道瓊台指價差套利之可行性

kaoyj0221

最近在研究小道瓊與台指期的價差關係,用兩口台指期對一口小道瓊,價差大時賣出兩口台指期買進一口小道瓊,價差小時買進兩口台指期賣出一口小道瓊
價差大跟小都是相對的,很難訂出一個標準,以最近一年的價差來做進出場,再比照k線圖,價差最大或最小通常是發生在小道或台指的頭或底,感覺上很像是在抄底摸頭只是多了一個反向的單做保險,該不該設停損停利,該怎麼設?
一直想不出一個規則,請有心得的大大指點一下

sbox1024

進場隨機.出場看頭吋.

kaoyj0221

sbox1024 發表於 14-5-18 11:57
進場隨機.出場看頭吋.

九字箴言,小弟不是很懂,還請s大開示

sbox1024

kaoyj0221 發表於 14-5-18 12:13
九字箴言,小弟不是很懂,還請s大開示

頭寸即保證金餘額

kaoyj0221

sbox1024 發表於 14-5-18 12:25
頭寸即保證金餘額

是否不設停損完全看保證金餘額,還夠就撐下去嗎?

ju1218

小道瓊 很小金額耶!約十萬多! 哪比例對嗎???

kaoyj0221

ju1218 發表於 14-5-18 12:49
小道瓊 很小金額耶!約十萬多! 哪比例對嗎???

我操作的小道瓊跟一般市面上的不太一樣

afang0981

kaoyj0221 發表於 14-5-18 12:52
我操作的小道瓊跟一般市面上的不太一樣

是CFD嗎?(槓桿很大的)

kaoyj0221

afang0981 發表於 14-5-18 13:22
是CFD嗎?(槓桿很大的)

CFD是什麼我不知道

afang0981

kaoyj0221 發表於 14-5-18 13:25
CFD是什麼我不知道

無期貨部位,由交易商(都在國外)和你對賭的商品,交易商賺買/賣的點差(買/賣各一次),由於是高槓桿(可大到100倍),振幅大時,保證金可能就不保。

kaoyj0221

afang0981 發表於 14-5-18 13:52
無期貨部位,由交易商(都在國外)和你對賭的商品,交易商賺買/賣的點差(買/賣各一次),由於是高槓桿(可大到10 ...

謝謝你的解說,又學到新的東西,我做的類似這個

winmoney

這兩種 頂多叫  對沖交易 是談不上 套利的的
完全不收斂可能一整年 所以風險不見得小

liuchinlang

為何不用台指和摩台指，幹嘛用小道瓊！

kaoyj0221

winmoney 發表於 14-5-18 18:38
這兩種 頂多叫  對沖交易 是談不上 套利的的
完全不收斂可能一整年 所以風險不見得小 ...

w大說的對,這是對沖交易,
"完全不收斂可能一整年 所以風險不見得小"...這正是我所擔心的,所以我才在想要怎麼訂出一個止損止盈的規則

kaoyj0221

liuchinlang 發表於 14-5-18 19:56
為何不用台指和摩台指，幹嘛用小道瓊！

有些因素我無法下摩台指