一個勝率很高, 但是在市時間很短的程式能幹甚麼用呢?

swwang1999

最近從 CoCo 網頁中修改某一個前輩的策略 , 原始策略來至於以下網址: http://www.coco-in.net/thread-23442-1-1.html , 結果得到如下 , 手續費來回加滑價 NT$1000 :

平倉損益

策略績效分析

總交易分析

年周期分析

月周期分析

哈, 不知道這個策略能幹嘛 ....... 枉費勝率那麼高 (>90%) ,
但是在市時間又太短了 , 所以也賺不多 ........  

有人能提供一點意見 , 這種策略還有可能有甚麼用途嗎?
還是乾脆丟掉算了...XD

kilroy

能跑多市場多商品組合
小弟可以幫你測

參考看看了~

廚具業務員

安安你好

請問大大程式可給嗎0.0?

richdad

多神 發表於 14-2-13 19:35
安安你好

請問大大程式可給嗎0.0?

說的也是~反正要丟掉了

googleandy

勝率高低不重要,
在市時間長短更不重要,
策略是否 Robust(穩健) 才是重點!

grad6677

請問，可以讓我來改看看嗎？

另外請問一下，這程式有扣掉換月價差嗎？

陳小花

看起來比較像是K棒設定錯了.....
簡單講是類似以前this bar的狀況

swwang1999

陳小花 發表於 14-2-13 23:06
看起來比較像是K棒設定錯了.....
簡單講是類似以前this bar的狀況

因為原始的 RSI 策略 , 勝率就已經很高了 , 因為在 facebook 上有人 post 出高勝率的策略
所以才翻出 CoCo 中早年有人分享的策略  

但是因為修改的策略裡面有用到別人的東西 , 所以不方便 post 出來 , 只是看到這樣的東西
, 修改策略到這樣 , 真的有點氣結.....

swwang1999

grad6677 發表於 14-2-13 22:23
請問，可以讓我來改看看嗎？

另外請問一下，這程式有扣掉換月價差嗎？

目前還沒考慮到換月價差 ,
加油 , 目前從  CoCo 老文章中翻出好多寶 , 只要試著去改改看 ,
很多績效都還不錯

期貨藝術家

陳小花 發表於 14-2-13 23:06
看起來比較像是K棒設定錯了.....
簡單講是類似以前this bar的狀況

還滿有可能的....

因為我買文了.....

看到setpercenttrailing(20000, 10);

set指令會跟this bar有點像....尤其是設的越小...

越會發現回測很讚.....小弟曾經發過的白日夢文.....

類似this bar的錯誤


=======================

剛剛改成


setstoploss(99999999999999999999);
setprofittarget(20000);

跑起來是正....但2011年以後就.........

有空再改改看

廚具業務員

richdad 發表於 14-2-13 20:28
說的也是~反正要丟掉了

安安你好

那大大請給我吧

wicebing

看起來真的很棒，感謝分享

swwang1999

期貨藝術家 發表於 14-2-14 00:03
還滿有可能的....

因為我買文了.....

謝謝藝術大 , 看來這個 setpercenttrailing 指令還是少用為妙 ,
聽說有些下單機對這個指令 , 也會有誤動作

程式交易的迷思果然不少 , 都要用時間換經驗

MagicPi

我也想看程式碼><!! 可以分享嗎

swwang1999

MagicPi 發表於 14-2-19 15:17
我也想看程式碼>

其實 , 後來檢討了一下 code , 勝率的部分應該不是因為 this bar 類似的問題 ,
不過 , 其實也沒甚麼 , 把任何常用的指標 , 掐緊一點 , 應該都可以達到高勝
率 , 如 個人就常拿 月 KD <20 拿來作為美元換匯根據 , 說實在也真的彈無虛
發 ,  而且還願意稍微ㄠ一下單的話 , 幾乎百發百中 ........ 只是缺點就是要等
很久才有訊號 , 所以也賺不到大錢

這個策略 , 因為很少進入市場 , 進入市場的時間也不長 , 加入投資組合中 ,
幾乎不會影響MDD , 而且稍微增加一點穫利  , 也稍微增加一點勝率 , 其實如
果有在做投資組合 , 真的倒是可以加入 , 反正也沒多花甚麼功夫 ,

現在就想蒐集一些類似這種的東西 , 換個指標之類的 , 其實也積沙成塔 , 說不
定會創造出一個還不錯的投資組合也說不定

這樣巨量策略的投資組合 , 券商主力一定猜不出進出的邏輯 , 說不定幾年後回
來看 , 說不定還真的只剩它們可以獲利也說不定..........