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這問題只要 只做大的波段 不做短線就解決了 不是嗎? 但是要注意券商現貨的狀況 一般人對權證的觀點很有問題 跟券商對賭 所以券商一定要作弊 這個想法過於片面 事實上券商只要全額現貨避險 一定賺錢的 不是嗎? 現在的問題是券商不避險 而在作價差 (這完全是不合理的 這是權證不能活絡的主因 造市商作價差 就像詐賭的賭場) 跟他玩短線期望值是負數 不知道為何好像很多人權證都玩很短 不能理解 有時間價值的東西 不管是權證還是選擇權 都一樣 要作波段 才會有利 充分利用損失有限 獲利無限的特點 要把賭局變成有利 只要放大波段就好 別作盤局 跌兩百點 你最多輸50點 漲兩百點 則賺150點 股價跌50% 你會從1.5變成0.2 漲50% 則1.5變成5.5 怎麼看都應該是這樣作 為何好像多數人都在作當沖.隔日沖 實在是很難理解 難道不知道這樣作 漲50點 你只賺30點 但是跌50點 你歸零虧50點 權證也一樣 概念是一樣的 未 |
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