關於策略衡量

jacklcl · 發表於 14-4-30 18:34

如果一個策略, 跑10年5分K勝率在48%, 7800次交易及PF 1.25
但換成跑10年1分K時, 策略變成虧損
這個策略是否代表有curve fitting?
另外, 請問standard error這個衡量指標有否標準? 怎樣才算過多?

謝謝各師兄指點!

rup640316 · 發表於 14-4-30 20:14

為什麼要做1分K??
如果是我會把策略週期越放越大
交易次數越多交易成本越高阿!!!

Sung99 · 發表於 14-5-26 15:48

本帖最後由 Sung99 於 14-5-26 15:54 編輯

偶也素1分K，1個月卻只交易10次左右。
想再降周期為5秒
但電腦跑不動...

c:\3b\jpg\08.jpg

Sung99 · 發表於 14-5-26 15:51

本帖最後由 Sung99 於 14-5-26 15:53 編輯

對不起，圖貼不上企！

clast88 · 發表於 14-5-26 16:56

之前我也跑十年~
前年開始跑五年~
今年開始跑三年~

嘆~~~

		自動登錄	找回密碼
密碼			註冊

[其他程式語言] 關於策略衡量