加碼的效果

Blake

加碼前  獲利 100萬 MDD 10萬
加碼後  獲利 200萬 MDD 16萬
看起來加碼的確有效
因為獲利加倍  但MDD 僅成長1.6倍

問題來了若我們不加碼
然後把時間double, 照隨機理論
獲利 double, MDD 1.44倍
這結果比加碼好

以上兩個結論都沒錯，問題在哪裡呢

bacardi

B大本金準備設定多少錢做一口, 還是準備依MDD做決定

俏如來

我是加碼前雙巴加碼後天馬流星巴
      

Blake

bacardi 發表於 15-5-10 21:26
B大本金準備設定多少錢做一口, 還是準備依MDD做決定

一般我都3000到5000點做一口
但我會參考MDD

Blake

俏如來 發表於 15-5-10 21:48
我是加碼前雙巴加碼後天馬流星巴

所以放棄加減碼嗎其實我對這完全沒研究
直覺上要有正面幫助才對
理由如下
1. 做對才加碼
2. 不管做對做錯邊，最少是分散風險的做法

Jason.chan

建議把加碼策略獨立出來, 算出與原本策略的相關係數, 再依你分配的權重代入投資組合理論的公式, 算出組合後的波動性!!  如果能有效降低報酬率就是好的加碼策略!!  

但我的測試結果通常顯示, 加碼與原本策略相關性大於0.75 (算相當大), 加碼策略對平滑淨值曲線幫助不大!!

Blake

Jason.chan 發表於 15-5-10 22:24
建議把加碼策略獨立出來, 算出與原本策略的相關係數, 再依你分配的權重代入投資組合理論的公式, 算出組合後 ...

嗯  看來時間才是我們的好朋友
Jason大後來就不用加碼策略了嗎

歐韓吉

比如第一單看對後開始獲利
通常會持續讓它走
當到達一段不小的盈利後
才會考慮開短效加碼單

Blake

歐韓吉 發表於 15-5-10 22:36
比如第一單看對後開始獲利
通常會持續讓它走
當到達一段不小的盈利後

請教一下，這樣做的邏輯是什麼？
謝謝

Blake

Jason.chan 發表於 15-5-10 22:24
建議把加碼策略獨立出來, 算出與原本策略的相關係數, 再依你分配的權重代入投資組合理論的公式, 算出組合後 ...

投資組合公式是效率前緣嗎？
大大有建議書籍嗎(除海龜與Tharp 之外的)？

AGWZ

我個人是 把每個加碼單 當作獨立的加碼
(感覺會贏才加碼 )

攤平與加碼 外人看我部位的感覺是可能是一樣的 但自己知道是不一樣的
攤平會想小輸小贏跑 加碼就是想賺很大才要走人

最後每波結束 我都是會自己算自己的本次策略行為 「總資產報酬率」有多少

不過我不是程式單 純粹是主觀單

bacardi

AGWZ 發表於 15-5-10 23:17
我個人是 把每個加碼單 當作獨立的加碼
(感覺會贏才加碼 )

攤平會想小輸小贏跑 加碼就是想賺很大才要走人  

歐韓吉

Blake 發表於 15-5-10 22:47
請教一下，這樣做的邏輯是什麼？
謝謝

我指的是波段單  當沖無需這樣做
當一筆先鋒單進場後開始獲利並且持續擴大(通常這會建立在初始段)
通常初始段都不太穩定 不管大走或緩走 都極容易反覆回撤價格
如果這筆單獲利幅度不夠大
這時加碼會變成類似攤平單一樣
在初始段不太穩定的情況下
常常把第一筆獲利的單子迅速侵蝕 甚至倒賠
只有在過第一段原高(低)後 (有要走第三波的狀態)
才會開始找機會做短效加碼(可以做長 視情況而定)
通常這樣都是在基本單獲利200以上了
這樣有個好處是 不管如何 你都不會受到很大的傷害
最壞就是小賠出場 如果走一大波 你也能藉著加碼單迅速擴大戰果
至於加碼單要長要短 看個人以及趨勢的情況再來決定
這是我的看法 別人我就不知了

Jason.chan

Blake 發表於 15-5-10 22:59
投資組合公式是效率前緣嗎？
大大有建議書籍嗎(除海龜與Tharp 之外的)？

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7 ... 8%E7%90%86%E8%AE%BA

主要有三件事, 策略報酬率標準差, 策略間相關性, 策略所佔組合權重!  要小心的是, 超級強的策略, 因為大大賺小小賠, 標準差也會很大, 如何處理就見仁見智了!!

maxhamax

投資組合求穩定性？使組合穩定度高