請推薦程式交易Profolio Management 的書

victorzhuo · 發表於 14-10-7 11:34

想請問版上的大大們，有沒有關於程式交易 Profolio Management的書
就是關於管理多商品、多策略的書，
有沒有非學院派，實際trader寫的書呢?
大部分的書大多寫交易本身或者程式交易
好像很少看到寫程式交易投資組合的書

請大家推薦一下
謝謝

victorzhuo · 發表於 14-10-7 11:36

想請問版上的大大們，有沒有關於程式交易 Profolio Management的書
就是關於管理多商品、多策略的書，
有沒有非學院派，實際trader寫的書呢?
大部分的書大多寫交易本身或者程式交易
好像很少看到寫程式交易投資組合的書

請大家推薦一下
謝謝

(在程式交易討論區也po一篇一樣的，希望重複沒有關係)

kilroy · 發表於 14-10-7 13:14

Hi

大大可以先說看看目前你的狀況到哪裡

wcyjulian · 發表於 14-10-7 16:11

投資組合可大可小, 用excel可以套公式, 也可以用一些演算法或軟體做複雜的最佳化, 有點數學底子會比較看的懂
個人建議Ralph Vince的書, 他現在被挖去管理阿布達比主權基金, 少見的學理經歷都資深的操盤手The Handbook of Portfolio Mathematics - Formulas for Optimal Allocation and Leverage, Wiley - 2007
The Leverage Space Trading Model, Wiley - 2009

Trading Systems and Methods 5th, Wiley - 2013 這本交易教科書也該看, 24章講portfolio
The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Academic Press - 2014, 這本深度很夠, 可以了解最新的計量交易跟投組管理

Sirius · 發表於 14-10-7 17:28

重複發帖不太好吧！

victorzhuo · 發表於 14-10-8 11:08

To kilroy
我目前還在很初期階段，剛剛想要開始做多商品多策略
之前只有做台指單策略>"<，所以對組合沒什麼概念，想要找書學習一下
目前海期部分只有一支程式，分別測6個商品還ok (不同週期參數)
還在跑paper trading在試

To wcyjulian
感謝大大專業的分享，會找來研究看看

To Sirius
很抱歉不太懂這邊的規矩，下次不會了

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