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本帖最後由 pcking2008 於 16-7-4 22:12 編輯
來湊個熱鬧, 自言自語一番.
假日花了點時間, 用 Portfolio Trader 加了一堆選擇權, 為了觀察 201501 以來的績效曲線.
直接說結論大概是, 與 期貨 接近 MDD 情況下, 選擇權買方 獲利 大概是 期貨的 8 成.
跟之前所說 四口選擇權 與 一口大台 獲利比較約是 4成5成不同的原因是, 口數上做了調整.
我對這種結果感到 能接受 與 心安. 因為終於知道 MDD 比起 期貨沒有太離譜.
跑模擬時非常慢. 因為 PT 只吃 單核心效能, 而最強的單核心比我現在的電腦快不到一倍.
不能回測更長時間的原因是所有選擇權的圖都是 1 秒, 儘管我筆電已經裝了 24GB, 最後僅剩 2G 不到.
每跑一次 PT 回測看完結果, 就必須重開 PT 才能跑下一次 (PT 有問題), 每次也要花幾分鐘才有結果.
結果知道了, 就能安心用選擇權下單了嗎? 還是有一些美中不足的地方.
當抓到波段的時候, 原本價平附近的選擇權, 因為變成了 價內, 買賣盤 會少很多, 滑價也會很大.這點就不方便大口數平倉. 可能會有辦法可以解決, 還在努力中.
跑到更價外雖然表示虧損, 買賣盤也很多, 平倉不是問題. 賺錢結果不能安心平倉..真是好笑..
如果最後無法用程式做到 不大滑價平倉 , 可能就要放棄 選擇權 改成 期貨+自動買週選避險,
或是只能做小口數. 但做小口數沒意義, 本來就是為了降低期貨留倉的風險, 小口數等於不能降低期貨口數了.
也就是說, 我也不必升級電腦, 因為 MC 的圖表只會剩一張期貨  選擇權全砍光光
突然覺得省好多錢 
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發表於 16-7-4 14:24
提升卡
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沉默卡
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千斤頂
顯身卡
真的很奇怪 現貨還是大買 怎麼期貨多單減少了
發表於 16-7-4 19:58
樓主
