移動窗格最佳化可靠度測試結果

eychang

移動窗格相信很多做程式交易的朋友都沒有測試過， 今天心血來潮嘗試使用它來對我的交易程式做了一個最嚴格的測試，看看它的可靠度如何:

a, 共有4個參數參予測試: LengthR(擺盪週期), Leng(多空分界線週期), Bias(正乖離率), Bias1(負乖離率)
b, IS( 80%), OFS(20%)
c, 非固定起點
d, 2009~2015

測試結果:
a, OFS 的勝率與IS 非常接近, 在55%左右
b, OFS的 net profit 只有一格是負值
c, OFS 的win loss ratio ,起伏比較大, 游移在1 ~2.3 之間
d, OFS 的 PF ,起伏比較大, 游移在0.8 ~3.1 之間

eychang

移動窗格最佳化可靠度測試結果

goodddog

請問IS是樣本內,OFS是樣本外的意思嗎？

eychang

goodddog 發表於 15-5-13 21:42
請問IS是樣本內,OFS是樣本外的意思嗎？

IS = in sample
OFS= out of sample

eychang

更正:out of sample 應該是OOS,不是OFS

聯發哥

境界太高.看冇?

synn3618

對自己的程式  做各個面向的檢視

是正確的

版大也可試試  SQN  

System Quality Number (SQN): (期望獲利/標準差)*交易次數開根號


或是新金融怪傑  的GPR   (獲利/痛苦比率)

eychang

synn3618 發表於 15-5-14 13:33
對自己的程式  做各個面向的檢視

是正確的

若限制交易次數在100次:

SQN=8936/39364 x 100開根號=2.27

若不限制交易次數, 使用1092之總次數:
SQN=8936/39364 x 1092 開根號=7.5

synn3618

eychang 發表於 15-5-14 15:11
若限制交易次數在100次:

SQN=8936/39364 x 100開根號=2.27

這邊不給貼連結  我把規則貼過來 平均獲利  是在MC報表中的  總交易分析  中的  平均交易(獲利 虧損) 標準差是  1平均交易金額的標準差 SQN (System Quality Number)是用來衡量交易策略的一個指標
SQN拿來做不同交易策略的評比和排序Ranking
SQN =  (平均獲利/標準差)*一年交易次數的平方根( 以100為上限)

SQN	評等
小於 1.0	很難拿來交易
1.01 to 2.00	普通的系統(需要1.7以上才有統計顯著性)
2.01 to 3.00	好的系統(顯著的有獲利能力)
3.01 to 5.00	非常優良的系統
5.01 to 7.00	超級優秀的系統(很少可以開發得出來)
7.01 以上	聖盃系統

eychang

synn3618 發表於 15-5-14 20:11

我非常認同walk forward test , 它可以讓over optimized 及curve fitting的系統全部打回原形。
walk forward efficiency >0.5 算是非常優良及可靠的系統, 很幸運我的系統是0.66, 大大增加了加碼的信心。

SQN 是以系統沒有over fitting 為前題, 其分數才有意義。

我不知道有多少做程式交易的朋友有做過walk forward test, 我相信很少很少。

Blake

eychang 發表於 15-5-14 20:57
我非常認同walk forward test , 它可以讓over optimized 及curve fitting的系統全部打回原形。
walk forw ...

Ya, SQN並沒有考慮到資金曲線斜率與最佳化的問題，因此他並不是一個很好的評分指標。

synn3618

Blake 發表於 15-5-14 22:10
Ya, SQN並沒有考慮到資金曲線斜率與最佳化的問題，因此他並不是一個很好的評分指標。
...

任何的檢視方式都有它的道理

就如同夏普率  是很多人在看

但是他也有缺點   會懲罰淨值向上的波動

但是我想大家對於自己的戶頭往上暴衝

應該不會反對才對

所以又有人提出了索丁諾比率  等