關於加碼在台指的有效性

期易

以下是個人心得：

先講理論上是好的
以每ＸＸ點即加碼，回檔ＸＸ點即出場的簡單加碼法則來說
賠的時候永遠只賠最後一口，賠ＸＸ點
但賺的是Ｎ口以上
大賺小賠原則

但實際上於操作或回測，並不是那麼美好的事

畢竟台指的跳空，讓你賠的時候可不一定只有一口
也不是只有賠ＸＸ點（圖左）


同樣的台指的跳空，讓你加碼時的成本比較差（圖右）
圖很明顯 8800空  8700加空 都OK
但8600要加空時,直接跳空下去變8468空....
成本馬上差了132點



一來一往，因為台指的跳空
加碼單的成本比理論上差＜－－賺比較少
加碼單的出場比理論上差＜－－賠比較多

導至實際回測或操作時，PF值或MMD不一定比單點進場好(統計上的顯著)


或許加碼技巧的優勢，要比較沒有跳空的商品比較適合

nannanchen

謝謝期大分享  
很受用

sexyhippo168

固定點數的加碼法也許比較適合沒有跳空的商品(小弟認識一個操作歐元的人就是使用固定點數加碼法每個月都是千萬來千萬去的)

而板大最後說的"加碼技巧優勢....."
小弟淺見，跳空商品有其加碼的方法，只是固定點數比較不適用而已

tian2668

加碼的話 波動小就適用 但要是不小心遇上大波動 做錯方向也只能認賠殺出
要是再繼續不斷的加碼下去 最後搞不後 不是重傷 就是退出市場的份了

Acer2266

既然是你個人心得，其實我不該回答的，

不過請問易大用過多少加碼模型，得到這個答案的??

一口一口加碼，正三角形加碼，倒三角形加碼.........，

波段??

還是你最瞧不起的當沖??

如果沒有都操作過，

就跳出這樣心得，

這邊很容易被質疑的。

why

任何一種模式 COCO 都有人賺到大錢

曾永政

如果判斷是因為 GAP 的關係導致留倉策略加碼效益不佳，當沖呢？

jinace

這種加碼法通常只有在直線行情才會有順暢感
除非你專做直線行情~不然這應該是一個錯誤的組合

一般來說留倉的波段加碼單績效都比原始點位更差~風險卻沒有比較小

原因可以歸咎在加碼變成只是策略的附屬品~沒被賦予更有意義的邏輯
1.加碼點太隨意成立 2.加碼單的停損太被動

期易

jinace 發表於 15-11-22 13:00
這種加碼法通常只有在直線行情才會有順暢感
除非你專做直線行情~不然這應該是一個錯誤的組合

1.加碼點太隨意成立 2.加碼單的停損太被動


如果說改善了以上這兩點

那是不是就代表其實加碼並沒有一般人想的那麼"神奇"

即一般人最常聽到的，即便技術分析很爛，只要"會"加碼，就會賺

這樣看來不就前後矛盾了？

技術分析很爛，又要怎麼"會"加碼  

如果加碼的好壞，最後仍取決於單點進出場的技巧

那是否有加碼的必要性？

是不是乾脆有多少錢做多少部位還比較簡單些？
加碼造成的獲利增加其實也只是單純的部位放大效果？

而非該方法是一個改善績效的方式？

期易

曾永政 發表於 15-11-22 11:04
如果判斷是因為 GAP 的關係導致留倉策略加碼效益不佳，當沖呢？

這個我的沒想到吔

因很當沖佔我交易一小部分

回測後再跟大家報告～

期易

Acer2266 發表於 15-11-22 10:11
既然是你個人心得，其實我不該回答的，

不過請問易大用過多少加碼模型，得到這個答案的??

其實我沒有說加碼不好喔，只是指出在台指GAP的特性

，所謂的"加碼"是不是就沒有理論上的那麼好

而不是別人講的理論或國外的操作方式,直接原封不動套在台指上用

也有人回過了國外的連續性商品就用的很好,就很符合我個人的觀察及理論上加碼的優勢

最後,我沒瞧不起當沖,最近的巴巴盤反而是當沖在幫賺錢,能賺就是好方法

jinace

期易 發表於 15-11-24 12:58
1.加碼點太隨意成立 2.加碼單的停損太被動

即便技術分析很爛，只要"會"加碼，就會賺

這句話從某些角度來說我不能不認同

假設把這句話換成

即便技術分析很爛，只要"會"攤平，就會賺

我更認同


一種是越贏越加,一種是越輸越加


兩種都能賺,矛不矛盾?


---

第一筆單都依循著策略進場出場

加碼單卻只因為'有賺到(嗎?)'就決定進場?

完全罔顧價格的波動??

即便技術分析很爛，只要"會"加碼，就會賺

這句話只是把獲利的關鍵轉移到另一個層面探討

本來你關注的點位現在不那麼重要了

因為只要在賺錢時下重本就可以大賺了

但這有比技術分析容易嗎?

期易

jinace 發表於 15-11-24 14:28
這句話從某些角度來說我不能不認同

假設把這句話換成

對啊,這似乎沒有比技術分析容易
而許多的方法或心法，真的實際回測後

似乎不是如我們想像中的那樣

jinace

期易 發表於 15-11-24 12:58
1.加碼點太隨意成立 2.加碼單的停損太被動

我嘗試過在信號間加碼(波段留倉) 是會賺錢

但對於策略的整體表現是拖累的


我覺得我盡力了 沒辦法再讓他更好了


與其這樣的績效 我寧可


1.出場後有賺滿1口準備金再加碼


2.另外開發策略,發揮的空間更大,也能互補風險


應該同樣算是加碼吧?

Blake

jinace 發表於 15-11-24 14:44
我嘗試過在信號間加碼(波段留倉) 是會賺錢

但對於策略的整體表現是拖累的

有關於加碼，不管是那一種加碼法，我也不大想的到加碼的好處。
但它是幽靈的禮物的規則二。

我的想法是未來的走勢是不能預測的。除非在原始單「賺錢後」，趨勢會更明顯。
也就是說加碼單的進場是在趨勢比較明朗的時候，因此會有比較高的成功率，但是成本比較高。
當然若是加碼失敗，可能使整個交易不賺不賠(首單賺，加碼賠)。
從「縮小損失、擴大利潤」來看，加碼在資金管理上似乎很有道理。
但加碼單若是沒有更好的勝算，那不如去開另一個品種的倉位就好(還有分散的效果)。

所以可以討論的 :
1. 加碼單的成功率若不能cover它較高的成本，那麼加碼單的意義就只在賺錢的時候賭多一點。
2. 加碼單的點位肯定不是想加就加的。最少加碼單應該在有波段行情下展開，而不是頭部還在加碼。
3. 高手通常把加碼講的是賺大錢的秘訣，但這秘訣的背後恐怕不是「賺錢加碼」這四個字這麼簡單。

除了加碼, 還有一些讓資本快速變大的方法，例如Market's Money。
但這種方法是保護本金，若以MDD而言，當賺到夠多的錢後，增加的口數所佔的percent risk會比原先用較高的%還來的大，也就是長期的MDD會比較大。

Anyway, 各種方法的背後都有它的優缺點，就看交易者怎麼選擇。
真正的資金管理與加碼的秘訣我真的不懂。
只知道percent risk<1.5%以內比較安全，>2% MDD就會讓你容易放棄交易系統。

soros.polo

jinace 發表於 15-11-22 13:00
這種加碼法通常只有在直線行情才會有順暢感
除非你專做直線行情~不然這應該是一個錯誤的組合

波動的大小才是決定損或益的發生!!