用FIX CTCI的好處是什?

TrendRover

以前 跟velocity人談時,推薦用 TT FIX adaptor ,好像隱約知道FIX穩定於其他的api interface ??

http://www.tradewithvelocity.com/trading-platforms/tt-fix-adapter.aspx

有用過的人有經驗的嗎?  
IB 也有FIX CTCI :
https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fsoftware%2Ffixctci.php

CTCI 的由來:

http://searchfinancialsecurity.techtarget.com/definition/CTCI-Computer-to-computer-interface

wcyjulian

一圖勝萬言, 附上IB 架構圖給您參考


FIX 跟以前的2,30年前的COBOL 電文差不多, 優點是簡單,可讀性, 不過拆組電文要自己處理, 通訊參數要自己定(跟對手大家講好), 自由度高, 速度快的代價就是寫起來很麻煩.

以GTC , 隔0.5一個價的移動停損單,掛NYSE的IBM 100股, 電文長這樣:
8=FIX.4.2 9=0204 35=D 34=000007 43=N 52=20040212-12:00:01 49=acompid 56=IB 122=20040212-12:00:01 11=6022 38=100 40=P 211=.50 18=a 55=IBM 6035=IBM 54=2 59=0 47=A 100=NYSE 204=0 77=O 440=U150000 10=115

這我也沒用過, 因為可以定義到三個通訊層,  除非到Morgan Stanley這種大型投銀或交易機構, 需要market making, HFT這些差一點差很多的大量資料轉換, 會需要用到, 一般投資戶用API應該就夠了

ptcflush

惊呆了，完全看不懂

wldtw2008

wcyjulian 發表於 14-9-19 13:50
一圖勝萬言, 附上IB 架構圖給您參考

台灣很少人去瞭解fix,實際上如果券商用fix會省很多事，起碼不用各家各搞各自的電文格式。要與國際接軌也方便。可惜了。

另外，感覺起來fix比較是專線、大戶、dma在用的，但我覺得fix反而比一般api報價，下單還簡單。小弟我接觸fix比較晚，不然我的工具就都改成fix格式跟國際無無縫接軌。

wcyjulian

wldtw2008 發表於 14-9-20 14:17
台灣很少人去瞭解fix,實際上如果券商用fix會省很多事，起碼不用各家各搞各自的電文格式。要與國際接軌也 ...

用FIX的確會快很多, 像IB的gateway 就幾乎是不用經過他軟體轉譯一次交易執行指令, 就直接pass through送到交易所, 穩定的專線不一定真的要用x.25(這也老技術了), TCP/IP 的vpn 也做得到, 相同頻寬穩定度會比較便宜, 主要是如果交易都講一樣的話,溝通一定會快 ^^
我在matlab裡用quickfix/j 弄了個自己的FIX模擬交易所, 做做Jesse Livermore大夢 XD, 有趣....可是跟如何透過交易策略讓我賺到錢關連性不大,  囧rz


ITHome  http ://www .ithome .com .tw/tech/85817 點到其實證交所是有, 只是考量不只是技術問題, 主要交易慣例沒這麼快改變, 有點4G 降速等3G的味道.
另一個重點是券商系統的確會作客戶分流, 去跟券商吵爭取 "quasi-DMA" 的機會是有可能, 但就是要有量, 有量甚麼都好談.