[分享] 用AB踏入外期程式交易

skyler

kilroy 發表於 14-5-19 14:16
這樣的方式可能要透過 custom backtest 才有可能做到了
但一定是非常複雜的

是呀~
想在資金有限的情況下
依策略對商品的勝率高低排序

先檢查最有利的商品是否有買賣訊號
然後依次下來
當A商品沒有訊號時
可以看 B C D E 等商品是否有訊號下單
提高資金使用率

skyler

我想過是直接改symbol name
例如我想排序的是 ZW 6E 6A NG 6J 6S
但預設會排成 6A 6E 6J 6S NG ZW
因此 將name改成
1_ZW、2_6E、3_6A、4_NG、5_6J、6_6S
就能依自己要的排序了
只是連同程式都要一併去修正
對映改後的symbol
有點討厭
我自己還沒試過這種方法
所以想要問問
是否有能指定序號

不過
k大知道那個 indexes 是什麼用途嗎?!

謝謝

kilroy

skyler 發表於 14-5-19 14:39
是呀~
想在資金有限的情況下
依策略對商品的勝率高低排序

"當 A 商品沒有訊號時..."
如果是空手，這樣A商品不會佔用到資金才是，這樣其他商品就可以使用這些資金

可是又要依照策略對商品的勝率來排優先進場順序(或比重)

這點我不太懂

因為每個商品進場時間點都不一樣

所以最高的優先次序應該是由進場時間來排序的

或是該商品該部位先進先出，進場了其他商品就算有訊號也不能進場?

kilroy

skyler 發表於 14-5-19 14:44
我想過是直接改symbol name
例如我想排序的是 ZW 6E 6A NG 6J 6S
但預設會排成 6A 6E 6J 6S NG ZW

指定商品排序這個部分我沒想過

所以不知道可不可行

不過我的想法是

時間就像時刻表一樣

商品就像不同列車(車種、車次)

多或空就像北上和南下

有時刻表，但沒有固定的開車時間

時間(訊號)到了，車就要開了

誰會先開端看誰先出訊號

---
所以時間會是最優先的排序

那應該是參考上一台開的是什麼車，再決定這次什麼車才可以開才是大大想安排的?


symbol information 裡的資訊，indexs 只是一個分類
https://www.amibroker.com/guide/w_information.html

參考看看了

skyler

kilroy 發表於 14-5-19 15:40
指定商品排序這個部分我沒想過

所以不知道可不可行

就如您所說的
我只有一個人在台北車站月台要搭車南下
假設同時有1台自強號與莒光號抵達月台要出發往台中
我只想優先選擇搭自強號
如果到站只有莒光號
那我就坐莒光號

就如您所說
時間是最優先的
在掃描多個商品時
同時間可能會有幾個商品符合進場策略
但有限的資金下只能下一口
因此會想選擇最有利的(勝率高) 的商品下單

所謂勝率高是基於該策略
然後對每個商品都做過回測後排序出來的結果

其實例如外匯期貨
6E 6S 很常走的方向很像
所以可能同時會有訊號
例如：紅K穿越MA5 做多 ...等等

skyler

k大的做法
應該是只要掃描的15種商品
有訊號就下單吧
所以就沒有像小弟這種問題了

另外有個不情之請
如果K大方便的話
能否跟您索取HG 與HO 的歷史報價嗎?!

感謝~

kilroy

skyler 發表於 14-5-19 16:27
就如您所說的
我只有一個人在台北車站月台要搭車南下
假設同時有1台自強號與莒光號抵達月台要出發往台中

小弟以為是即時統計勝率再決定此次要下哪個商品、下多少...
或是N個商品交叉參考再決定訊號

---
聽過的想法和做法是計算風險值，選擇當下適合進場的商品

不過如何計算我就不會了

---
小弟的做法是無空手，直接對翻

所以還沒想到讓某個商品空手時，其他商品如何運作策略


HO和HG的歷史資料如下
HO #F=1.rar (3.39 MB, 下載次數: 86)

14-5-19 16:53 上傳

點擊文件名下載附件

HG #F=1.rar (3.93 MB, 下載次數: 92)

14-5-19 16:53 上傳

點擊文件名下載附件

參考看看了

skyler

kilroy 發表於 14-5-19 16:53
小弟以為是即時統計勝率再決定此次要下哪個商品、下多少...
或是N個商品交叉參考再決定訊號

小弟沒想的那麼複雜
各商品已用相同的策略回測過
然後比較每個商品回測結果的報表數據
決定想做單的商品順序如此而已

總之~
想法能換成$$才是真的

再次感謝您的幫忙

greg

Kilroy 大你好, 我有一個autotrading 中 stop loss 的問題想問,
我可以將我的AFL 以電郵方式發給你問嗎?
謝謝 K 大~!

(我沒有發訊息的權限)

kilroy

greg 發表於 14-5-20 15:30
Kilroy 大你好, 我有一個autotrading 中 stop loss 的問題想問,
我可以將我的AFL 以電郵方式發給你問嗎?
...

大大可以用範例 AFL 寫上來
說不定我不會，有其他大大可以幫忙回答

skyler

k大想再跟您請教一下
關於scan這裡
參考您的圖


想問一下
如果我是以30分K線來做單
我是要在這裡設 30min ?

還是我需要將有要做的商品
都要開出K線圖然後設成30m呢?

另外下面的 Info Bar 的意思是什麼 ?

再次感謝您的協助

kilroy

skyler 發表於 14-5-20 22:28
k大想再跟您請教一下
關於scan這裡
參考您的圖

Hi

AR 是 auto repeat 的頻率

所以要設定為 1 second

info bar 勾選後，analysis 視窗會出現狀態列


參考看看了

skyler

kilroy 發表於 14-5-20 23:14
Hi

AR 是 auto repeat 的頻率

感謝您的回覆

再次請教一下
如果我是以30分K線來做單
我應該在程式中設定?
還是將所有要做的商品
開出K線圖然後設成30m呢?

kilroy

skyler 發表於 14-5-21 08:20
感謝您的回覆

再次請教一下

是的~~全部時間設定成30分鐘

osdak

大大, 我想請教一下, CME的商品的資料, 應在那裡找到?
if(Name() == "6A #F")   {TickSize = 0.0001; MarginDeposit = 3000;  PS = 10000; PointValue = 10*PS;   }
我找到tick size, margindeposit, 也找到pointvalue, 但同PS的意義不太了解, 因為剛訂了esignal, 想測試一下其他產品.