策略效率問题

JimmyHK

請問一個策略回報率多少才算成功?如果一個策略10年回測有16倍回報算高嗎?

pcking2008

1. 您在意績效是否常常短期內就能突破新高, 年年都有獲利, 曲線呈直線上升?
2. 您要拿多少本金好輕鬆面對 MDD ? MDD 是原始本金的幾成?
3. 利用資金管理系統, 獲利再投入, 以利滾利, 十年後能變成幾倍?

4. 最後, 再自問, 投入程式交易的初衷是什麼? 是加減添補家用? 不用工作能溫飽? 成為億萬富翁? 您就知道報酬率該算好還是不好, 答案在個人心中.

敬請指教

JimmyHK

原來這玩意沒意思的,用特定的時段那怕有十年以上資料做回測,隨便用一個指標工具都可以弄幾個1000-2000%回報率的策略出來,用來行騙賣錢就行,要是真金白銀入市不輸死才怪!  

pcking2008

JimmyHK 發表於 15-9-26 17:39
原來這玩意沒意思的,用特定的時段那怕有十年以上資料做回測,隨便用一個指標工具都可以弄幾個1000-2000%回報 ...

我並不是說這數字沒意思耶
舉個例
一個程式十年賺20倍, 其中有好幾年是虧損的
另一個程式十年賺五倍, 每年至少賺 3成

如果您剛開發出了這兩隻程式
您會打算怎麼用呢?

終究要回到人性問題

gryphoner

pcking2008 發表於 15-9-26 20:13
我並不是說這數字沒意思耶
舉個例
一個程式十年賺20倍, 其中有好幾年是虧損的

用順勢指標的訊號，搭配相對應的資金控管方法，基礎上是能夠上陣

問題是在於人性無誤...即使是回測，還是貪求能提高看得到吃不到的報酬率，於是也就忘了過度最佳化的存在

入場後就會...............................

pcking2008

gryphoner 發表於 15-9-26 20:52
用順勢指標的訊號，搭配相對應的資金控管方法，基礎上是能夠上陣

問題是在於人性無誤...即使是回測，還 ...

我有個應對方法, 當然不見得很好
如果寫不出兩個互補的程式
就在最佳化的排序中 找出兩組個性不同的來互搭 這應該是比較簡單的作法
這樣讓風險別太集中
不過 也表示要兩份資金

就讓大台消失 分解成小台吧

JimmyHK

pcking2008 發表於 15-9-26 20:13
我並不是說這數字沒意思耶
舉個例
一個程式十年賺20倍, 其中有好幾年是虧損的

最大的問題不是賺多少?而是轉換了別的時間這個策略連續虧本的!我看過杜昭銘(Parkson Dow)的書,一個策略要做優化包括過濾市場噪音以避開不必要的假訊號,第二個是萬一無法避免就必須設立停損限制損失,沒有不敗的策略,長時間高勝率並不能保證以後都會羸,必需訂立風險管理讓訊號失敗時保存實力等候下次機會,否則勝率更高都是沒意思!

noxzx

注重績效不如注重風險!!
減少被市場掃出去的機率
獲利曲線振福小，穩定向上才是好策略

blj0511

您說的幾倍是以多少資金去跑一口大台來計算?

一般最保險的方式是以60W去跑一口大台

JimmyHK

blj0511 發表於 15-10-8 14:32
您說的幾倍是以多少資金去跑一口大台來計算?

一般最保險的方式是以60W去跑一口大台 ...

$100,000元港幣,由始至終只做一張合約,用交易軟件上的交易訊號,沒有止損或出場策略,沒有過濾雜訊,只跟訊號反轉方向,隨便入什麼參數都羸錢,有這樣的成績好過分吧?  

Chast

可能真的滿會賺，也可能是用到無法使用的價格計算了吧

eychang

我的策略七年就有十六倍了

JimmyHK

eychang 發表於 15-10-28 16:48
我的策略七年就有十六倍了

我見過很多網上分享的策略10年40-50倍,真不知道怎樣攪出來的?

eychang

JimmyHK 發表於 15-10-29 17:47
我見過很多網上分享的策略10年40-50倍,真不知道怎樣攪出來的?

其實看倍數是不準的，我可以將資本減為20萬，七年就有三十二倍了。

JimmyHK

eychang 發表於 15-10-29 20:33
其實看倍數是不準的，我可以將資本減為20萬，七年就有三十二倍了。

只做一張合約還是多張合約的?一張約的似乎有些難度?