分享一下最近寫出來的策略績效

weifongh · 發表於 15-12-15 22:14

本帖最後由 weifongh 於 15-12-15 22:16 編輯

最近開始把一些經驗化為程式了,當然先從最熟悉的原油開始下手

邏輯大概就是弱勢空超漲;強勢買超跌

年獲利:約 USD 24,000 ; Max Draw Down: USD 4400

交易次數差不多,150次/年

勝率大概50%,

profit factor : 1.64 看起來很普通,但是應該是因為前半年績效盤整拉低的,後半年PF應該接近4了

如果考慮一年整體獲利/maxdrawdown,效果挺不錯的;若以保證金+3倍的MDD為本金,獲利應超過100%

無最佳化

trade88.wordpress.com

新手學期貨 · 發表於 15-12-15 23:37

謝謝分享....

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