策略開發上的迷思與矛盾

jackpeng703

大家好,
小弟潛水一段時間了,也從大家的發文中學到很多知識, 只是自己的策略還是不太敢登上台面，想來跟大家請教。

自己寫策略(主要以波段策略為主)的時候流程大概如下：
a. 先訂定核心策略 ex. MACD、MA、布林通道
b. 設定停損停利
c. 觀察進出場的情況增加條件(濾網)過濾不利的情況(例如利用波動率過濾盤整)

一個策略寫下來，程式碼愈寫愈複雜，參數也愈加愈多，到頭來寫出來的程式還是不敢用，深怕陷入最佳化的陷阱裡(績效普通、參數6,7個以上)。想請問大家的策略都寫幾行？參數大都多少個？真的有簡單卻又穩定賺錢的策略嗎？

初心

台灣的畸形環境(大多數人都只玩台指期)造就了畸形的思維

大多數人一直陷在歷史資料裡東摸摸西改改....

有的人同一支程式從年頭改到年尾, 從08年改到2013年

有的人試圖在同一個商品(台指)上搞一堆策略, 想要納入所有可能發生的狀況

不識廬山真面目, 只緣身在此山中

快跳脫出來唄

kilroy

真的建議多看看外期的世界

花點時間，會有更大的報酬

waltercore

開發策略只要堅持以下以幾點：
核心邏輯簡單、進出場條件及濾網不超過兩個、停損vs停利的大小關係(順逆勢不同)、單一商品多策略(平衡)
就算是簡單的MC內建指標，也可以寫出不錯的策略喔!
有篇文章可以參考正好回應這篇的問題："MultiCharts內建簡單交易策略 - 台指期回測" (引用自JC的部落格)
*不能貼連結

waltercore

quantitative-tradingg.blogspot.tw/2013/10/multicharts.html

jackpeng703

初心大：
感謝你中肯的建議，的確像你所說的，會不知不覺深陷在行情裡，試圖要考慮所有可能發生的情況，結果大多適得其反！

kilroy版主：
你說得很對，外期也是我想一直想要嘗試的，只是目前還沒辦法有這樣的資金分配，不過有機會我一定會試試，台指期真的不太好做。

waltercore大：
JC的這篇文真的就是我要找的東西耶，以前都沒有注意到。我現在就是想要修正我的策略，由繁化簡，感覺這樣的策略才能長長久久，不會有curve fitting的問題。

wenwenwen

JC最近聽說有開一堂課，你可以去聽聽看，連結我忘記了，不過有人轉寄給我。

初心

你沒看懂寬哥跟我的意思

問題不在你現在有沒有資金足夠去做外期你才要去做外期
(奇怪, 怎麼每個人聽到外期第一個反應都是這句話)

問題是在你一直在同一個商品裡面看答案寫考卷

我現在在討論的是你的命題 "策略開發"

策略開發的正確作法, 應該是一次看很多個商品

雖然你在商品A上開發了A程式

但你也應該有個步驟, 是把 A程式放到B商品裡頭去驗證

如果你的A程式有辦法穿透 B  C  D  E ~ Z商品

那才是最接近交易本質的策略

你才能更清楚這個策略到底能不能用, 到底他為什麼能夠賺錢

才不會市場一點點風吹草動, 你的心就動搖了

事實上不只選市場這件事情重要, 開發策略的環境也很重要

你一直用不對的方法在開發策略, 會浪費很多時間, 永遠陷在迷思跟矛盾裡面

我所指的不對的方法就是你一直在單一商品上摸大象

你應該是要一次在很多商品共同去看的環境下去開發策略, 不論你現在有沒有錢, 程式交易研發不用錢
台灣的畸形環境(商品太少), 造就了我們很多畸形的思維...害我們不知不覺其實浪費不少時間

我目前用的一千零一支策略結構很簡單, 行數也不多(其實是廢話, 能夠穿透多商品的策略一定只會是很簡單的想法)參數只有一兩個, 甚至不需要最佳化, 一個商品拿來抓幾個數字20秒大概就知道能不能用了, 因為你已經很熟悉他的特性了

jackpeng703

初心大：
受教了，您的一千零一支策略正是我想追求的夢想。這支策略一定也適用台指期，對吧？因為是能穿透商品的策略！

或許我想的還沒那麼遠，只是單純想先讓自己的策略簡單化並使用在台指期上，才不會有許多過度最佳化的問題，但您的建議也提醒了我可以用其他商品來測試這個簡單化的策略是否夠簡單，其邏輯是否在其他市場也通用。(但我馬上會需要克服的問題是要怎麼蒐集其他市場的資料以及要從哪些市場開始下手，我相信這是大部分人想碰但卻還沒碰外期的原因之一)

說到底，我的出發點跟您的建議是一樣的，只是我還不知道我的一千零一支策略該如何開始？

wenwenwen大：
您說的是什麼課程呢？在部落格上好像找不到?

kilroy

jackpeng703 發表於 14-4-24 20:52
初心大：
受教了，您的一千零一支策略正是我想追求的夢想。這支策略一定也適用台指期，對吧？因為是能穿透 ...

小弟這邊有放幾個商品的歷史資料

不嫌棄的話可以參考一下

http://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=32700&mobile=no

lwhuang

請問大家程式做的時間週期為何？是日k？還是小時k，還是分k?

liunick0149

jackpeng703 發表於 14-4-24 20:52
初心大：
受教了，您的一千零一支策略正是我想追求的夢想。這支策略一定也適用台指期，對吧？因為是能穿透 ...

Jackpeng703 大: 我好像在 JX 還是 XC 的程式交易的部落格有看到格主要開課程，課程內容好像可以解決你的問題，你找找看，真的找不到再問我，給你參考。

jackpeng703

kilroy版主：
你太客氣了，很感謝你分享的歷史資料，外期真的是一塊寶庫，我需要花些時間研究一下！

lwhuang大：
雖然我的看法不足掛齒，但我猜應該都有人在做吧，端看每個人的策略組合、風險控制、以及資金規模。

jackpeng703

liunick0149 發表於 14-4-25 16:23
Jackpeng703 大: 我好像在 JX 還是 XC 的程式交易的部落格有看到格主要開課程，課程內容好像可以解決你的 ...

感謝liunick0149大分享，我已經找到了，是JC的程式交易，這幾天他有po課程在他的部落格上了！課程內容看起來還不錯，蠻符合我想要的(簡單才是王道)，可是還在考慮中，不知道有人已經報名或也想參加的嗎？

liunick0149

Jackpeng703： 我是已經先報名卡位了，聽說名額有限，慢了就滿了喔！！