[資金控管]風險報酬比

GOGA

有很少嗎?
我記得滿多文章有提到的阿!
不知道板大有沒有搜尋過?!

iverroce

GOGA 發表於 14-4-4 12:06
有很少嗎?
我記得滿多文章有提到的阿!
不知道板大有沒有搜尋過?!

有搜過，但是沒看到特定討論風險報酬比與勝率的關係



謝謝前輩的提醒，看來小弟的分享太過簡單。

iverroce

trendfollowing 發表於 14-4-4 22:19
我很認同風報比 也實際運用這觀念於交易之中
你點出了一個很重要的點 即未達獲利出場點 不出場

感謝前輩的鼓勵
風險報酬比對小弟來說，並非無用
小弟認為這在交易上是非常重要的一環！

如果依照交易策略的勝率，我們應當是要對於此策略能達成風報比的規劃有信心
如果沒達成交易計畫，那只會有以下的問題出現
第一個，目標報酬太過遙遠，根本不切實際，表示策略有問題
第二個，停損點位規劃錯誤，並非再行情確定反轉處
第三個，規劃一切正確，單純行情不給我們賺

第一、第二個問題，可以透過經驗、學習、檢討，來慢慢克服
第三個，就放下給他吧！

當初，我並沒有思考過風險報酬比的問題
而在交易中常常就是小賺小賠，永遠無法到大賺，因為我抱不住單
結果當我改變了風險報酬比，我才看到我的策略是有許多問題存在
而在訓練自己執行規劃，更可以訓練自己抱單和知道不屬於自己的就放下

風險報酬比3，而勝率有50%，不代表另外的50就是賠率
有可能是風險報酬比2，30%
不賺不賠出的機率是，10%
小賠的機率是10%

而不是單純的50%就是一定會到停損！
但是在練習真的出場訊號出現之前，就是要遵守風險報酬比的規則，持續抱單！
以上，是小弟的一些經驗感想

iverroce

補充一下，風報比的設定，最好要套用到期望值裡，一同做檢視
比方說
假如一套策略，
勝率80，風報比雖只有1.1，即代表每筆平均賺11點，賠10點
但是扣掉交易成本，期望值是5.85

假如現在讓賺11固定住
勝率20，風報比高達4，即代表每筆虧損平均在2.5
那扣掉交易成本，期望值居然是-0.75如果要讓期望值為正的話，不含成本風報比必須高達5，含成本需要為6

假如現在平均賺6，賠5，風報比1.2
勝率60
看似有點差的狀況，但是期望值算起來卻有0.65


可以讓我們知道交易過程哪邊出現問題，是心態還是策略
這是我分享這篇的重要想法

禾佳

這篇討論的挺棒的
之前在弄這方面東西時，只能自己到處亂收集資料
到處請神問人

有人願意整理，至少有網友願意替大家整理起個頭
那其他後進者也會比較快進入狀況
真有心

順勢而為168

謝謝分享~~~資金控管是一門必修課程~~~~。

GOGA

iverroce 發表於 14-4-4 18:21
有搜過，但是沒看到特定討論風險報酬比與勝率的關係

我之前有分享過兩篇，可以參考看看~http://www.coco-in.net/thread-22513-1-1.html
http://www.coco-in.net/thread-22634-1-1.html



只是我現在的觀念，又和之前分享的文章內的觀念 有些不同了

iverroce

GOGA 發表於 14-4-5 10:11
我之前有分享過兩篇，可以參考看看~http://www.coco-in.net/thread-22513-1-1.html
http://www.coco-in.n ...

感謝前輩的分享！
其實我是希望透過純數學計算的方式當作第一步
先講解風險報酬比，還有接下來將會說到的停損本金比
在透過如何去藉由停損本金比，來計算出適合自己的風險報酬比
並依此藉由找尋到真正適合自己資金控管的交易策略

交易策略決定著勝率，但是資金控管卻關係著交易策略
風險報酬比除了可以考量到自身資金是否可以負荷外
也必須考量到是否可行

如果前輩有新的觀念想法，也期待前輩能夠一起分享給coco的各位後輩！
相信透過前輩的分享，更能讓後起之備，對於交易的想法更有新的激盪。

楊亘

多謝版大無私的分享