不等比例價差請教

trendfollowing

首先要感謝medicinebala一系列的分享 讓我對選擇權有了不一樣的想法

這兩個禮拜用medicinebala的概念 透過月選擇權取代了我部份的波段單
有一點小小的心得與疑問請教

最近剛好遇到這種上下兩百點小區間
純作期指的話 我應該會有3%~4%左右的虧損
但比例價差的模式 卻將虧損下降到僅0.5%
連續看錯方向卻不太賠錢 選擇權真是個有趣的工具 值得研究

小漲小跌或是看對方向的緩漲緩跌 結果都會不錯
最大的罩門 是遇到黑天鵝直接跳過賣方的價位 會變成1~2倍口數的裸賣

在這道上混 總會遇到怪事 也遇過幾次 這點我還能接受
如果想避開黑天鵝 同時也會避開了平常獲利的機會
我想 透過口數的拿捏去控制風險還是最重要的吧

一樣是天鵝 但有一點不同
比例價差是遇到同向的天鵝才會重傷
這樣的虧損 應該會比作錯方向的反向跳空更鬱卒吧

選擇權還是小嫩嫩等級
有什麼沒注意到的地方或是有任何建議
請大夥兒多多指教 拜託拜託~~

medicinebala

買方一口就相當一口小台 我會把當月獲利單壓買方以達到最大槓桿
又可鎖定風險

medicinebala

同向虧損的迷思應該是因為這種作法是抓區間獲利 其實透過調整比例一樣可作空 作多 作盤整

medicinebala

重點應該是何時要調整還有調整的比例

medicinebala

如果確定趨勢走波段 可以考慮加買買方
從1：3加至3：3甚至6：3。看強度

Jason.chan

恭喜, T 大又進化了, 越來越強, 讚!!

gunhowreg

對於選擇權的部分我也是超級嫩的
看起來這樣的區間獲利策略是不是犧牲了爆發的白天鵝獲利
(好像還會造成損失?)

是不是最後也會變成類似雙賣後掛買方保險的鐵禿鷹策略?

似乎上班族滑出1000萬的FB群組
跟獨孤大都是這樣的模式?

https://mbasic.facebook.com/lisi ... tm=AQAJ_zluGhLoVezU

http://bc8800.pixnet.net/blog

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medicinebala 發表於 14-11-13 12:02
同向虧損的迷思應該是因為這種作法是抓區間獲利 其實透過調整比例一樣可作空 作多 作盤整 ...

以往只作期貨 所以比較會有方向性的思維
改用抓區間獲利這種角度來思考 就比較能接受面臨的風險了 謝謝

根據盤面現象作部位比例的調整 這能理解 也是我們每天該作的事情
怕是怕那種直接跳過去鎖住 沒有機會調整的情況而已
機會雖然少之又少 但作規劃上還是必須得考慮進去

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Jason.chan 發表於 14-11-13 13:40
恭喜, T 大又進化了, 越來越強, 讚!!

總要學著進化囉 安逸太久了
越來越強是一定要的
不只被你超車 現在連你的車尾燈我都快看不到了  

還是 這是老天在暗示我該換車了呢 哈哈

medicinebala

gunhowreg 發表於 14-11-13 17:14
對於選擇權的部分我也是超級嫩的
看起來這樣的區間獲利策略是不是犧牲了爆發的白天鵝獲利
(好像還會造成損 ...

所以我會找點做攻擊 有把握時把獲利壓買方

medicinebala

gunhowreg 發表於 14-11-13 17:14
對於選擇權的部分我也是超級嫩的
看起來這樣的區間獲利策略是不是犧牲了爆發的白天鵝獲利
(好像還會造成損 ...

用區間獲利來抓天鵝

medicinebala

trendfollowing 發表於 14-11-13 18:06
以往只作期貨 所以比較會有方向性的思維
改用抓區間獲利這種角度來思考 就比較能接受面臨的風險了 謝謝

所以第一步還是要判斷大勢 決定做哪邊

okyagogo

trendfollowing 發表於 14-11-13 18:06
以往只作期貨 所以比較會有方向性的思維
改用抓區間獲利這種角度來思考 就比較能接受面臨的風險了 謝謝

其實簡略來說
如果怕黑天鵝來襲
就是買更小的點數  去當避險減少損失
再來就資金控管囉


house大也是一直往前進
有bala大在激起大家往前!!!

coco越來越好

trendfollowing

medicinebala 發表於 14-11-13 18:53
買方一口就相當一口小台 我會把當月獲利單壓買方以達到最大槓桿
又可鎖定風險 ...

您拿獲利來壓買方的豪氣 會讓我想到comewish提過的大鯨魚思維
思維的方式不同必然會造成不同的結果

berg

選擇權很複雜ㄡ