關於選擇權的工具

fir0231

目前市場上有許多關於台指期可以轉成分鐘檔或是tick檔的資料，透過期交所給的資料來用但是本身不會寫程式，但想研究過去選擇權的價格，碰到一些問題如下:

1. 履約價太多，如果要一段時間的分鐘檔，檔案要很大
2. 既然要分鐘檔，如果要策略就要更細部的資料，如:秒以下數值
3. 選擇權又有分CALL & PUT 假設像去年2015年有上萬點，跟下殺到7000點，
    3月契約的月選最高到最低有50檔履約價，CALL+PUT 就有一百檔
    (當然可能不用這麼多，深價、內外沒成交量資料可以不用)
    而且又有分遠近月，資料檔就非常龐大，使用起來就很麻煩
    如果假設用類似期貨一個月結算的資料去連接每個近月的選擇不知道可行嗎?
4. 這裡又會分成週、月選要擷取更複雜，履約價又更多了...
5. 可能還有其他問題，暫時有點想不到還有啥...

不知道有沒有前輩們有沒有涉略選擇權資料合併這塊的，可以討論一下，謝謝