回測績效 已最佳化

huagei

請問 各位大大：

目前最大極限只能這樣，這績效可以實單嗎?
一口大台，五年回測的結果…

投組 Annual 週期分析
期間	淨利	獲利百分比	獲利因子	交易次數	勝率
2016	112880	6.98566725	3.39152542	5	40
2015	284200	21.3414634	1.52817425	46	36.9565217
2014	202320	17.9145711	1.62099448	47	51.0638298
2013	123840	12.3160156	1.26761172	63	41.2698413
2012	132600	15.1903955	1.22517321	66	33.3333333
2011	372920	74.584	1.78748205	44	50

投組績效總結果
	所有交易	多單	空單
淨利	1229800	551960	677840
毛利	3627600	1703880	1923720
毛損	-2397800	-1151920	-1245880
帳戶所需金額	206560	156680	141200
帳戶報酬	595.3718048	352.2849119	480.0566572
初始資本報酬	245.96	110.392	135.568
獲利因子	1.512886813	1.47916522	1.544065239
滑價支付	212400	106400	106000
佣金支付	21240	10640	10600
未平倉淨利	-1040	0	-1040
投組最大可能虧損	-324360
投組最大可能虧損 (%)	-34.082885
投組最大平倉交易虧損	-980
投組最大平倉交易虧損 (%)	-0.195288758
投組最大虧損報酬	3.791466272

-

總交易分析
	所有交易	多單	空單
交易總次數	265	133	132
未平倉交易總數量	1	0	1
獲利交易次數	110	59	51
虧損交易次數	155	74	81
勝率	41.50943396	44.36090226	38.63636364
平均交易(獲利 & 虧損)	4640.754717	4150.075188	5135.151515
平均獲利交易	32978.18182	28879.32203	37720
平均虧損交易	-15469.67742	-15566.48649	-15381.23457
平均獲利/平均虧損  比率	2.131795055	1.855224174	2.452338909

pcking2008

帳戶所需金額...我看法倒是可以忽略
因為這跟什麼時候開始交易有關係
一樣的交易紀錄與進出位置點
如果開始時間先遇到賺的那段, 所需金額就小
如果是虧損那段, 所需金額就大
所以這數字只是一個取巧告訴你, 要閃過最早虧損那段只要準備多少即可
後面因為開始獲利就不會虧到本金
因此, 這數字..我個人認為沒用

所以, 關心這個不如關心 MDD (持續用獲利投入之錢滾錢模式就看 MDD%)
什麼時候會遇到 MDD 不知道
原則上是準備 MDD + 彈性緩衝額 + 保證金額度, 我個人是準備兩倍 MDD
保險一點要另外買反向選擇權, 怎麼買就看人了, 因為這算成本

另外, 同意上面有提到, 賺多少不重要, 重要的是能承受怎麼虧
不然賺十年50%突然遇到一次虧就滾回老家當遊民
永遠不如年年只賺5%持續賺50年
這個世界的規則是永遠不會有人給你聖杯, 也不會有人告訴你眉角在哪裡
所以如果有別人怎麼賺的故事, 不用羨慕也不用忌妒, 完全不必當一回事 (沒針對誰..)
重要的是既然要投入程式交易, 就要做得獲利又開心, 晚上能睡好, 不影響生活為前提

blj0511

參數不變,看一下10年績效

huagei

blj0511大大

我現在試用 multichart  
最多只有五年

五年太短了嗎?   
  已盡力了

blj0511

試用應該沒有年份限制,去找歷史資料匯入即可,不是五年太短,而是要看一下區間外的表現不能差太多

huagei

blj0511 大大

好像 我剛拿到的是rpt檔
它好像要qmd檔才能匯入

blj0511

去阿政大的網站下載,他有放歷史資料

huagei

blj0511  大大:

謝謝您…我試試看

eychang

平均一口一年獲利五十萬以上再說吧!

沒房子的阿捨

最厲害的是最大平倉交易虧損只有-980...

blj0511

eychang 發表於 16-2-16 21:01
平均一口一年獲利五十萬以上再說吧!

不是每個人都能跟您一樣神,能平均30已上就很屌了~

huagei

各位大大…

看來 COCO學院裏，我最菜了。
謝謝各位大大的教導
所以…還不能實單，對嗎?
最大平倉交易虧損 我還有-775的呢。 還有另一個-665. 但績效比這個好6萬
這項目我不太懂…
請問有什麼特別的嗎??

huagei

謝謝 sbsmba 大

1、 策略是 趨勢型 ，30~50%，應該算正常。(平均也有勝率42%)
2、帳戶所需資金我就不懂…大概需要多少才正常 ?
3、2016年1月是大行情，趨勢單賺這點是很正常。下跌有700點空間，打w底後又升700點，來回有1400點空間。  趨勢策略在大行情能抓到500點，算還正常。因為它打底，趨勢有足夠時間賺打底後的行情，覺得這種行情賺這樣蠻合理的。應該沒有Overfitting。

2 的部分我就不太了解   
(不過…這隻的確是最佳化後的績效…) 您說的Overfitting 的情況，也是有可能。但機會不大。

huagei

pcking2008 大

謝謝…很中肯 。很實際。

「這個世界的規則是永遠不會有人給你聖杯, 也不會有人告訴你眉角在哪裡
所以如果有別人怎麼賺的故事, 不用羨慕也不用忌妒, 完全不必當一回事 (沒針對誰..)
重要的是既然要投入程式交易, 就要做得獲利又開心, 晚上能睡好, 不影響生活為前提 」

這段 我需要時間來消化一下  很深澳 ^_^

pcking2008

huagei 發表於 16-2-21 18:58
pcking2008 大

謝謝…很中肯 。很實際。

啊不不不...最後幾行這其中沒什麼大道理
純粹是我個人的結論, 我過了幾年才能對別人的績效完全不放在心上. 正所謂, 接受自己, 人生才會快樂

如果認為 "天下沒有白吃的午餐" 這件事是對的
那 "別人再怎麼會賺, 會寫程式作交易, 也不會把答案告訴我們" 就是對的, 因為期貨零合
除非那個別人是跟自己有什麼關係的屬例外, 想追你啦, 還是長輩想交棒啦.. XD
如果不屬例外, 就好像我們都知道王董郭董張董很有錢, 我們一點也不會放在心上一樣
我們也應該對別人這些英勇事蹟一點也不必放在心上
So, 不必在意別人有多成功, 倒是可以了解別人怎麼失敗
因為我們不太可能會跟別人一樣原因成功 (他有聖杯), 但很可能會跟別人一樣原因失敗