數學與交易

pascalching

之前因為幫兒子請家教

認識一位年輕人

他因為代表台灣參加國際奧林匹亞數學競賽

獲得金牌

所以

保送台大電機系

後來進入台大電機研究所

畢業後 未當兵前

便獲得OOO投資機構(世界級頂尖投資機構)高薪遴聘

年薪200餘萬(未含績效獎金)

剛開始看到應徵啟事時

很多人質疑

投資應該找經驗老到的交易好手

為何要找無經驗的新手

尤其薪水如此之高

甚至有人認為這是一家詐騙公司

當時我也有同樣的疑問

但是

我現在慢慢了解了

世界旅遊觀光聖地

大多有賭場設置

但賭場財源滾滾而進

造就了許多富人

如澳門賭王何鴻燊   

而這些賭場財源滾進

靠的是千術嗎

當然不是

賭場是靠統計上的大數法則

也就是賭場站在統計機率贏的一方

然後是只要次數夠多

加上風控及資金管理

(確保賭具之賭則站在優勢 過濾優勢交易者 金額限制及充分資金)

然後是

賭場老闆便是耐心等待 最好是躺著睡覺

財富就滾滾而來

所以賭場靠的是數學統計上的優勢

大把賺進鈔票

所以有人大聲疾呼

用賭場經營方式來作金融交易

這是應該非常好的交易策略

尤其程式交易便是建立在大數法則上基礎上

只是金融交易遠比賭場市場規律複雜許多

首先必須確認交易策略是在有效的狀況下運作

其次賭場勝率及盈虧比是固定的

    所以期望值是固定的 而且是正值

    只要次數夠多 便會賺錢

但金融交易勝率及盈虧比不是固定的

所以勝率及盈虧比只是一個平均數  是離散的

這意味著須要更嚴厲更嚴厲的風控及資金管理

才能度過權益回檔

除此

除了掌握大數法則的的數學統計優勢外

投資機構須要更多的數學優勢

才能長期穩定獲利

我想這就是

OOO投資機構願意花大錢聘請無投資經驗之數學好手的主要原因

因為要借重他們的長才

萃取交易上的數學優勢

這應該是投資機構穩定獲利的重要因素之一

觀天下

結果呢???

這位年輕人??


正面  理論上的說法

實際  市場上的   投資機構
按理論   太少

錯在投資機構  短利

數學   統計   沒錯

小咖

> 首先必須確認交易策略是在有效的狀況下運作

我覺得可能要先確認:
世上到底存不存在可以趨勢、盤整通吃的全自動策略?

merickelson

把這一論點寫成程序；理論上可行；
實務上，這一模型相當簡單：
程序一：就是對的方向一直作相同事；
程序二：錯了，改為另一模式：接著再執行-->程序一；-->程序二；

aroe01

merickelson大:

把這一論點寫成程序；理論上可行；
實務上，這一模型相當簡單：
程序一：就是對的方向一直作相同事；
程序二：錯了，改為另一模式：接著再執行-->程序一；-->程序二；

這不就是在下散戶我一直在做的事啊

pascalching

PO文主要用來自我警惕
在這人吃人的期貨世界
對手都是握有重武器的狠腳色
唯有戒慎再戒慎
或有生存機會

同時接受前輩們指導
謝謝各位大大囉

觀天下

pascalching 發表於 15-11-5 22:37
PO文主要用來自我警惕
在這人吃人的期貨世界
對手都是握有重武器的狠腳色

一個交易員的告白   商周
投資銀行專門包養數學鬼才，他們到處套利；
30%的收益，投資人只分到  
7%，還要承擔所有風險……
這是由外商投資銀行、國內銀行、理財專員串起的超完美騙局。
她說：「交易員的工作是賺錢，而且是不管別人死活的賺錢
……」