IB、Rithmic、eSignal付費數據源QoS檢測

萬年船

檢測日期：2016-07-27（三） 21:30 ~ 04:15（台灣時間GMT+8）檢測商品：ES
檢測項目：(1)整體延遲程度、(2)快市延遲特寫、(3)一分K棒開高低收價完整性、(4)Tick數量比
主機：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
作業系統：Windows 2012 Foundation
網路：主機置於台北某IDC機房
MultiCharts版本：9.0x86
延遲檢測軟體：MonitorQuote_v2.0.2



(1)整體延遲程度
註：因為IB在tick回補時常會出現pace violation現象，故此項目跳過













(2)快市延遲特寫
註：因為IB在tick回補時常會出現pace violation現象，故此項目跳過














(3)一分K棒開高低收價完整性
eSignal與Rithmic分K棒差異比例（price only） = (大約) 5%
eSignal與IB分K棒差異比例（price only） = (大約) 35%


<<eSignal與Rithmic分K棒差異明細圖>>



<<eSignal與IB分K棒差異明細圖>>












(4)Tick數量比
eSignal : Rithmic : IB = 4.37 : 15.07 : 1
eSignal = (大約) 118,600
Rithmic = (大約) 408,680

IB = (大約) 27,118




註：Rithmic會跟KWay數據源衝到，導致無法查詢ES, YM..等大部分的symbol，須將KWay數據源移除後，重灌MC後才能正常

萬年船

＜＜第二天複測＞＞

檢測日期：2016-07-28（四） 21:30 ~ 04:15（台灣時間GMT+8）
檢測商品：ES
檢測項目：(1)整體延遲程度、(2)快市延遲特寫、(3)一分K棒開高低收價完整性、(4)Tick數量比
主機：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
作業系統：Windows 2012 Foundation
網路：主機置於台北某IDC機房
MultiCharts版本：9.0x86
延遲檢測軟體：MonitorQuote_v2.0.2



(1)整體延遲程度
註：因為IB在tick回補時常會出現pace violation現象，故此項目跳過








(2)快市延遲特寫
註：因為IB在tick回補時常會出現pace violation現象，故此項目跳過

此日快市兩方都沒明顯延遲，各自有延遲的ticks似乎都出現在非快市時





(3)一分K棒開高低收價完整性
eSignal與Rithmic分K棒差異比例（price only） = (大約) 10%
eSignal與IB分K棒差異比例（price only） = (大約) 72%
Rithmic與IB分K棒差異比例（price only） = (大約) 72%

<<eSignal與Rithmic分K棒差異明細圖>>
省略
<<eSignal與IB分K棒差異明細圖>>
省略





(4)Tick數量比
eSignal : Rithmic : IB = 4.18 : 14.42 : 1
eSignal = (大約) 105,120
Rithmic = (大約) 362,680
IB = (大約) 25,145

萬年船

$118是美元（signature年繳方案 + $10的globex數據費）
第一個月有折扣，只要$84，30天內不滿意退費

註1：如果要延伸歷史資料(自2007年)，每月還要多$14（訂第一個月，第二個月後取消此項就好了）
註2：$10的globex數據費，Joe問我券商是哪家，我說IB
　　　（但沒送任何電子證明文件，如果向台灣reseller兆毅買，好像還要填什麼文件的，年繳一個月5,020台幣，含globex資料$520）
　　　所以我不太確定$10是否跟券商fee-waived有關
註3：如果要其他交易所的資料，那原廠的futures addon費用會比台灣的兆毅貴很多，但如果只需globex資料是不用此費用的


年繳方案省25% = $108.75 ($145 * 0.75)

如下圖所示

萬年船

由此看來，如果Rithmic是完整真實的Tick by Tick的話
那eSignal不就變成高品質的併筆資料了（filtered ticks）
Tick筆數差約3.5倍，但分K棒差異卻不到5%，且eSignal延遲控制的相當穩定

如果有使用到MultiCharts的【多數列】功能且勾選【即時歷史吻合】
eSignal減少後的ticks，還能有助於緩和MultiCharts在【多數列】的效能瓶頸呢
（當即時tick累積太多時，例如數十萬筆
　MC使用【多數列 + 勾選即時歷史吻合】會出現很明顯的CPU效能瓶頸　即CPU核心使用率會出現100%漲停鎖死）

eSignal月費 = $118（年繳方案$108 + $10）
Rithmic月費 = $15~20（不含每口抽取費用）
月費差異大約$100

eSignal提供連續月、也有過期後的合約、可自組連續月
Rithmic不提供連續月、也沒有過期後的合約、可自組連續月（但須提前準備過期合約，或歷史資料）

jackthetan

感謝, 您的研究造福許多人,
我用 eSignal , Rithmic 聽過原本想試, 現在瞭解了.

wanwh

eSignal月費 = $118 是否美元

distagon

esignal網頁上第二個方案不是$145嗎? 怎麼會有$118的價錢?

s00701

常聽人說快市時，電腦會數據爆量而延遲
但我自己開IB都沒這種感覺
原來是因為Tick被整併，資料量不大的ˊ關係
如果用了另外兩家的報價，可能電腦就要升級了

萬年船

＜＜第三天最後複測＞＞

檢測日期：2016-07-29（五） 21:30 ~ 04:15（台灣時間GMT+8）
檢測商品：ES
檢測項目：(1)整體延遲程度、(2)快市延遲特寫、(3)一分K棒開高低收價完整性、(4)Tick數量比
主機：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
作業系統：Windows 2012 Foundation
網路：主機置於台北某IDC機房
MultiCharts版本：9.0x86
延遲檢測軟體：MonitorQuote_v2.0.2



(1)整體延遲程度
註：因為IB在tick回補時常會出現pace violation現象，故此項目跳過








(2)快市延遲特寫
註：因為IB在tick回補時常會出現pace violation現象，故此項目跳過

除以下特寫外，其他超過1秒的延遲，都不是出現在快市時（每秒爆出大量ticks）
<<小快市特寫>>






<<大快市特寫>>








(3)一分K棒開高低收價完整性
eSignal與Rithmic分K棒差異比例（price only） = (大約) 3%
eSignal與IB分K棒差異比例（price only） = (大約) 37%
Rithmic與IB分K棒差異比例（price only） = (大約) 38%


<<eSignal與Rithmic分K棒差異明細圖>>

<<eSignal與IB分K棒差異明細圖>>
省略





(4)Tick數量比
eSignal : Rithmic : IB = 4.19 : 13.41 : 1
eSignal = (大約) 108,600
Rithmic = (大約) 347,140
IB = (大約) 25,884

萬年船

三天賽後總評

1.報價速度
最差時：eSignal > Rithmic　（如下圖藍色區塊所示）
平常時：Rithmic > eSignal　（如下圖橘色區塊所示）
快市時：eSignal（未曾出現大於1秒的延遲） > Rithmic（出現數次大於1秒的延遲）　（請參考三天的快市延遲特寫）

Rithmic報價速度優於eSignal
但eSignal報價速度的穩定性優於Rithmic

兩者都出現過非快市時延遲大於1秒的情況
由於報價由美國期交所經由eSignal與Rithmic各自的報價主機，再抵達台北的IDC機房
中間不同的網路節點在不同時間下，必然會有穩定性上的差異
所以暫時可忽略非快市時雙方延遲大於1秒的情況
（要進一步釐清此部分，只有將主機移到美國，或在美國境內租用VPS主機才有辦法）




2.分K棒完整性
Rithmic > eSignal >> IB
其中，Rithmic與eSignal具有差異的K棒比例為3% ~ 10%
eSignal與IB具有差異的K棒比例為35% ~ 72%


3.Tick數量
Rithmic > eSignal > IB
其中，Rithmic約為eSignal的3倍多
eSignal約為IB的4倍多

jerry

謝謝大大分享

個人淺見

在快市時不管有沒有併筆 感覺MC都無法處理

都慢快0.5秒左右

況且您這幾天快市點距不大

無法像日經有時一分內拉殺5百點狀況或是之前DJ大跌到16000以下那時狀況

我想依您測MC那時一定更慘

萬年船

To Jerry,

所以不只報價速度重要，連報價速度的穩定度也很重要

下圖是之前單獨對ＭultiCharts 9.0進行壓力測試時的數據
每秒送500筆Ticks，連續10分鐘不中斷（模擬的價格波動幅度達千點）
即時Ticks累積近30萬筆




壓力測試當時MultiCharts的圖表視窗使用tick圖
目前已知，對於同一個圖表視窗，如果以下條件同時成立的話：
1.【使用多數列】
2.【勾選即時歷史吻合】
3.【即時Ticks累計已高達數十萬筆】
4.【出現連續多秒的快市】
那數據將會很難看（因為CPU核心將會出現漲停板的現象）

有興趣有閒的話，建議用MonitorQuote_v2.02內建的sQuote
親自模擬看看你的圖表視窗使用到的功能
有沒有觸碰到MC的【敏感地帶】
有的話，如可以避開，還是可以的

無無明

請問你 Rithmic  數據源串接。是去哪一家開戶後取得的？

萬年船

AMP開戶後取得的Rithmic Data Feed

wldtw2008

感謝分享，以後有資料潔癖，完整tick數據情節的就選Rithmic就對啦！!!