求恆生指數期貨(FHSI)歷史一分鍾數據(20130601-20140310)

orangelam

wanwh, 你每天買賣多少次？
我遇到一個問題，就是平倉時不跟自己原定的計劃，明明原定策略能賺的，就是自己心理質素不夠。嚴格執行原定策略是必須的吧，我經常自己左右了原定策略。例如明明該放手了但自己卻不跟從，覺得賺不夠或輸太多。

wanwh

數次, 我自己心理質素也不夠,
你如炒期指可用sptrader 牛熊盤, 或oco盤

但要小心, 2013/3/24 9:46 那一分鐘的走勢, O=21794 -> H=21868 -> L=21550 -> C=21730, 有人查交易紀錄及他自己觀察, 有"一個"大沽盤約二千張把218xx 至 215xx 的買盤全質清, 有一兩秒間, bid=216xx ask= 218xx, 有人想執平貨, 結果218xx 買了一張, 如何控制風險? 因有時急跌後不反彈

orangelam

對, 那一分鍾十分可怕. 相信你也為自己的策略做過back testing, 如果絕對跟從, 預期回報應不會差實驗bact test 的回報太遠. 你現在買賣的時候, 會憑自己的感覺嗎? 例如你發現了現在期指符合自己的入市及出市策略, 接近出市時, 你會因自己的感覺情緒而增持或淢持嗎?

我的想法是, 隨著時間及經驗, 自己要盡量把入市, 出市的數量及時間, 增持淢持的數量及時間有系統地build 在model 中, 如果單憑感覺決定, 那是十分危險.

你同意嗎? wanwh兄你現在是全職操盤嗎？

wanwh

不可憑感覺, 要憑方法, 但人手做很多時不理性

"隨著時間及經驗, 自己要盡量把入市, 出市的數量及時間, 增持淢持的數量及時間有系統地build 在model 中" -  這不易做

老實說, 所認識的朋友中, 能成功daytrade 期指的佔很少數, 一來傷神, 就算用 program trade, 如何控制以上的情況, 成功的多是炒期權

tempchan

wanwh 發表於 14-4-16 03:34
不可憑感覺, 要憑方法, 但人手做很多時不理性

"隨著時間及經驗, 自己要盡量把入市, 出市的數量及時間, 增 ...

是不是用 sc & sp 的方式?
sc sp 賺錢的人聽說不少, 我認識一位香港人, 現金1000萬hkd, 每月賺60萬. 就是用sc sp的方式

wanwh

sc & sp 的方式: 要視乎按金使用情況及個人對極端市況時倉位的修正能力

通常人是貪心的, 會用盡按金, 以得到最大回報, 到極端市況時便要補按金, 否則便斬倉, 通常便是嬴三年, 然後一個月把三年盈利輸去

sc lc & sp lp 安全一些

orangelam

對, 憑感覺獲得的回報只是很短暫, 長遠來說會lose 的.
你是那類投資者? 炒消息, 炒技術分析(當然不是人云亦云的技術), 還是透過歷史數據炒特定時段的?

對於炒消息, 小市民很難獲得第一時間的消息, 待新聞或網上公怖了才知道的, 往往巳經在價格上反映了.

技術, 要建立一套技術炒賣方式, 要花的時間精力很多.

orangelam

可以簡單講解一下sc lc & sp lp 嗎?

wanwh

"透過歷史數據炒特定時段" 是否你想出來的方法?

e.g. sc lc & sp lp
long put 21800 apr-14 at 14
short put 22200 apr-14 at 46
short call 23200 apr-14 at 45
long call 23600 apr-14 at 9
如結算在22200 至 23200 間 (還有六個交易日), 收46-14+45-9=68 點期權金 (未計交易費)

我不鼓勵你去做這交易, 你先要知道HSI 走出22200 至 23200 間要如何控制風險

orangelam

對, 我只是覺得在開市後首小時的價格變動可能有trend 的, 例如在約首20分鍾或次30分鍾經常有一面倒的方向. 我現在在測試中, 但結果也不太如自己觀察所得...可能sample 多的時候, 更多的情況出現了:( 你有從這個方向想過嗎?

哦, 明白, 原來是這些組合. short put 22200 apr-14 at 46, 46這個期權金是誰定的? (我只認識牛熊, 不太懂指數期權)

我最近發現我的fhsi數據有奇怪的地方, 你可以幫我對一對你的嗎? 例如

05May2009
0945:16401
0946:16401
0948:16329

06May2009
0945:16385
0946:16385
0948:16275

在2011年3月7日前, 期貨開市是0945(開市價應該也是這個價). 但我最近發現很奇怪地我的數據在9:45及9:46 很多都是一樣的. 可以查查你的嗎? 感謝

wanwh

我的是其他人教的, 其他時段也有 trend

香港期權是莊家制, 期權金是期權莊家定的

沒有keep 2009 的數據, 報價也沒有, 當時9:45 9:46 分的數據肯定不同
不要用那麼舊的數據, 市況會數年一變, 2007年即日波幅可以有1000點, 現在有沒有可能?

orangelam

對, 現在木有可能變一千點了. 你會用多少年做Back test? wanwh, 感覺你是炒期權而不是期指的

wanwh

自己找答案吧, 答了你也沒有用, 有一些現象在夜期推出後, 正常交易時段已不出現, 市場不斷地變

即日波幅低, 期權越來越難炒, 做短倉的價位做得貼等價 (AT THE MONEY), 做長倉的可能因市況行得慢而不能抵消期權金消耗, 炒作的技巧要求也較高,
有人炒了數年期權後, 他用的方法越來越難炒, 最後出來打工

lahahaha

wanwh 發表於 14-4-20 00:23
自己找答案吧, 答了你也沒有用, 有一些現象在夜期推出後, 正常交易時段已不出現, 市場不斷地變

即日波幅低 ...

我都係HK, 夜期既出現真係令到期指生態改變左, 我有一D以前work既system自從夜期出現後就輸多過贏, 雖然夜期成交少波幅低, 但對佢本質既影響係明顯的, 不過個原因我仲未搵到, 師兄有咩見解?

wanwh

個人觀察, 夜期推出影響下午的市況

早上只有些少變動, 但不像是推出夜期造成

你是否用 program trade 及用 indicators trade,  你用那間証劵行的?