關於巴很多次之語法

maxhamax

Jason.chan 發表於 15-8-30 00:05
慢慢看完M大的發表過的文章,每個問題都很有深度也很有想法, 只有這題我有答案 , 是寫的出來的 , 只是我手上 ...

Jason大  謝謝您阿
之前在忙 竟沒注意到您有回覆小弟
大感謝!!

maxhamax

曾永政 發表於 15-9-1 08:45
一個功能做得出來在實盤運作，跟要能準確的回測是不同的要求。通常，能在實盤運作會比準確回測簡單得多。

...

謝謝政哥的指導  之前小弟忙私事 沒發現您已回覆
還望見諒
謝謝政哥

賭神咖啡客

巴幾次再進場已有人驗證過了，看來還是乖乖每筆遵守紀律跟單。
版面只討論順勢策略被巴的因應對策，不過如果是逆勢策略，這招是否可行?

平靜的海

我目前是個程式交易的新手
關於這個被盤面兩面巴的想法

淺見
我目前仍是用手動下單的方式
想改為程式交易的做法

當我用手動下單的方式時 2015-11月-12月 幾乎常常見到盤面有一小時(甚至更長到一小時30分左右的盤整期
而上下波動的點數大約在20-40點之間

以一個手動的操作者來說.當下單後的十分鐘 發現盤整
我的實際做法是 停止交易
雖未實際進入程式交易的階段
如果是我 我會設定一個參數之類的吧
口語化的說法是
十分鐘之內的價格變動其平均數值在20以內(或是10分鐘內的高低價差在20以內)
以這十分鐘去當基本的條件 (盤整) (我用一分K看盤)
[我會停單 然後觀察盤式的走法 等待突破]

繼續演算至 當高低價差突破之後的五分鐘 (高低價差大於25或是小於10)
[產生小的速度盤向多或空走]

再決定要買進或是做空

個人淺見

maxhamax

平靜的海 發表於 15-12-20 15:53
我目前是個程式交易的新手
關於這個被盤面兩面巴的想法

謝謝您喔
小弟來參考使用

謝謝

賭神咖啡客

blj0511 發表於 15-9-1 13:11
當初這想法本來是想用來加碼用的,只是測出來有這樣的效果,但績效差異不大,事實上績效比原本還差

原本績效 ...

那為什麼勝率還是沒大輻提升?

blj0511

程式的勝率並不會因為你避開幾次虧損就會明顯增加,效率增進的部分是虧損後,會大咬一口,也就是會用大勝來彌補掉連續的小虧損,但是勝率長期下來還是差不多

重點是MDD會變小,曲線平滑,但不見得能大幅增進獲利與勝率

所以連巴幾次就怎樣的做法,我認為效果不佳,但虧損達一程度加碼倒是比較可行

maxhamax

小弟正研究進行實證
也在思考 如果是多空對翻的  連巴到一程度不知道是否可以提高訊號的品質
研究中  

曾永政

做這些連巴幾次後或是虧損到一定程度後才做單的測試，要很小心一點：是否落入了"生存者偏誤"？

當我們用這樣的方式去思考部位的控制（大小或是做與不做），都是在歷史回測 Equity 向上的策略去做測試，有沒有在 Equity 逐漸向下的策略做這樣的測試？一如許多談論著怎麼操作共同基金的方法，統計或測試的資料中根本就不含那些發行過但已經清算解散掉的基金。

想一想，如果我們不能保證自己上線的策略一定會 Equity 往上，發展控制部位的方法卻只在 Equity往上的策略做測試，這會有什麼問題？

blj0511

曾永政 發表於 15-12-22 09:12
做這些連巴幾次後或是虧損到一定程度後才做單的測試，要很小心一點：是否落入了"生存者偏誤"？

當我們用這 ...

若是往下的策略,沒這樣做死比較快,做了有機會死比較慢,只要不是拿來當加碼策略就還OK啦,若是賠錢或連巴加碼,就萬萬不可了

只是個人認為到最後差異不大,所以也沒去實際執行,只是測試一下看會怎樣而已

賭神咖啡客

被巴的原因是採用順勢交易下必承擔的虧損，就是面對劇烈震盪下，盤要上不上，要下不下，出現很多假突破，比如最近幾個月的台指期盤勢，當沖還好有賺頭，但波段常出現反向跳空，比如今天收高，但明天開低逼大量程式單停損或翻空後，尤其是多空對翻的留倉策略最傷，再拉上來的雙巴盤。

如果你的策略是含有順勢+逆勢的性質，等於是趨勢也賺，被巴盤也賺，那何必在鑽牛角尖在被巴幾次進場，COCO版上有些高手在台指期的近期盤勢震盪也賺，8月份下殺大波段也賺，只能說開發策略功力的問題。

研究被巴幾次進場，那萬一大趨勢來時，必會漏失掉
順勢策略是菜鳥在做的，幾乎新手的散戶都知道的常識和手法
但是...真正高手是
趨勢也賺，被巴盤整也來回賺。

平靜的海

阿政大大的書中有寫到 趨勢--盤整--趨勢--盤整 請自行參考"期貨程式交易SOP"書中第143 頁
我在另一網站中也有看到類似的討論
之前我的發言 是以一個手動交易的做法 停單 等機會(做單向.手中留一口)(或是停單空手)
而在其他網站有某位也出書的大大寫到 盤整時只做單向(應該是說猜方向) 為的是等待盤整結束後的趨勢出現 因為手上有部位才能賺到趨勢產生時波段的起點

盤整時也賺 在其他的網站討論中有提到 盤整會有走回中間價的慣性

以上是我看多處討論區的結果