頭寸，下單點位1.3000，固定停損1.2980，目標是1.3100，如果價格長時間處在1.2980與1.3000之間，你如何優化這個單子。。謝謝！
答：我會加入時間周期。
263問：感謝K兄的慷慨與付出，受教了!!!
俺也想請教：您所言頭寸變化具體是指什麼？如何衡量呢？如何利用利潤的變化作為出場信號呢？再次感謝！！
答：這是基本概念，頭寸就是你持有的倉位。
264問：閣下規則初形成之時主要是在哪方面做了比較大的變動，當時心情如何？
答：變化太多了，幾乎涉及每一個方面。
265問：請問樓主,以你的經驗.
作日內當沖,到了"交易的本質是關鍵點的對賭,賭對了盡量放開盈利,賭錯了迅速截損”這一層，還需要再進化嗎.
如果還要進化,下一層是什麼呢？
答：下一層就是怎麼去確定哪些是對的，哪些是錯的。
266問：請問樓主：
我的交易模式是炒單，每天炒一手膠，平均每天大概120回合，但近兩個月算下來，雖有平倉盈利，但平倉盈利只占到手續費的70%，就是說，我還虧30%的手續費。每天五六百元的手續費成本基本是固定的，而每天的平倉盈利卻不能得到保證。因此我想往日內當沖波段轉型。但是，炒單的模式已經在腦子裏根深蒂固，很難持久拿單。
比如，本來我是想做波段的，已開了買倉，波段我看漲，但超短期我看跌，這種情況下，我是該耐心持倉等待超短下跌後的回升？還是先平掉等跌下去後再買回來？如果按後一種操作，不知不覺就又回到了炒單了。但如果按照前一種操作，我又想，明明看準了會下跌，幹嘛還要承擔不必要是損失？
答：即使炒單，你也要學會持有正確單子，至於周期則當然不能和波段比較。
由於頻繁交易帶來的手續費問題，炒單本身就偏離了交易對稱的公平性，如果你的盈利不能做適度的放開， 單純依靠勝率是很難盈利的，記住，你是人。
267問：答謝樓主！你的不吝分享，讓我打通了最後的關節。
真誠感謝！
答：倍感榮幸！
268問：答謝樓主！你的不吝分享，讓我打通了最後的關節。
真誠感謝！
答：倍感榮幸！
如果這個帖子能幫助5個以上的交易者能扭轉不利的局面，我覺得很值。
我不是來傳道授業的，我也沒有義務讓每個人都明白我在說什麼，但如果我的嘮叨能讓你走向一條在我看來是正確的交易之路，那對於我來說是除了盈利之外期貨帶給我的新的成就感。
269問：我問的細節一些：
比如，本來我是想做波段的，已開了買倉，波段我看漲，但超短期我看跌，這種情況下，我是該耐心持倉等待超短下跌後的回升？還是先平掉等跌下去後再買回來？如果按後一種操作，不知不覺就又回到了炒單了。但如果按照前一種操作，我又想，明明看準了會下跌，幹嘛還要承擔不必要是損失？
答：你還在沈迷於行情之中，在我看來，沒有人能看對未來的走勢。
行情是由我們這樣的若幹人在電腦終端輸入的數據對衝產生的，沒有人能預知那麼多電腦前的人下一秒會輸入什麼樣的參數進去。
基本面和技術分析在很多時候只是在給你做心理支撐，對的時候你可以說你的分析是多麼精確，錯的時候你也可以找無數個理由來否認之前的分析，其實並沒有多少人真正了解這些分析到底和最後的走勢有多少關聯，50%？10%？80%？不知道。
這些東西是那些本身不做交易的理論分析師研究的結果，它是對於歷史行情的研究的出來的，這些研究者本身是不會依靠交易吃飯的，但隨機的魅力在於毫無軌跡可循，你只能用自己的頭寸去“賭”。
當有一天你認為那些經典書籍和理論一直誤導自己的時候，你才開始真正走向通向交易者的道路。
如果你執著於成為一名偉大的交易理論分析師，整天閱讀那些理論能讓你在應對面試官的時候口若懸河，或者文筆不錯的朋友，可以嘗試寫一部經典的交易玄幻小說，我想很有市場。
這就是交易！
270問：是的，我也認可行情的不可預測性，時間越長，不確定性就越大。但是，正如您所說，每個品種都是一群基本固定的人在做交易，他們在超短時間內的反應是具有一定的規律性，因此，作為一個成熟的超短炒手來說，對於眼下幾秒到十幾秒的行情走勢是有比較高的準確預期的。不知道您是否認可我這種說法，呵呵。
答：不否認。
271問：呵呵，既然您都不否認了，那麼接著前面的問題，我到底是該相信自己的超短預期先平倉在買回來？還是忽視自己對超短的準確預期忍受超短下跌帶來的虧損繼續持有買倉？
答：節奏、預測、預期，是截然不一樣的交易概念。
在超短交易中節奏具有不可替代性，但我從來沒有試圖用預測做過超短交易。
而你談到預期，那已經是規則的問題了，既然你有預期的規則，那麼就按照規則做，這還需要討論？
272問：您能具體說說殘酷專業化的訓練具體有哪些嗎？
答：有時間在詳細談談，需要理一下思路，需要很多文字才能說清楚。
273問：樓主有一句話讓我很費解啊： 進場下單可以無需任何條件 樓主關於進場下單和平倉的定論，我感覺是為了強調平倉的重要性忽略掉了進場下單。
答：交易是從進場下單開始，但盈利與否是從進場下單以後才開始，沒有人知道哪個點進場下單是正確或者錯誤的，沒有人知道。不要花太多時間在進場下單上，實際上任何時候進場下單都不是問題，只要你能處理好進場下單之後的單子。
事實上，我們在進場下單的時候受很多主觀因素的影響，如果交易的時間長了，也可以稱之為經驗。
274問：超過停損更要不擇手段離場”某些秒殺行情很大的超過了自己的停損位，這時怎樣做？立刻停損？
答：我不知道為什麼交易者會有這樣的問題。
停損是幹什麼的？你必須把頭寸規範在你的底線以上，為什麼你還在為這樣的問題糾集的？那你的停損還有價值嗎？
275問：你的日內當沖規則適用於中長線嗎？為什麼？
答：我不會很刻意地區分短線或中長線。
276問：您下單的時候，是不是停損，停利單一起下單進去的？？？？
答：不會。
277問：停損太小經不住正常的調整，停損足夠大，觸動停損後虧損很大。這個矛盾怎麼解決啊？
答：你首先明確，你要交易的機會，你是準備抓住哪種級別的行情？然後再來討論停損問題，不要去單獨思考停損點位大或小的矛盾。
278問：如何試著建立自己的交易策略？
例如，如何尋找市場中的某些規律？如何將其制定成自己的規則來進行操作？ 如何知道一個策略是可行的，長期來看總的收益是正的？
答：只有市場能回答，拿你的資金讓市場給你答復。
279問：您的方法和規則是根據歷史圖表“設計”的還是在實戰中自然形成的？
答：交易的時間長，吃的虧足夠多，一切都會自然而然，問題是你要首先確保能活到這一天。
最近幾天的問題大部分都是在重復，有時候我覺得，很大比例的交易者其實並沒有在思考交易，有些問題其實你自己想想就明白不可能是那樣。
280問：但是，樓主的文字給我的直接感覺就是進場下單不重要。實際上，關於進場下單點位的選擇，是高手都不肯透露的絕密，因為他透露給大家，那麼大家都會在相同點位上跟他搶籌碼。
答：如果你還有這樣的感受，我前面做的答復顯得有些多余，至少對你來說是這樣。
我在本貼裏說過不下5次，除非你是做類似於炒單的超短線，否則進場下單點在交易中所占的地位不應該太高，因為即使你終其一生，你也無法做出比一個新手高明多少的進場下單點。
幾乎所有我個人認為有價值的東西我都不回避討論，因為交易沒有秘密可言。
281問：請問樓主平倉時有什麼做參考，平倉位置總是不夠好。
答：要麼你沒有認真看我之前的回復，要麼你的實戰交易不會超過1個月。
282問：原始交易經驗豐富，貌似成功。
狗日的，我以前有個下手是個總部機關轉業幹部，那就是一個騙啊！雖然挺能吃苦。
還有一個同事，是步兵連長下來的。那就一個拍啊！背後小報告，那是一個打啊！雖然挺能吃苦。
狗日的，部隊基層生長環境惡劣，把人的陽光品性給糟蹋的差不多了。
狗日的，別動不動就說100萬實盤PK，騙得了別人，唬得了毛孩子，騙不了大爺！
答：坦白地說，列出這個標準的確有唬人的目的。
我不可能也沒興趣和一個幾萬塊錢的賬戶PK，即使在一個周期內你的盈利率真的能戰勝我，100萬賺50%的利潤是50萬，1萬賺200%的利潤才2萬，毫無比較價值。我不太想在此類的話題上糾纏，當然，如果你能拿得出我給出的籌碼，我不介意來一次比賽，隨時奉陪！
投機市場最不缺乏的就是現金，如果你有基本的交易能力，即使盈利水平很低，那麼，兩三年也足夠你累積一筆可觀的收益。
所以，如果你連這個籌碼都拿不出，那坦率地說你沒有資格和我PK，記住，是沒有資格。
至於你信或者不信，不是我所關心的。
一個在交易上沒有所作為的人要學會隱藏自己的交易尊嚴。
283問：1 期貨中有不變的東西嗎？是什麼？
2 樓主認為自己的交易的缺點是什麼？
答：1、投機市場基本上都是不確定的，在一個周期內，相對確定的東西就是你的規則。
2、任何交易系統都存在對應的缺陷，你只要知道你自己交易系統的缺陷就行，沒必要去關註別人的。
284問：大哥。我做期貨一年了。我現在看10分鐘K線做波段。想問一下如何去處理震蕩行情？如果遇到震蕩是高拋低吸。還是持有頭寸不動等待它出方向？ 不知道是不是又重復問題。。
在震蕩行情感覺很容易被行情左右自己的判斷。。誘惑太多。
答：說白了，你還在被行情左右，而不是在用自己的規則交易，先建立自己的交易策略。
285問：你看支撐和壓力，一般用K線的高低價，還是用K線的開盤收盤價？為什麼？
答：我的交易領域裏沒有支撐或者壓力！
286問：K線老師：
看你的帖子，除了學習你的經驗，也常常思考你的為人處世的方式。
我是一個多重性格的人，有的時候很善良，有是時候很衝動、很邪惡。今天晚上因為一些無關痛癢的小事，和別人動手打了起來。表面上我有優勢，但事後發現我的手臂被別人抓傷多出，我很氣憤，甚至想拿東西回去搞殘了對方，可忍了忍沒去。我不知道自己怎麼了，難道是我的性格、人生觀、世界觀、價值觀有很大的缺陷嗎？我現在還想去報復！
答：做事和做人有時候並不一定是關聯的。
我認識一個做期貨的朋友，他的交易做得很好，處理單子的能力非常高，盈利能力也非常強，但是在生活中他是一個很脆弱的人，常常遇到不順心的事就要死要活。
性格、人性觀和人的職業能力有多大的關聯不得而知，人是有多重人格的，不要去絕對認為自己的性格就一定會左右自己做事的態度。
287問：交易中是否參考形態，用不用趨勢線？
答：在我看來，根本不存在可靠的形態，也不存在什麼趨勢線，如果這些東西存在，發現它們的人早就是世界首富了。
288問：樓主到底是騙子還是高高手，到現在還沒整明白。
答：如果每個人都能明白，那零和市場將不會延續。
LI：市場肯定會延續 樓主到底是？ 肯定沒法整明白 看官從問答中得到什麼 肯定能觸動你的某些交易神經 細嚼慢品肯定有價值
289問：我目前也做膠和鋅 日內當沖； 膠停損是 75個點（15跳），停利是150個點，鋅是 停損50個點，停利100個點，你認為這個設置合理嗎？
答：日內當沖這樣的停損太大。
290問：對於 一書, 樓主如何評價? 謝謝!
答：很早以前看過，現在已經沒有太多印象，沒有資格評價。
291問：K先生顯然是一個期貨交易市場的成功人，請問你是怎麼看待“錢”的。
答：我想，巴菲特和乞丐在看待錢的問題上沒有太多差別，只是需求程度不一樣。
292問：進場下單後看行情演變，是走出震蕩行情和單邊行情，
處理單子的時候是考慮震蕩和單邊的因素嗎
開單後 如果走出震蕩行情，盈利單子也就意味著這單要砍倉虧損出局，
如果行情震蕩有盈利後出局，後面的走出單邊行情也就無緣了。
那只能停留在小賺小虧狀態
希望先生指點迷津， 學生一直處於這種狀態
答：為什麼一定要用單邊和震蕩來約束自己？
說點廢話！
我個人不太喜歡討論，我也不認為在交易的問題上互相討論會帶來什麼建設性的東西，本貼裏我只是在闡述自己在交易上的一些感悟，無關對錯。
交易是一件“獨來獨往”的事情，試圖讓持有不同理念的交易者通過討論而達到互相接受是一件不可能的事情，某種意義上說，交易策略並不會越辯越明，而是越辯越糊塗，一致性交易並不僅是對交易中處理單子的要求，也是對交易風格的要求。
交易理念的追求不存在對錯優劣之分，更多是一種意識上的信仰，信仰的不僅是它的優點，它的缺陷你也必須接受，即使很多跟我截然不一樣的交易策略我也沒有資格否認，它依然可能是成功的，事實上，試圖把每種交易風格的優點融合起來建立一套完美的交易計劃是一件愚蠢的事情，因此，我沒興趣去和別人討論以追求交易的更高境界。
但即便如此，我也樂見不同交易風格的人在本貼裏表達各自不同的交易理念和策略，我樂於做一名旁觀者，但很遺憾，目前我看到更多一些低俗言語的互相詆毀，沒有任何值得思考的語句，通過這樣的方式來達自己的異見總讓人覺得缺乏品位。
我不是來拯救你的，也無需向你證明什麼，如果你認為我的回復能觸動你的某些交易神經，我倍感榮幸；如果我的言語讓你感覺不舒服，我毫無歉意，因為，瀏覽本貼與否的權力在於你，沒有人強迫你。
我是這麼認為的，至於你如何感受並不是我所關心的。
293問：按照你對這兩個品種的了解 ，給我一個建議 ，膠和鋅 停損和 停利幅度 多少合適，鋅和膠預期盈利100-200點。
答：交易周期不一樣對策略中參數的設置肯定是不一樣的。
294問：您下單的時候，一般地說是幾跳（比如膠5個點一跳）就停損？雖然停損不能太機械，但平均下來大喲幾跳停損呢？還有就是，虧了多少跳就必須無條件停損呢？
答：我之前做橡膠的時間很長，關於具體停損點位，基本上隔一個時期的情況不會完全一樣，復盤的時候，我會經常根據某一段時間的情況來重新考慮停損/停利比的計劃，當我，所以很難給你一個具體的數字，但一般不會超過50點（10個跳動）。
295問：您曾經練過炒單?？您怎麼看炒單這種手法？
答：對炒單這種方式本身沒有太多看法，但現在的行情我不太建議大家去炒單，事實上，進入09年，炒單的生存環境就很惡劣，08年之前的行情培養了很多炒手，那時候的行情很適合那種方式的生存。
問：你的交易規則是否細化成文字，就像條例？什麼該做什麼不該做‧‧‧等等？
另外、以你現在的水平，還會不會有行情挺好，可是自己做得不太好的情況，這時該如何使自己後面的操作不受影響呢？ 謝謝！
答：有些規則是可以完全標準化，有些沒法通過文字闡述。
一個合格的交易者必須會處理你說的這種情況，如果一旦處理不好就影響交易，那等於在你身邊埋下一顆定時炸彈。
296問：每天開盤前是否都會對全天的走勢有一個大致判斷，如果有，是怎麼處理預期走勢跟實際走勢之間的關系的，另外樓主對預期幅度主要來自於經驗還是？
答：不會預判。預期幅度來自於對所做品種的了解。
297問：市場就是人性，看來不錯，有頂有壓，K線老師如果真的因為此帖壓力強大而終止回帖的話，應該就不是K線裏有殺氣了。繼續關註。沒有對立面，如何有對手盤。
答：這一點無需多慮，我選擇繼續或者結束從來不會受別人左右。
298問：我們看到不同的品種，其漲幅是不一樣，如何尋找到漲幅更高的品種？
答：為什麼要去尋找“漲幅更高”的品種？
299問：預期150,停損-75，不是正好符合您之前說的1/2嗎，怎麼會太大？那麼多少合適？
答：1、1/2是我接受的最低標準。
2、大部分時候，我會在達到預期的基礎上重建預期。
3、我很少有75這麼大在停損。
300問：根據經驗判斷的進場下單點勝率達到多少才有勝算 50% 以上 60%以上 70% 以上？ 如果依據你的這個波段模式 你認為做單一品種 或者以膠為例 大概一天
至少有幾次這樣的進場下單機會？ 一般5次以下？ 10次以下？ 20次以下？
答：沒有具體量化過。
301問：星期一股指大幅波動，請問按你的規則買賣幾次？？（2010-8-3的問題）
答：加上加倉只做了2次。
302問：如何理解順勢?
答：簡單的理解，進場下單後頭寸開始盈利就是順勢，進場下單後頭寸虧損就是逆勢。
你也可以加入底線的要求進去。
303問：1 在您的交易生涯中，包括現在，有沒有出現過不敢放手去贏的心理？如果有，您是怎麼克服這個心理問題。
如果沒有，給點建議：普通人怎麼能克服不敢去贏的心理呢？
2 有時間的情況下 多打點字 聊下用肢體語言訓練自己的過程和手段。
答：1、有，做久了就習慣了，這僅是交易的一部分。
2、我會嘗試寫出來，但自己的習慣通過文字闡述清晰需要時間整理。
304問：我現在做RB的日內當沖交易，交易時參考大盤和銅，有時候覺得看大盤很有用，但也經常受到大盤的影響而吃虧，請問我應該參考大盤嗎？
答：我個人從來不看我做的品種以外的任何行情。
關聯有時候的確存在，但某個品種的走勢是靠這個品種的買賣資金對衝產生的，跟別的品種走勢沒有必然的關系，為什麼不簡單一點？
305問：我主要做玉米中線，現在看了老師的文章，想專做日內當沖，別的品種不熟。還想做玉米，還請老師指導，一。就品種言，是否不適宜做短？二。如要做，應註意事項。
答：我已經好多年沒碰過玉米，無法給你有用的建議，抱歉。
306問：作為一個成功的交易，其核心是什麼？在交易中你認為你的主要弱點是什麼呢？
答：成功交易的核心就是在排除掉致命風險的前提下達成盈利。
307問：十分想了解樓主關於用肢體動作強化規則、強化紀律性的東東。什麼時候談談讓偶學習下。
答：其實它的作用可能被我高估了，它僅僅是我的一些習慣的總結，也許對大家並不一定有效，文字整理清晰後我會發出來。
308問：您認為您能夠盈利的最可能的原因是什麼？
答：我認為“自己非常明確地知道哪些是自己做不到並能嚴格限制自己不去做”是我能盈利的最大原因，我很慶幸自己不是一個完美追求者。
309問：對於1分鐘K線周期的日內當沖波段 以膠為例 日內當沖做30個來回 頻率高不？ 有勝算不？
答：按照我現在的交易策略來說，這個批量的確很高，但如果你能賺到錢，頻率高低有什麼關系呢。
310問：1。執行力如何才能做到堅決？
前輩經歷過超短線到，小波段的過度？感覺習慣了短線1天幾十次的交易，現在準備過度到小波段，但是總是有好的交易系統，卻執行不了，見小利就想跑，見小虧也想跑。如何克服這種心理障礙，有好的方法嗎，需要策略和計劃輔助，還是需要時間的累積，逐步才能過度。
答：單純談執行力比較空洞，缺乏執行力來自幾個層面，交易策略有問題，缺乏對交易策略的信仰，以及性格的問題。
311問：哪些是你做不到的？我眾多問題中的一個就是總是想辦法去解決一個問題。當然這是您的核心，您也有保持沈默的權利。
答：很多東西我都做不到，比如我不認為自己有能力抓到大部分機會，所以我絕不會嘗試去這麼做，走只會獲取那種自己策略範圍內的機會，所以行情不會左右我。
312問：我感覺您的意思應該是有一套固定的交易系統,機械式的操作,是這樣嗎?
答：不是。
313問：依據什麼思路來平倉？
答：預期策略。
314問：成為交易員以來最大的收獲是什麼？（除了金錢以外）樓主作為一個交易員，覺得一個交易員的人生意義又是什麼？
答：是不是一個交易員，和我對於人生意義的看法毫無關系，所以本貼內不討論此類問題。
315問：在制定規則後，如單筆交易連續出現虧損，是否因此需要優化相應規則？
答：我會從幾個方面處理。
1、周期內加入停損次數。
2、如果出現連續虧損，在後面單子的停利處理上將主要不再考慮盈利，而考慮對衝停損的損失。
316問：我看了你的回帖後發現你是個頭寸交易者，不太重視趨勢，對投機標的有明確的交易區間和節奏，長短結合。嚴格控制風險。我總結的對嗎？
答：差不多是這樣。
317問：期貨市場在你眼裏是不是就是一臺取款機？
答：如果是一臺提款機，那麼，我就不會有這麼多感受，這些感受中很大的比例都來自於市場的折磨。
318問：我是做1K的，持倉時間較短，但非純粹的炒單，怎樣進場下單可以捕捉到這樣的利潤：無量 ...
答：不要過於受K線走勢的誤導，你應該專註於自己持有頭寸的浮動盈虧的變化。
319問：非常想得到樓主對一個新手的思考的評判(對於一個新手這很重要)---謝謝!!!
我的理解--只有對分形的把握才可能有那麼低的有效的停損其他大多數有效的進場所面臨的風險都會比他大..這也是日內當沖或炒單能夠盈利的保證.
任何一個成功的交易者都是不會對進場下單的把握那麼隨意的.即便是你事後的再強大的對單子的優化--如果方向性的錯誤.再好的優化也是虧損的結局.
答：無論是新手老手，進入市場開始交易後，大家都是平等的。
進場下單的問題我前面也談過，可能有某些經驗的東西在輔佐我，但我的交易策略裏沒有明確的進場下單標準，事實上，你進場下單的時候根本就不知道進場下單後的行情怎麼走，等你的交易時間足夠長後你就會明白我的意思.
320問：我在這點做不好，有時掛單在止贏位，止贏成交後價格卻繼續大步前進，錯過大幅利潤；有時想多等等看看，結果價格稍微超過止贏位一兩個價位就快速回落，再也不給機會成交在止贏位，請問樓主如何處理？
答：前面應該回復過很多次。
321問：介紹一下自己的"傳奇"總可以吧?別騙人啊。
答：很顯然，在交易市場，無論說任何東西，有多少人相信，就有多少人不相信。
322問：請問你經常在早晨開盤後一分鐘內進場下單嗎？
答：極少這個時候進場下單。
323問：請問一個合格的日內當沖波段交易者，具備的素質是什麼？或共性是什麼？您怎麼看待日內當沖交易系統
中無法明確表達的部分【或稱為盤感】。
答：你的問題太寬泛了，不是幾句話能回答明白的，而且即使回答了也沒有什麼實質的意義。
324問：日內當沖波段總覺得沒幾個進場下單機會,有時甚至全天無操作.是因為:
1,解讀行情能力差,看不到高手能看到的機會?還是
2,高手大多時也看不清,僅僅是他們在嚴格停損的情況下賭某個方向?
答：1、在我看來，大家看到機會的能力沒有太多差別，唯一的差別就是有些人只會去把握自己能把握住的行情。
2、盡管“賭”這個詞匯不太好聽，但差不多有這個意思。
325問："對炒單這種方式本身沒有太多看法，但現在的行情我不太建議大家去炒單，事實上，進入09年，炒單的生存環境就很惡劣，08年之前的行情培養了很多炒手，那時候的行情很適合那種方式的生存"。
請問K線兄 09年之後 炒單生存環境惡劣主要表現在哪方面？ 08年之前的行情 炒單又是適合什麼樣的行情？
答：僅屬個人感覺
326問：市場中獲勝的方法可能不只一種，但是失敗的方法一定更多！（交易之路就是個去偽存真的過程） 一種獲勝的方法和另一種獲勝的方法，可能大相徑庭甚至有些還是相抵觸的，······這個想法方向是否對？
答：你說得很對。
327問：日交易量達到多少可以在期貨大廈找到位置？
答：不清楚每家的狀況，你聯系在期貨大廈有營業部的期貨公司咨詢。
328問：做日內當沖經常被秒殺，如何減少被秒殺？
答：在我的交易中不存在秒殺的概念，任何偏離我的底線就是錯的，就必須無條件第一時間離場。
329問：既然說進場下單不重要，那麼是不是可以說即便是閉著眼睛瞎開，仍然可以賺到錢。可以這樣理解嗎？
答：你顯然並沒有仔細看我前面的帖子，關於這個問題我至少回復過3次。
我說的進場下單不重要是指在我的交易策略裏所占的分量，並不是說亂進場下單，原因在於兩點，1、進場下單很難標準化，即使你終其一生，你在進場下單上也不會做到接近極致；2、進場下單和持倉對行情的依賴和干擾是完全不一樣的，交易久了你會明白的，這一點也是很多模擬和實盤完全不一樣的地方。
客觀上，經驗在某種程度上幫你進場下單，而不是閉著眼睛進場下單。
330問：你雖然說進場下單依據不重要，但是從你每天進行的次數來看，肯定是有所選擇的進場下單。因為之前看你一直對進場下單的條件談的不多，最多就說是經驗會幫助進場下單。那作為還沒有達到你那樣盈利能力的交易者，有什麼好的方法設計自己進場下單的規則？不是談具體的規則，只是想問一下應該從哪幾個方面入手？
答：坦白地說，大部分時候我的進場下單都來自經驗，沒有標準化的參數。
當你交易久了後你會明白，事實上任何標準化的進場下單條件發生之後，行情向兩個方向走的概率很難明確。
331問：請問怎麼提高對底線的執行能力。
我最近老是犯規，經常突破自己底線。
有什麼好的辦法，能堅守底線。
不知道是不是自己信仰有問題，或者是潛意識有問題
答：這是多方面的原因造成的，很難有單一的原因。
我前面也說過，可能有幾點，1、你的規則是不是生搬硬套的，你的潛意識中並不認同這樣的規則；2、你缺乏長遠的交易計劃，太在乎每一次的結果。
332問：做股指參照大盤嗎?
答：不。
333問：我想問，你做期貨找到樂趣了嗎？
期貨有一種魔力，但是期貨的周邊卻讓我不開心
如果不能忽視期貨的周邊，是不是代表我該休息或者是不應該從事這一行。
答：期貨只是工作而已，跟樂趣與否無關。
334問：總感覺,進場下單點是新手註意的環節,怎麼處理單子是在交易相當長時間後要註意的問題，前提是你已對何時進場下單了然於胸。
不知我這樣表達是否確切？
答：很懂東西，我很難跟你確實的表達清楚，等你不是新手的時候你也許會明白我在說什麼。
335問：你的這句進場下單之前的盈虧比，是不是帶有預測性質？
答：沒有，只是策略預期，也就是通過策略來界定屬於自己的機會，所有不滿足策略的都不是自己的機會。
336問：我做只做日內當沖，為什麼看多的時候在低位不敢多，非得到了高位再追進去多呢？ 看空也一樣，高位不敢空，低位了倒敢空了！ 我做的最多的是追多，追空！雖然能賺到錢，但是心驚肉跳，而且利潤縮水！ 怎麼樣才能改掉這個陋習呢？
答：計劃、規則、策略，完整的。
337問：你一天大概虧損多少就不會操作了
答：不同的資金量考慮不一樣，資金量少一些的時候在2-3%，現在是按照資金量1%來要求自己。
338問： 你自己有制作資金曲線圖沒有？
答：有！
發這個帖子本來沒有特別的目的，過程只是覺得每天按時都有些事做，感覺很不錯，但本人無論在生活中還是工作中都不是那種喜歡交流和討論的人，我很少試圖讓別人接受我的觀點或者我去接納別人的觀點，我無意去否認或冒犯任何人，如果你認為本貼對你有幫助，我很榮幸，如果你認為本貼讓你感覺難受，你可以選擇不看，你完全沒有必要在一些無關緊要的問題上糾纏不休，我真的沒興趣去辯論什麼，在無關緊要的的問題上浪費時間就是在自殺。
由於差不多我能回答的問題都回答過了，從明天開始不再每天定時來，但會不定期選擇來看看，你的問題我並不保證一定會給答復。
祝大家好運！
339問：真誠請教樓主幾個問題
1。策略中的停損和停利是不是都相對固定，而且盡量簡單化，做到簡單易執行）？而超出規則之外的停利就依賴行情的變化？
2。如果當日的虧損標準是3% ，單筆停損就要<=3%
停損次數*停損點數 用於小於虧損3%的標準？
開3次 每筆停損就要<=1% ?
3。在策略中進場下單的重要性應該高一些吧? 如果進場下單勝率低 頻繁停損還抵不過當日限定的總虧損額 那規則不是很多時候都無效了嗎？
4。樓主有平倉立刻反手的時候嗎？
5.對於進場下單摟主更青睞於漲勢低吸/跌勢高拋？還是突破跟進？
答：1、底線和盈利預期是進場下單之前就設定的，相對固定的。
如果行情到達停利後，會根據當時的走勢看是否有必要在之前停利的位置重建預期。
2、這個不是什麼問題，根據你自己的承受力來決定，但停損和停損次數必須關聯上。
3、在理論上，討論提高進場下單勝率問題毫無意義，因為沒有任何技術和理論或者規則能提升你的進場下單水平，但實際中，經驗在某種程度上的確起到一些作用。
放太多的時間去研究進場下單是在做無用功，至今沒有人能在這個問題上說出所以然，除了分析師。
4、很少。
5、不會局限在這些問題上，在我的交易中，從來不去界定這些問題，我只關註自己的頭寸。
340問：樓主認為什麼樣的交易系統或交易策略是優秀的？ 長期交易下來日平均能達到收益5% 以上？ 如果沒有行情配合 連續超過5天虧損的策略是不是就不算好策略？
這個好與壞 有什麼樣的界定？
答：在你認定的心裏結算周期裏，能保證正盈利就算合格，合理界定自己的心裏結算周期。
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發表於 14-2-2 10:53
提升卡
置頂卡
沉默卡
變色卡
千斤頂
顯身卡
樓主
發表於 14-2-2 13:26
