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[資金控管]風險報酬比

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發表於 14-4-3 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛來到COCO,看了些文章發現有人曾經提到過關於資金控管的文章在此很少
所以小弟分享一些自身對於資金控管的想法 (順便賺點錢看文章.....哈)
如有錯誤,歡迎各位前輩一同討論


風險報酬比,亦可稱之為虧損報酬比
代表目標獲利金額佔目標停損金額的比例
風險報酬比=目標獲利/目標虧損

這樣說有點難懂,換個說法就是賠率
賠率就是,你花賠一元的風險可以賺到多少獲利。

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發表於 14-4-4 12:06 | 顯示全部樓層
有很少嗎?
我記得滿多文章有提到的阿!
不知道板大有沒有搜尋過?!
 樓主| 發表於 14-4-4 18:21 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 14-4-4 12:06
有很少嗎?
我記得滿多文章有提到的阿!
不知道板大有沒有搜尋過?!

有搜過,但是沒看到特定討論風險報酬比與勝率的關係



謝謝前輩的提醒,看來小弟的分享太過簡單。


 樓主| 發表於 14-4-4 22:38 | 顯示全部樓層
trendfollowing 發表於 14-4-4 22:19
我很認同風報比 也實際運用這觀念於交易之中
你點出了一個很重要的點 即未達獲利出場點 不出場

感謝前輩的鼓勵
風險報酬比對小弟來說,並非無用
小弟認為這在交易上是非常重要的一環!

如果依照交易策略的勝率,我們應當是要對於此策略能達成風報比的規劃有信心
如果沒達成交易計畫,那只會有以下的問題出現
第一個,目標報酬太過遙遠,根本不切實際,表示策略有問題
第二個,停損點位規劃錯誤,並非再行情確定反轉處
第三個,規劃一切正確,單純行情不給我們賺

第一、第二個問題,可以透過經驗、學習、檢討,來慢慢克服
第三個,就放下給他吧!

當初,我並沒有思考過風險報酬比的問題
而在交易中常常就是小賺小賠,永遠無法到大賺,因為我抱不住單
結果當我改變了風險報酬比,我才看到我的策略是有許多問題存在
而在訓練自己執行規劃,更可以訓練自己抱單和知道不屬於自己的就放下

風險報酬比3,而勝率有50%,不代表另外的50就是賠率
有可能是風險報酬比2,30%
不賺不賠出的機率是,10%
小賠的機率是10%

而不是單純的50%就是一定會到停損!
但是在練習真的出場訊號出現之前,就是要遵守風險報酬比的規則,持續抱單!
以上,是小弟的一些經驗感想
 樓主| 發表於 14-4-4 22:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 iverroce 於 14-4-4 23:00 編輯

補充一下,風報比的設定,最好要套用到期望值裡,一同做檢視
比方說
假如一套策略,
勝率80,風報比雖只有1.1,即代表每筆平均賺11點,賠10點
但是扣掉交易成本,期望值是5.85

假如現在讓賺11固定住
勝率20,風報比高達4,即代表每筆虧損平均在2.5
那扣掉交易成本,期望值居然是-0.75如果要讓期望值為正的話,不含成本風報比必須高達5,含成本需要為6

假如現在平均賺6,賠5,風報比1.2
勝率60
看似有點差的狀況,但是期望值算起來卻有0.65


可以讓我們知道交易過程哪邊出現問題,是心態還是策略
這是我分享這篇的重要想法
發表於 14-4-4 23:21 | 顯示全部樓層
這篇討論的挺棒的
之前在弄這方面東西時,只能自己到處亂收集資料
到處請神問人

有人願意整理,至少有網友願意替大家整理起個頭
那其他後進者也會比較快進入狀況
真有心
發表於 14-4-5 08:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~資金控管是一門必修課程~~~~。
發表於 14-4-5 10:11 | 顯示全部樓層
iverroce 發表於 14-4-4 18:21
有搜過,但是沒看到特定討論風險報酬比與勝率的關係

我之前有分享過兩篇,可以參考看看~http://www.coco-in.net/thread-22513-1-1.html
http://www.coco-in.net/thread-22634-1-1.html



只是我現在的觀念,又和之前分享的文章內的觀念 有些不同了


 樓主| 發表於 14-4-5 12:27 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 14-4-5 10:11
我之前有分享過兩篇,可以參考看看~http://www.coco-in.net/thread-22513-1-1.html
http://www.coco-in.n ...

感謝前輩的分享!
其實我是希望透過純數學計算的方式當作第一步
先講解風險報酬比,還有接下來將會說到的停損本金比
在透過如何去藉由停損本金比,來計算出適合自己的風險報酬比
並依此藉由找尋到真正適合自己資金控管的交易策略

交易策略決定著勝率,但是資金控管卻關係著交易策略
風險報酬比除了可以考量到自身資金是否可以負荷外
也必須考量到是否可行

如果前輩有新的觀念想法,也期待前輩能夠一起分享給coco的各位後輩!
相信透過前輩的分享,更能讓後起之備,對於交易的想法更有新的激盪。

發表於 14-4-7 03:43 | 顯示全部樓層
多謝版大無私的分享
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