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(轉貼)高頻交易需學會看菜吃飯

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發表於 14-10-7 23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 運氣好好 於 14-10-7 23:53 編輯

剛才看到以前收集的文章,好像還不錯,
不過我漸漸不做短線了,就貼給有興趣多方涉獵的人參考吧~~

葛定臣:高頻交易需學會看菜吃飯


“公羽捷”原名 葛定臣

  上海臣效季投資管理有限公司負責人 葛定臣

  上海臣效季投資管理有限公司是一家專業的資產管理公司,主要從事套利,固定收益和期貨多策略交易;商品及金融期貨交易團隊交易策略包括高頻交易,中低頻程式化交易,以及半自動交易。臣效季公司的高頻人工交易帳戶在2013CCTV天縱期才期貨大賽中取得驕人戰績,短短4個多月的時間,“公羽捷”帳戶複合收益高達508%,最大回撤僅為1.51%


  精彩語錄:

  1、通俗來講,我們的交易是以秒為單位的,我們的選手做盤都是兇悍、果斷,做任何單子不會拖泥帶水的,這跟我們的培養有關係的。

  2、高頻選手相互之間拼的是什麼,首先第一個,拼得是反應,第二拼得是速度,第三拼得是做事的風格,要兇悍,拼得是誰凶,誰現搶,第四拼得是果斷,光凶不果斷也不行。

  3、我們就選擇了原油作為學習的突破口,駕馭好一個最容易的品種,再挑戰高難度的品種。

  40708年,每天的成交量也要在2030萬,我們當時定一個原則,我們基本上像是我在做的時候,一天總成交量的1.5%-2%,一個團隊去做基本控制在3%-5%,嚴格來說不怎麼會輸錢。

  5、總的來說一句話,盈利的方法就是好方法。

  6、我打過一個比方,我說一個好的士兵,他有勇氣、膽量,但是他的裝備不行,他上了戰場他做無謂的犧牲。但是一個不好的士兵給他再好的裝備,給他一流的裝備,但是他沒有勇氣、膽量,他膽怯,他上了戰場也是送死。做任何事,首先要把工具這一塊裝備好,同時要把自己的膽量、膽色、智慧綜合的運用好,這是做高頻期貨的前提。

  7、做趨勢也好,做波段也好,做高頻也好,做在盤口上,要做的第一件事就是審時,有一句成語叫做審時度勢,就是靈活的做事,這句話講得很簡單,四個字審時度勢,但是在我眼裏,這四個字很複雜,可以把它分得很細。

  8、整個市場當中,首先要辨別我這個領域裏面的品種,整個市場氛圍今天是空投還是多投市場,首先要把市場的氛圍把准,這就是一種經驗,這幾年的銅也漲得不錯,包括橡膠、銅、股指,這些品種之間相互都有相關性,有些是正相關,有些是負相關,您要把這些相關性理順,在您操作當中,隨著您經驗的積累,您把它慢慢的理順,理順以後自然而然會駕馭這個品種。

  9、很簡單的,我給他們定了一個基調,耐著性子,等著位置,記著價格,觀察量的變化。

  10、在整個操作過程當中,我經常講的節奏兩個字,一把上升行情贏不到錢,你是節奏踩錯了。好多節奏就是逢低開,逢高平,那這個節奏怎麼去控制呢?對於這把啟動,你打得位置一定要有一個清晰的認識,你是打在這把行情的啟動點上,還是認為這把上去了,真的漲了,你再開在它的尾巴上面,你您是追的,你一定要清楚,記價格要記啟動點的價格,而不是開張的價格記住它,這根K線上去,脈衝是多少,多少跳,我們同時講設計多少跳。

  11、如果沒有達到您的預期,我踩取的策略是很簡單的,這1分鐘放掉,從下1分鐘K線上面再來踩節奏。這一端15秒或者是30秒節奏沒有踩掉,我提早平了,或者是追了一把單子,我後一把就放掉,再重新踩節奏。

  12、做高頻的人都會有這一方面的經驗,我坐在盤口上,在吃飯的時候我開玩笑說,坐上盤口,要有平常心,看菜吃飯,今天菜好一點您就多吃一點菜,多吃飯,如果今天菜不好,您也不要抱怨,你就少吃一點,總歸要把這點交易的時間3小時45分鐘走過來。

  13、空不敢再殺,多不敢再減,為什麼?斧頭是下來的,誰敢在刀尖上舔血,不敢。

  14、在盤口上,我剛才強調講的是價格的跳動,記價格,後面就是一個單量,這個量怎麼去看它呢?其實如果您做一個有心人就會知道,開倉的人,手上有多少手單子,是那些小的高頻操盤手在開,還是大手在開,而是機構客戶在開,您多看一會兒是可以看得出來的。

  15、最後我給他們定了一個性,上漲途中只堵不打,你要堵住他們,往下面吃單子,光在上面堵,只是被動挨打,所以我最後講得出一個結論,只堵不打是空的,我告訴你志在千里,這是做單子的人在做局,讓你們在下面,好像堵住了,比如讓你們開工,其實是在抓人。

  16、盤口一出現我就叫了,假盤子。如果往下跌,他在下面堵,上面往下打,感覺撐住了,我告訴你,這是做局,通俗來講就是抓人,這就是你在反復看的時候,你會看到這些現象的,這是代表我個人的觀點,但是我可以說,我是屢試屢爽,他只要敢堵,我肯定吃他的單子。

  17、我們其實講到底坐在盤口看什麼,高頻搏的就是差價,搏的得就是脈衝,做的就是行情,就是盤口實的時候多做,什麼叫盤口實?就是說價格和量。

  18、我挑人第一個是看眼神,我覺得敏銳的人,他的眼神是很尖,因為做期貨,憑的是反應,憑的是速度,速度就是憑你的裝備,然後再憑你的執行力和激勵,就憑這些東西,這些東西看誰做的好,在盤口上面搏差價,搏每一跳,搏差價,積少成多,積差成大,就是這個概念。

  19、我把關的是,我招學員會接觸他的父母,我覺得一個人最基本的道德素養是孝敬父母,不說對社會不認識的人尊老,我們要求不那麼高,首先要懂得孝敬父母,我覺得您這個人還是可塑之材,在實際當中不是人人都能成為精英的。

  20、現在市場出現什麼情況呢?一個是品種多,品種分散。第二現在由於08年金融危機以後到09年、2010年,形成了一波暴漲,從201010月份到去年年底,是對前一段時間暴漲4萬億以後整個市場是對這一個行情的還債,所以經過大起大落洗禮以後,現在人做得都是膽戰心驚,

  21、我對自己做期貨的座右銘就是慎之又慎,我的開倉指導思想就是先拿小單子摸一下,後面怎麼做是後面的事。

  22、要想做高頻,建議兩個條件,一個盤口要有足夠的成交量,第二要有波動空間。

  23、高頻的實質其實就是做脈衝行情,脈衝一把,主要是抓脈衝,搏得是差價,

  24、我盼你漲的你不漲的,你往反方向走,說明我的判斷是錯的,既然錯了我就要第一時間糾錯,糾錯的唯一辦法就是砍倉。

  25、現在市場條件還不是最好的,所以今年的盈利還不是歷史上最好的,如果像2010年,2011年,我們的選手我可以很負責任的告訴大家,基本上資金是每個月翻倍的。

  26、對於我們的操盤手,第一要求他們首先生活要有規律。

  27、一旦盈利要有膽量捏單子,看得出盤口的能量,朝哪個方向,如果方向對了要敢捏,是阻力的時候要快速的出來。

  28、在整個操作過程當中,我說是七分技術,還有三分運的成份在裏面。

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發表於 14-10-7 23:58 | 顯示全部樓層
通俗來講,我們的交易是以秒為單位的

以秒為單位的好像不夠快唷~
 樓主| 發表於 14-10-8 00:03 | 顯示全部樓層
takashi888 發表於 14-10-7 23:58
通俗來講,我們的交易是以秒為單位的

以秒為單位的好像不夠快唷~

好像是喔,不過我不知道有沒有分程式還是人工?還是市場有沒有制訂所謂高頻的標準?
或者只是作者語意上提到秒的標準而已。

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發表於 14-10-8 00:11 | 顯示全部樓層
5到6根1分K,算短嗎?

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發表於 14-10-8 07:41 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 14-10-8 09:33 | 顯示全部樓層
感謝分享~~~~~~    多謝
發表於 14-10-8 10:54 | 顯示全部樓層
高頻交易是程式天下
交易的反應更新速度連人眼也看不出來怎麼人工交易?

人眼看的出來還跟得上的至多都只能稱極短線交易
不能稱高頻交易
發表於 14-10-8 18:45 | 顯示全部樓層
Cstrategy 發表於 14-10-8 10:54
高頻交易是程式天下
交易的反應更新速度連人眼也看不出來怎麼人工交易?

大陸 : 高頻交易 =台灣:極短線當沖
 樓主| 發表於 14-10-8 22:44 | 顯示全部樓層
神速攻擊 發表於 14-10-8 00:11
5到6根1分K,算短嗎?

5到6根1分k是什麼意思,是持單的時間嗎?
發表於 14-10-8 22:49 | 顯示全部樓層
運氣好好 發表於 14-10-8 22:44
5到6根1分k是什麼意思,是持單的時間嗎?

恩!最多5到6分一趟來回,或更短

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 樓主| 發表於 14-10-8 22:54 | 顯示全部樓層
神速攻擊 發表於 14-10-8 22:49
恩!最多5到6分一趟來回,或更短

以前我會覺得不短,現在我會覺得短,
可能跟我交易週期漸漸拉長有關。

觀念上以前秒單獲利之後甚至會特別有成就感,好像時間上的相對報酬比較高,
漸漸發現失去的更多之後我就一直在修正自己的想法,現在仍在努力和慚愧中~~


發表於 14-10-8 22:59 | 顯示全部樓層
運氣好好 發表於 14-10-8 22:54
以前我會覺得不短,現在我會覺得短,
可能跟我交易週期漸漸拉長有關。

老話一句,任何會賺錢的方法都是好方法,拉長搞不好賺更多

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發表於 14-10-9 11:26 | 顯示全部樓層
不錯耶~感謝^^
不過小妹經驗還不夠,有些還有點難體會
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