請教MC部位控制問題

googleandy

如圖, 我有一策略昨天9:15(紅箭頭)就翻多,也有出現下單訊號,
而且期貨商也確有這筆成交.
可是, 今天早上圖表上,昨日那筆交易訊號不見了(船過水無痕),
系統又再下一次單.

請問:
問題1: 除了可能程式邏輯不正確因素外,還有可能那些因素造成?
問題2: 要如何避免再度發生這狀況?
Thanks.

weining30

好像無法避免也  這是MC的特色之一

googleandy

weining30 發表於 14-9-4 16:43
好像無法避免也  這是MC的特色之一

Really?

kilroy

亂入一下，以小弟粗淺的經驗

通常訊號不見的可能有...


1. 進出場規則有誤，如當根K可能同時滿足多單或空單進場的條件

    如果是用 close 就不用說了

    此類語法大多類似當 high > 某值，low < 某值

    回測歷史資料是已知 high low 是多少的情況，看起來都沒錯

    但實際即時資料進來直到收盤後才會知道 high low 是多少

    所以可能當根K 同時符合多空進場條件

    若大大進場條件都使用 next bar ，我想這個問題就會變成是平台的 bug 了

2. 用固定或特定點數進場或停損停利

    這樣在之後回補歷史資料時，有可能因為券商報價與期交所資料有誤差

    而回補資料以期交所資料為主時，可能就因為這一兩點的差異而導致原本有符合進場條件

    可是後來沒有了，訊號就不見啦

3.  平台的 BUG


4. 補充一下，大大是用到加碼的語法 (這個就超過小弟理解範圍了)

    那請五樓的MC專家出來說一下看看吧 XD



參考看看

bacardi

光看圖看不出什麼, 昨天既然有訊號出現表示程式翻單的邏輯被觸發, 何不用手算一下數值. 看看是否真的邏輯被觸發, 另一個可能就是昨天訊號源出現的價位今天被不知原因更改了



小弟是肉腳非專家, 所以有請6樓的專家出場

googleandy

kilroy 發表於 14-9-4 16:52
亂入一下，以小弟粗淺的經驗

通常訊號不見的可能有...

非常感謝K大詳細分析,關於K大所提三點,我的見解如下:

1.這個策略多空進場都是用 NEXT BAR ~ STOP.
2.歷史資料誤差而造成触發進出場訊號的誤差,這應有可能,
  但應只容許偶爾發生,所以應該本策略再追踪才能確定.
  這支策略才上架不久, 應再繼續觀察.
3.是不是MC平台bug? 不知各位MC愛用者有沒有類似經驗要分享.

曾永政

通常訊號不見，我會先猜歷史資料改變了。比如有做過回補動作？

如果不是歷史資料有變化的話，只要你沒開 IOG，code 邏輯問題可能性滿小的。這時候我會去猜下單機的問題... 只要搞上了加減碼的部位控制，我的建議是外接下單機吧。Kway的內建下單機，堪慮啊。

googleandy

曾永政 發表於 14-9-4 18:01
通常訊號不見，我會先猜歷史資料改變了。比如有做過回補動作？

如果不是歷史資料有變化的話，只要你沒開 I ...

感謝阿政大的詳細分析.

我每天開盤前半小時就開機,收盤後往往研究好幾小時才關機,
歷史資料就由機器接收,並沒有動它.
看來Kway的內建下單機，真的堪慮。

bacardi

googleandy 發表於 14-9-4 19:01
感謝阿政大的詳細分析.

我每天開盤前半小時就開機,收盤後往往研究好幾小時才關機,

大家都看到重點了, 收盤後往往研究好幾小時才關機

難怪Andy大可以惦惦吃30碗公  

曾永政

googleandy 發表於 14-9-4 19:01
感謝阿政大的詳細分析.

我每天開盤前半小時就開機,收盤後往往研究好幾小時才關機,

這麼多案例（或災情），真的都是 User 的設定錯誤？還是設計不良（maybe UI）？又或者有其 Bug 存在？
Kway 官網上，下單機出包的相關搜尋

從以前就有大大說：「TMD，給我照圖做，很難嗎？！」

我不會寫下單機這種程式，沒什麼資格評判。不過，我知道要為自己的交易找出路...

我自己現在都是用這個方案：http://www.yctseng.net/2013/02/multicharts.html

wldtw2008

訊號消失不見得大家會遇到，但是部位不同步真的是很難避免的。
所以小弟都有另外寫程式去監控程式單部位與真實部位的差異。在不同步時簡訊通知我，手動處理。

不過以ANDY大的這個案例來講，很可能真的是歷史資料被動過，或者是策略中有用到未來數據、或是setstoploss設太小但是棒子時間太長，又沒開細部回測之類的。

googleandy

wldtw2008 發表於 14-9-4 20:45
訊號消失不見得大家會遇到，但是部位不同步真的是很難避免的。
所以小弟都有另外寫程式去監控程式單部位與 ...

"部位不同步真的是很難避免的。"
事實是如此, 我過去也碰過幾次, 後來用手工下單,把部位修正回來.

凡事感恩

我 "沒" 使用 mc 內建的下單機，

語法用 next bar at xx stop 的訊號也常常會 "跑掉" ，

我這邊會跑掉都是重新載資料，價位被計算過，或是訊號直接消失/出現，

所以應該跟下單機的關係不大才是。

googleandy

凡事感恩 發表於 14-9-5 14:15
我 "沒" 使用 mc 內建的下單機，

語法用 next bar at xx stop 的訊號也常常會 "跑掉" ，

是的, "重新載資料，價位被計算過" 應該是最大原因.

TrendRover

這個是設定問題:設定起始經紀商部位是非空手<=======訊號屬性設定

ps:我也是猜的~~~~~