實戰中60min擺蕩系統之效益分析

eychang

即使系統己服役半年多了, 績效沒有如一般過度最佳化而承現八字型的狀況，但心裏還是每天檢討再檢討，上網看了不少國外的網站有關如何避免Curve fitting的方法，確定自己的系統沒問題之後，再分析一下它的績效。
1. Curve fitting 的預防:
a. 保留2001~2006 的歷史資料當作out of sample, 只用2007 ~2013 年的歷史  資  (in sample)做程式開發時用，程式OK後套入2001~2006年，equity curve 還是45度角.
b. 參數的數量只有5個, 各個參數互相沒有關聯性, 參數個別獨立測試, 高原分佈是必要考量。
c. 交易次數總共1070次(七年), 己符合大數法則。
d. 沒有停損及停利的參數, 只有多空對翻, 因為停損及停利己穩含了Curve fitting的意味在裏面。
e. 不管做多或做空, 參數都是一致的, 以保持對稱性。
f. 程式只有60行, 結構簡單。
g. 以邏輯為導向, 不用技術指標。

2. 人性因子(使用小達人的程式)= 1.32 (須>0.7)
3. 獲利因子(Profit factor)= 2.26 (須>1.5)
4. 系統品質系數(SQN)=(100)開平方 x 6921 /27154=2.55 ( 須>2)
5. MDD =189400W ( 須<300000W)
6. 連續虧損月數=2 ( 須<3)
7. 勝率=48.4% (40~50%為含理)