神奇的籌碼面研究.....

funnypill

科科...

雖然我知道很多人應該也都會稍微看一下籌碼面
像是現貨3大法人的買賣超 或期貨 法人 大額交易人的未平倉淨部位 當初進出動向...來判斷法人的心態之類
本人當然也不例外




只是好奇 選擇權方面的籌碼要怎看? 雖然像是外資 自營商也有選擇權多空的淨部位
可是淨部位裡面又包含著 call put...那要怎麼看出 他們在OP佈局的心態??


而且要如何知道 法人 在期貨 選擇權的建倉成本大致落在哪一區間?? (我是知道有高手 利用EXCEL 每天製作  追蹤倉位 點位之類
可是小弟我不太會用ECXEL   所以覺得很複雜....~_~)

好奇說到了結算日   又如何能判斷可能是拉高結算 或壓低結算之類?? @@  只要算出平均成本區  或離平均成本區就知道?


p.s (聽說 OP比 期貨 現貨敏感....所以法人在OP的佈局  也很有參考價值??)

綠茶妹

選擇權的籌碼分成買方和賣方，有看沒有懂

等你研究完告訴我們

賴皮小豬

又是一個讓我很暈ㄉ東西～

清茶無糖

如果這些可以獨立開版，並有相關的教學
coco排名要再提升應該很快
相關的問題在各大網站也常出現
(小小的想法)

純喫綠

小弟 來說說 自己的做資料做這麼久的經驗....

在OP方面 要說他有參考價值也好 要說沒有也好..因為並不完全準確..
(也是機率問題 您只能往機率大的方向推測..但不是常有機會看的出來..你只能用每日累積的變化 來推敲..)

OP有四面.. 莊家兩面  買方兩面..
以法人.自營商心態來看 OP在佈莊家時..其實還要考慮到期貨多空倉 跟摩台建倉的情形..
(摩台要判別多空小弟還不會..)

因為摩台 資料比較少..我就單獨先分析一下台指部分..

舉例好了...有時候你看到自營商賣C未平倉量留倉好大..
現在要考慮的有..
1.是這個月的單 還是往後幾個月的單? 比例問題?
2.自營商建倉的履約價是多少(這部份很難看得出來 只能去推敲)
   也很常看到履約價值只有0.X的價位 未平倉一天多了幾千口的..讓籌碼未平倉資料看起來很大...
3.自營商的賣C 是否為了保護多單?跟期貨多單而做的避險?
4.這樣的建倉未平昌量 是否有可能為複式價差?

光以上四點 要去互相推測就很難推了..
小弟也是做資料做了好久一段時間..
才漸漸有fu...
但這種fu也不一定準....

小弟是覺得..以大咖的思維不會單做大量的買方或賣方..
大部分應該是用避險方式下去贏錢..月5-10%....有多出來的利潤 或者可靠的消息時..
才會去大量的賭單邊...

籌碼分析 是一種很深的哲學.. 畢竟若是避險調節等做法...她們在盤勢不如預期時 在調整艙位也是很迅速的..


籌碼分析 可以大概推敲(但不保證會對)..但需要時間與經驗的累積才行.....
是小弟..小小的經驗啦..

小弟先發聲..也是希望有更多的大大可以提點一下..


但..就如小豬大說的...還是專精簡單就好....考慮越複雜要賺錢就越難......

J99

感謝純大分享

選擇權可以當沖嗎?
怎樣才能做日當沖的盤整保守方交易?大概可以賺多少?
最近我發展出辨別盤勢
盤整法大概命中率是最穩定的吧= ="(實驗過三次都有準)
然後一個是當日盤會偏多格局~一個是偏空格局
但如果是大幅度的上下震盪盤@@那就無從拆解

所以我想問最穩當的~盤整的選擇權日當沖掛法~又可以賺多少@@?

純喫綠

補充..

以這個月四月期來說好了
自營商在4/8 一天多了兩萬多口的買P..賣C多了一萬四千多口..

當天最低在8045最高在8170..
看起來是有陰毛..

咳...我是說陰謀...
但你如何判斷這筆單 哪時候會發作? 或是哪時候會不會調節掉..
這都需要長時間的觀察跟推敲...跟往後的變化.(不一定準..)
因為還得考慮到現貨方面 跟期貨方面..(其實還有摩台..傳說中摩台才是大咖的主戰場)..

以上 就矇聽矇聽...

希望也有大大可以分享哩..

J99

看起來是有陰毛..

咳...我是說陰謀...


看起來很認真...........
不過有梗  我有畫面出面ㄟ

回復 8# 純喫綠

原來純大是選擇權高手

@@純大請教一下~如果可以判斷出當日振幅約在30~50點內的盤
要怎樣用選擇權做當沖= ="

綠茶妹

回復 4# ILFY


這個想法不錯喔。http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1533&extra=page%3D1
濱崎大這一篇不錯，可以長期追蹤。

J99

我也要聽............
我對選擇權    六竅全通 ...............................................................................
.......................................只有......................................................
...................................................................................................一竅不通

回復 11# 綠茶妹


   斌期大的這個超重要@@我很愛看留昌比~總覺好像有種感覺在~雖然我看不太懂

純喫綠

回復  純喫綠

原來純大是選擇權高手

@@純大請教一下~如果可以判斷出當日振幅約在30~50點內的盤
...
我愛紅茶 發表於 10-4-21 10:55 PM

紅茶大...小弟不是OP高手啦.....只是長期有再做功課與推敲.....若要說高手..小弟可是吃龜靈膏的高手哩...
若是可以看得出盤整約30-50點...那.....那...小弟真的認為 做期貨就好......
OP當沖很難...比期貨當沖還難好多....

清茶無糖

我也要聽............
我對選擇權    六竅全通 ........................................................ ...
jacket099 發表於 2010/4/21 22:58

這種比喻方式好特別
很有「點」