策略上線的檢查程序

smallwhite0958

當策略開發完成後，不知道各位是否有自己的程式上線前檢查程序
如：MDD沒有擴散跡象，十年回測後績效曲線呈45度角上揚等等

是否還有其他檢查程序呢？

TrendRover

參數高原平坦化~~~~~~~~~~~~~~~~~`

eychang

walk forward optimization test 是嚴謹檢驗你的程式有無過度最佳化,推進績效小於0.5則不能用

daisy

eychang 發表於 15-9-10 12:56
walk forward optimization test 是嚴謹檢驗你的程式有無過度最佳化,推進績效小於0.5則不能用 ...

請問推進績效要怎麼計算?
謝謝

daisy

eychang 發表於 15-9-10 12:56
walk forward optimization test 是嚴謹檢驗你的程式有無過度最佳化,推進績效小於0.5則不能用 ...

另外 , 關於IS跟OOS的比例要怎麼分配比較好呢?

eychang

daisy 發表於 15-9-10 18:12
另外 , 關於IS跟OOS的比例要怎麼分配比較好呢?

1. IS 跟OOS的比例可以70/30 或80/20 不一定，我個人是用80/20。
2. 推進效率是: (OOS的期望值)÷(IS的期望值)

程式中如果用了多個起伏很大的參數, 推進效率鐵定很差，代表實戰時equity curve 呈現八字的机率很高。