CME席位的總成本??有人有詳盡的嗎?

TrendRover

我在velocity談時,他們有幫客戶申請CME SEAT的服務,通常10000RT(=20000口) /month後應該就進入這個考量.以單口進出,約900口 /day ,每天有1440minutes 約 60~120sec在盤中就會有一個勝負 .
以1~10口當沖進出(平均握住5口而言) ,降到 5 ~10min就需決勝負.
   如果以多商品操作來做,那5個品種後===> 25~50min就要決勝負.(CME裡能挑個5 個應該不是問題,但相關性太強是問題) .

   我1896開始放空黃金的那兩個月份是我單一產品單一口進出最頻繁的例子,es + GC約 1000~2000口/month: 都是單進單出.所以沒有把 6E  6J  6A 6C 6N  eurgbp 納入 肯定難拿席次降成本.

velocity幫忙申請的流程:
http://www.tradewithvelocity.com/services/cme-membership/step5.aspx

member seat後  velocity提供的commission:
http://www.tradewithvelocity.com/commissions/product-commissions.aspx?productID=46
約降到6~5成的 cost  每月省掉US$10000.- cost ,但固定成本   SEAT fee還沒搞懂,那breakeven 點在多少口也就不知了?


velocity的colocation fee約700~1000usd/month ,但有其他 chicago vpsprovider 約 60/month的可以先try run.

patrickchen

順便請教一件事
GC為何每年十月份交易量都特別低
大家都跳到十二月做
之前也有網友問此問題
可是沒人回答

TrendRover

patrickchen 發表於 14-8-26 12:12
順便請教一件事
GC為何每年十月份交易量都特別低
大家都跳到十二月做

因為chinese guy 過年買特多啊??我猜的~~~~所以決戰??

Bob000

應該不是ＮＹＭＥＸ期貨的GC吧？　因為合約是九月份和十二月份（每三個月一次）

tdc

GC是偶數月份合約哦（2、4、6、8、10、12）
參考
https://www.capitalfutures.com.t ... xy=1&xt=2#NYMEX

為何10月低迷我也不知道

sentinels

tdc 發表於 14-8-26 19:47
GC是偶數月份合約哦（2、4、6、8、10、12）
參考
https://www.capitalfutures.com.tw/product/specs-us.asp ...

還是紐約輕原油比較猛
每個月都有合約
每個月在轉換合約的時候
好像波動都很大

Bob000

不過市場好像習慣交易隔4個月合約?? 像國內期貨商只會顯現8月和12月,想要交易10月份還無法選取(元大寶來)