遇到台指漲跌停後的改變

sexyhippo168

最近選總統議題讓我想到了多年前因為肚子中彈而造成跌停事件。
好奇之下去谷哥了台指漲跌停紀錄，還真不少，在2000~2008年發生了不少次，有的還連續四個交易日。
請教各位資深的波段期友們，當年您是否有遇到留倉後漲跌停，可以分享一下當年的故事嗎?
或者在發生後您的策略或心態或資金以及之後的因應是否有所變化呢?

廬山

面對當下的行情是 茫 , 期貨商裡是 忙 .
當時期貨商裡 , 慌亂一片 .
忙著通知追繳與砍倉 . ....

基於風險考量我不敢做單純的賣方 .

今年8/24 期貨成交量35萬口 , 數字背後的意義是什麼 ?
又是財富重新洗牌 , 幾家歡樂幾家愁  .
地球真的很危險 , 有時候總覺得進入這一領域好像飛蛾撲火 .
所以告誡我自己不要像飛蛾一般 .
隨便妄言 , 與君分享之 .

sexyhippo168

廬山 發表於 15-10-21 00:55
面對當下的行情是 茫 , 期貨商裡是 忙 .
當時期貨商裡 , 慌亂一片 .
忙著通知追繳與砍倉 . ....

感謝山大的分享
在策略上您採用選擇權來避期貨的風險
心態上是尊重市場，不輕易對市場進行猜測
這樣解釋對嗎?
請教山大，您在資金控管上有改變或其他想法嗎?

廬山

我沒有一定用op避險 , 有時做tx ,  有時用op
我是看機率與勝算來選擇交易的工具 .

你呢 ?
做tx 還是op ? 還是都做 , 又以那個為主 ?

pcking2008

我忘了過去停板的時間是怎麼過的
甚至有沒有股票期貨都忘了, 319 我肯定是抱股慘賠沒錯
只記得有次像 8/24 一樣盤中跌 400 多點, 賠到麻木不仁

所以現在月選跟週選我一定會挑很便宜的買雙邊
不知道要買多遠可以看最大未平倉在哪
不過價格不一定便宜, 歸零的機率也有
有時候歸零個幾個月, 遇到突發事件, 保險費全部都賺回來
如果剛好期貨選對邊就可以考慮把同向的選擇權出掉
不過這樣萬一期貨要做反向, 恐怕要花更多的錢去買更價外的避險單
所以要不要出保險單停利, 倒也沒有一定, 因為他本來就是用來避險而不是獲利

以上

離苦得樂

我資歷沒那麼深都沒遇過，不過對這種事一直都很小心。
我遇過比較特殊的是2009年4月30的漲停，
不過那時我什麼都不會看，看大盤的走勢都是看yahoo的網頁，
當天看到漲停之後就找找看還有沒有股票還沒漲停的趕快買一買，
然後很快所有股票也都漲停了。

sexyhippo168

廬山 發表於 15-10-21 10:37
我沒有一定用op避險 , 有時做tx ,  有時用op
我是看機率與勝算來選擇交易的工具 .

一直以來都是操作外期為主，交易時間長一般都在盤中就停損出場了並不會遇到無法控制的事，避險基本上是不會做的，策略上用停損來控制，然後用提高資金來降低風險，也許有人會覺得這樣資金利用率變差，不過這是我心態平衡的方法。
預計明年要加入台指期，而看到最近熱門新聞就想到跳空漲跌停這一塊

sexyhippo168

pcking2008 發表於 15-10-21 12:00
我忘了過去停板的時間是怎麼過的
甚至有沒有股票期貨都忘了, 319 我肯定是抱股慘賠沒錯
只記得有 ...

感謝p大提供選擇權避險方法
我有聽過壓選擇權價外然後等暴衝這種不是要心臟強資本厚嗎?
原來p大就是傳說中的"阿舍"?!

sexyhippo168

假面期貨 發表於 15-10-21 12:17
我資歷沒那麼深都沒遇過，不過對這種事一直都很小心。
我遇過比較特殊的是2009年4月30的漲停，
不過那時我 ...

雖然沒有遇過，但我相信您已經有對這種事情模擬過了吧！
您說一直很小心，可以請教假面大，您小心的方式是什麼嗎?

離苦得樂

sexyhippo168 發表於 15-10-21 20:00
雖然沒有遇過，但我相信您已經有對這種事情模擬過了吧！
您說一直很小心，可以請教假面大，您小心的方式 ...

沒有把握不留倉，留倉一定輕倉，而且絕不碰選擇權(在我搞懂它之前)。

pcking2008

sexyhippo168 發表於 15-10-21 19:44
感謝p大提供選擇權避險方法
我有聽過壓選擇權價外然後等暴衝這種不是要心臟強資本厚嗎?
原來p大就是傳說中 ...

這個是意外險保費喔, 不是為了幾百點就可以獲利而買的
幾個月碰上盤整時都歸零, 因為了本沒賺頭, 很快人又會改策略, 結果黑天鵝又突然來
所以應該別管機率多低, 雙邊就是該有單, 買再怎麼遠都是保障
有月選買月選, 沒月選買週選, 沒週選買價差, 都不便宜就做少一點

沒掛, 遊戲就可以繼續玩
賺十年只掛一次, 一樣是在公園蓋報紙啊
十年前就睡公園的, 平常看不上他一眼, 沒想到現在要叫他學長

sexyhippo168

假面期貨 發表於 15-10-21 20:05
沒有把握不留倉，留倉一定輕倉，而且絕不碰選擇權(在我搞懂它之前)。

在沒有避險的情況下輕倉是個辦法。
在好多波段交易策略中，加碼是波段操作者重要的獲利關鍵之一，而需要注意的是在不斷的加碼過程中遇到跳空漲跌停

sexyhippo168

pcking2008 發表於 15-10-21 21:48
這個是意外險保費喔, 不是為了幾百點就可以獲利而買的
幾個月碰上盤整時都歸零, 因為了本沒賺頭, 很快人 ...

睡公園也許是他想體悟某些事情而做的吧，我還有看過跟樹講話的
不過話說回來，真的是十年抵不過一次萬一
所以p大的建議是
假設今天做多一口在8000點，而同時在選擇權上買賣權某個價外成交量較高的來當避險用，當買方頂多歸零而已，但一旦遇到黑天鵝就會降低損失甚至小獲利出場，是這樣嗎?

廬山

假面期貨 發表於 15-10-21 12:17
我資歷沒那麼深都沒遇過，不過對這種事一直都很小心。
我遇過比較特殊的是2009年4月30的漲停，
不過那時我 ...

假面大大 的做法就跟兩顆子彈時 ,
台指第一根跌停7%而摩台是10% ,
當台指跌停時 , 摩台還沒跌停 ,
賣不掉的台指 , 有人就空摩台因應  .
兩者有異曲同工之妙 .

不過現在漲跌停都是10%了 .

sexyhippo168

pcking2008 發表於 15-10-21 21:48
這個是意外險保費喔, 不是為了幾百點就可以獲利而買的
幾個月碰上盤整時都歸零, 因為了本沒賺頭, 很快人 ...

其實反方向跳空幾百點是可接受的，擔心的是鎖死腳麻跑不了，如果因應策略的話那避險是不是要選擇距離期貨進場點計算出來的鎖死價附近成交量較大的來建單?
沿途有加碼就跟著反方向建單?