請各位先進開示自己語法上的盲點

skyler

我自己寫的內容想做一下回測歐元
但跑出來結果有點問題

內容如下

SetPositionSize(1 , spsShares);
SetOption("InitialEquity" , 10000 );     //初始金額 10000
SetOption("MaxOpenPositions" , 2 );   //最大口數 2
SetOption("FuturesMode" , 1 );
SetOption("CommissionMode" , 3 );
SetOption("CommissionAmount" , 6.5 ); //單邊手續費 6.5
RoundLotSize = 1;
TickSize = 0.0001; PS = 10000 ; PointValue = 12.5*PS;

MA20 = MA(C, 20 );  //20均
MA60 = MA(C, 60 );  //60均

Cross60_Buy =  Cross (C, MA60);   //K棒向上穿過60均
Cross20_Buy =  Cross (C, MA20);   //K棒向上穿過20均
Cross60_Sell = Cross (MA60, C);   //K棒向下穿過60均
Cross20_Sell = Cross (MA20, C);   //K棒向下穿過20均

Buy=Sell=Short=Cover=0; //初始化

BuyIndex = 0;  //記錄是否已有多單
ShortIndex = 0; //記錄是否已有空單

for(i = 2 ; i < BarCount ; i++)
{
     //當前一根K棒向上穿過60均
     //或
     //前一根K棒向上穿過20均 且 前一根60均線往上
     //做多
     if( Cross60_Buy[i-1] OR ( Cross20_Buy[i-1] AND MA60[i-1] > MA60[i-2] ) )
     {
          //倉位為0
          if(BuyIndex == 0 AND ShortIndex == 0)
          {
               //記錄已有多單
               BuyIndex = i;
               //做多
               Buy = 1 ;
          }
    }

    //有多單時
    //且
    //前一根K棒向下穿過20均
    // 平多單
    if(BuyIndex != 0 AND  Cross20_Sell[i-1])
    {
       //平倉
        Sell = 1;
        //多單記錄歸0
        BuyIndex = 0;
    }

    //當前一根K棒向下穿過60均
    //或
    //前一根K棒向下穿過20均 且 前一根60均線往下
    //做空
    if(Cross60_Sell[i-1] OR ( Cross20_Sell[i-1] AND MA60[i-1] < MA60[i-2] ) )
    {
        //倉位為0
        if(BuyIndex == 0 AND ShortIndex == 0)
        {
            //記錄已有空單
            ShortIndex = i;
            //做空
            Short = 1 ;
        }
    }

    //有空單時
    //且
    //前一根K棒向上穿過20均
    // 平空單
    if(ShortIndex != 0 AND Cross20_Buy[i-1])
   {
        //平空單         
        Cover = 1;
        //空單記錄歸0
        ShortIndex = 0;
    }

    //當買進訊號出現後濾掉重複的買進訊號直至平倉訊號出現為止
    Buy = ExRem(Buy, Sell);

    //當賣出訊號出現後濾掉重複的賣出訊號直至平倉訊號出現為止
    Short = ExRem(Short, Cover);

    //K棒開盤價買入或平空單
    BuyPrice = CoverPrice = O;

    //K棒開盤價放空或平多單
    ShortPrice = SellPrice = O;
}

我自己跑出來的結果如下


setting 設定如下




而我用之前的測試範例是正常
因此應該是程式上的問題

SetPositionSize(1 , spsShares);
SetOption("InitialEquity" , 10000 );
SetOption("MaxOpenPositions", 2);
SetOption("FuturesMode" , 1 );
SetOption("CommissionMode" , 3 );
SetOption("CommissionAmount" , 6.5 );
RoundLotSize = 1;
TickSize = 0.0001; PS = 10000 ; PointValue = 12.5*PS;
Buy = Ref( Cross(C, MA(C,60 )), -1);
Short = Ref( Cross(MA (C, 60), C), -1);  
Buy = Cover = ExRem(Buy, Short);
Short = Sell = ExRem(Short, Buy);
BuyPrice = CoverPrice = O ;
ShortPrice = SellPrice = O ;

還請各位先進幫忙解答
1.為何回測結果只有多單而沒有空單
2.
測試範例中並沒有迴圈
但在回測時會從頭到尾一根根的K棒去計算
然後以多空平倉的條件去啓動

那在我自己寫的有迴圈狀況下是怎麼運行的?
每次K棒都會進for 迴圈去計算?
如此的話如果有100根K棒
那BarCount = 100
不就要跑 100 X 100 次
這應該不可能

還是會先將迴圈外的變數依每根K棒先計算過
最後進迴圈內跑一次迴圈做計算與判斷多空平倉的條件?

最後~ 再次感謝大家!

Winson

在for 迴圈裡,
buy , short , sell , cover 都應該以access array形式放1。
即是 buy [ i ] = 1 , buy = 1 即是全部放 1

kilroy

Hi,

可以參考這篇

http://www.coco-in.net/thread-15286-1-1.html