請問IB報價ES與YM在人工盤時段21:30~04:15一天大概有多少個Ticks

萬年船

請問有人知道如果使用IB報價
ES與YM在人工盤時段(21:30~04:15)一天大概有多少個Ticks嗎?

謝謝

wldtw2008

IB的TICK跳動的方式其實很特別。
1. 當此次的(成交價、單量 ) 與上一次的(成交量、單量) 相同時，IB通知總量改變
2. 當此次的(成交價) 與上一次的(成交價)相同時，IB通知單量改變
3. 當此次的成交價與上一次的成交價不同時， IB通知價格改變

所以IB根本沒有所謂Tick，而是把所有的報價視為靜態，當某Item有異動時，送出該Item的新數值的方式來提供報價。
可以把他想成是一個報價白板網格，他只通知你網格中第幾行第幾列的數字有變動，你就去把那個網格內容擦掉更新。至於這次的通知是不是Tick那就不是他的事情了，要收資料的人自己去算了。

而IB似乎也有黏Tick的行為，或也有不接露黑池交易的行為。所以IB的報價都跟其他行情報價商的資料不太一樣。量不太準確的，但價還勉強可以參考。

萬年船

wldtw2008 發表於 16-7-12 15:55
IB的TICK跳動的方式其實很特別。
1. 當此次的(成交價、單量 ) 與上一次的(成交量、單量) 相同時，IB通知總 ...

怎麼聽起來像是元大的YesWin越是贏DDE的傳輸方式
（元大YesWin DDE也是僅欄位異動通知
　而元大EasyWin DDE則是有新Tick時，全部欄位都送一次，算是tick級了）
所以IB也是用DDE來傳輸資料到MC的嗎?

請問你有IB接進來的ES歷史資料嗎?
如果有，可否方便開一下Quote Manager
看看人工盤時段(台灣時區21:30~04:15；交易所時區08:30~15:15)
QuoteManager內大概有多少Tick
（在網路上找到些零碎資料，推估人工盤時段大約會有40萬到50萬的即時ticks）

我預計把既有策略分散到ES商品去
但有點擔心MultiCharts使用多數列時，累積這麼大量的即時Ticks後，效能會挺不住
想模擬測試一下，到時測完結果也分享給大家
（還沒寫那個模擬報價sQuote前，不會擔心MC，但寫完測過後，真的很擔心MC的承受力）

這年頭，買個數據源，還要擔心快市延遲，買個交易平台，還要擔心平台的承受力，當個明白的消費者還真辛苦

wldtw2008

我在我自己的工具IBSim，走IB接口送入MC測過，1秒平均打入6000筆模擬tick(含BidAsk)資料(分散給50隻商品)，持續灌入一小時以上QM/MC不會當。而瞬間極速每秒超過9000個tick，還撐得住。
也就是一個小時QM總共收了2千萬筆資料，還扛的住。

但是MC那邊畫上去有沒有LAG我就不知道了，我沒有像您那樣的工具可以衡量。
有興趣的話，我可以提供我的工具，讓您測MC極限。 但坦白說我很擔心瓶頸是在我的工具上XD，畢竟當初的開發沒有預期到是這樣的用法。

我覺得MC/QM 的確需要更嚴謹的對待與測試，甚至有些要挽起袖子自己來探才知道有多深，但輸贏的關鍵也就是在這裡了。

至於IB收下來的ES的tick數，我明天來看一下再來報告。但我覺得不會很大，一則是我覺得IB有併TICK的行為，二則從他服務全世界這麼多客戶就知道，他如果不加工一下，怎麼扛的住那樣的流量?

wldtw2008

抱歉我忘了說，我上面說的都是透過IB API用socket 方式接報價，而非用IBTWS 接DDE的。

萬年船

我那個模擬報價sQuote也可指定每秒送給MC的模擬筆數，只不過是透過DDE
（我有試過，DDE只更新異動欄位方式（如元大YesWin），確實很容易在MC出現掉Tick
　但如果是有新Tick，全部欄位都更新一次（如元大EasyWin），則MC端不容易掉Tick）
其實我的要求也不高，只要MultiCharts能應付全世界交易量最大的商品ES的即時ticks量

MultiChart並沒那麼糟糕，一般功能的效能都還OK
但如果使用到【多數列】且勾選【即時與歷史數列資料吻合】
那即時Tick累積到一個程度後，一出現快市，很容易CPU就會滿載，因而導致延遲
這種延遲不是以毫秒來算的，至少是數以秒計，或甚至數以分計
但只要取消勾選【即時與歷史數列資料吻合】，Tick累積的再多，經歷最大的快市CPU還是不會滿載
但取消勾選【即時與歷史數列資料吻合】實在沒意義，回測跟實際下單容易不一樣
很不幸的，我的策略使用到【多數列】且勾選【即時與歷史數列資料吻合】，要接軌ES就要小心了
就算暫時透過IB接軌ES成功後，最終還是得切換到eSignal，問題還是在
我可能還是得親自跟原廠反應一下此問題
（但尷尬的是，我是向台灣代理商買MC的，怕到時候原廠會有抵抗的情緒
　但又指望不上K廠商能處理，該廠商連自家的開盤報價延遲與快市報價延遲都搞不定了）
哪有交易平台即時Tick累積到一個程度後，一出現快市CPU就容易出現滿載的，有點誇張

wldtw2008

我剛看了一下，我這裡透過IB API收到的報價數量(僅供參考)
台灣時間7/11一整天，25648 ticks
台灣時間7/12一整天，37378 ticks

萬年船

wldtw2008 發表於 16-7-13 12:46
我剛看了一下，我這裡透過IB API收到的報價數量(僅供參考)
台灣時間7/11一整天，25648 ticks
台灣時間7/12 ...

W大，感謝您提供這項寶貴的資訊！

經過IB減量後的ES Tick筆數，竟然比台指還少（4、5萬筆）
這樣的Tick量，縱使MC用【多數列】且勾選【即時與歷史數列資料吻合】肯定也不會有問題的

在網路上找到些零碎資料
推估在人工盤時段，真實tick-by-tick的ES大約會有40萬到50萬筆（eSignal）
我還是先以40~50萬筆為模擬條件進行幾次合理的壓力測試
等這兩天測完，再上來分享於此文

carlos.twlin

IB提供的不是真實tick，所以如果需要 tick-based chart，那可以直接跳過了。

如果可以自己接api的話，可以接五秒線，資料會即時從historical data server stream過來，
可以拿來劃分線，不會有直接用 market data 價格高低點或成交量誤差的問題。

TrendRover

   CQG  EPU16 --------
  7/12 00:00 ----------------------------------------23:59:59  498357

   Rithmic esu6 --------the same period :   498444
=======================================================

目前我最相信 Rithmic 因為他最多!! 還有 AMP 的  CQG 下單會 lag一下   超可怕的.

萬年船

感謝各位大大所提供的寶貴資訊！

果然如我所推估的40~50萬筆ticks
就以40~50萬筆為模擬條件，對MultiCharts進行幾次合理的壓力測試
但因為不知快市究竟能快到什麼程度
姑且先把快市定義為每秒300筆ticks，每次快市持續10秒，不中斷
（註：台指快市最快大約就每秒350筆）

萬年船

模擬測試使用：MonitorQuote_v2.0.2 (sQuote)

測試條件如下
1.交易主機硬體：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
2.MultiCharts版本： 9.0 x86
3.時間長度：6.75小時（美國人工盤長度）
4.每個商品依機率在6.75小時內大約會出現24次快市
　每次快市連續10秒不中斷，快市時每秒爆量300筆Ticks
5.一次全程累計Tick數約40萬筆

因為不知道ES快市究竟有多快，所以本測試以保守每秒300筆Ticks充當ES的快市
但其實台指快市每秒最高就可到300多筆了
很可能ES快市時，每秒會遠高於300筆，所以實際延遲應會比本模擬來的糟


sQuote參數如下圖所示


首先測試同時段只執行一個ES策略（策略有用到【多數列】且勾選【即時與歷史數列資料吻合】）
延遲如下圖所示


接著測試同時段共執行八個ES策略（策略有用到【多數列】且勾選【即時與歷史數列資料吻合】）
延遲如下圖所示



放大檢視最後一次10秒快市時的延遲，如下圖所示


第一次快市時，CPU核心使用率（紅框標示區），如下圖所示



最後一次快市時，CPU核心使用率（紅框標示區），如下圖所示

TrendRover

我看到最快的約:
  9.1ms跳進 5筆  ---每筆約  1.8ms !  07/12 08:30附近-----CQG
好久沒回來逛逛---W 大你好~~

jerry

萬大您程式功力那高
就自己寫程式下單就好

反正都是接報價 免得MC造成你困擾

我自己接群益API 盤後收報價(只收台指期)

同時開四個CHART 顯示指標和均線約15個

一秒就收完70000個TICK

我相信ES更快

如要必免超快市 應該要不能超過0.1秒的DELAY

不然價格一定差很多

您參考

萬年船

To T大,
請問你的Rithmic數據源是哪來的呢？AMP開戶附的嗎？還是另外購買的像eSignal一樣？
如有空且在非交易時間，可開MultiCharts圖表，一眼就可很清楚的找出
1.快市最快程度
2.普遍快市程度（一次連續多秒大量tick的眾數，即出現最多的高度）
如下圖所示（資料區間看是要用10天或30天）



To J大,
2008年那個時候開始，我就是全部DIY
（接下單、接報價、回測引擎、最佳化引擎、自動交易引擎）
但想到之後如果要交易其他交易所的商品，還得再來一遍
APIs異動，還得持續維護，想到就累
於是我開竅了，我是來交易賺錢的，不是來當黑手的
所以2014年，我就金盆洗手，改用MultiCharts平台了
真的不想再回去當黑手了
現在只剩幾件事，我仍必須當黑手
1.檢測付費數據源是否有快市延遲，有則客訴或換數據源
2.檢測交易平台是否有些功能或語法有瓶頸，盡量避開且請原廠修復
目前我看到MC有淺在效能問題的，其實也只有當以下三個條件同時成立時，才容易會有效能瓶頸
1.即時Tick累積到非常大時（數萬筆，所以台指是安全的）
2.使用多數列
3.勾選realtime history matching
其他的情況，大概開再多的圖表視窗，再大的快市，MC也都不容易產生效能瓶頸

另外，其實我幾乎都用停止單，而ES在交易所直接支援停止單，小延遲應該還好
但台指沒支援停止單，快市時延遲數秒，就會很慘