請高手們幫我分析一下我這策略可以上線嗎?

ken20614

各位大前輩們好
小弟剛加入程式交易這塊領域不久
目前開發出此波段策略
實在不知道是否有機會可以上線了
還請各位大哥大姐們幫我健檢一下
可以的話再給小弟我一些建議,未來是想朝多策略方向邁進


策略：多空對翻
成本：來回1000
原始資金：100000
區間：2001-今天2016/8/15

blj0511

誰說PF要2以上才可以跑? 沒這回事, 重點再於有無過度最佳化,只要能賺錢,就是好程式,再好的歷史機效只是過去,我有看過pf3以上的照樣慘賠

jackthetan

交易次數先降低一點, 勝率比較容易提升,
如果是多策略,  不用怕下單頻率太低。
獲利因子朝 2提升試試, 波段的獲利因子沒有接近2,
實際下單時虧損會比想像中的還要多。

yaya1231

@@" 好強喔 我寫不出來這麼好的 不過我覺得 你應該要把2001-2003的資料抽調
因為它的獲利 會讓數據太好看 會失真...我的想法拉

ken20614

yaya1231 發表於 16-8-15 14:45
@@" 好強喔 我寫不出來這麼好的 不過我覺得 你應該要把2001-2003的資料抽調
因為它的獲利 會讓數據太好看  ...

謝謝大大給的建議
果然刪掉這3年
PF就又降低了....
最大MDD似乎就是發生在2004年6月-10月
有三大段盤整盤
被巴的很慘...

ken20614

jackthetan 發表於 16-8-15 18:48
交易次數先降低一點, 勝率比較容易提升,
如果是多策略,  不用怕下單頻率太低。
獲利因子朝 2提升試試, 波段 ...

了解!
看來我這個策略是個失敗品...
努力朝降低交易比數提高勝率前進

nickyya

很厲害阿 我回測15年 獲利少你快50萬 交易次數900出頭 mdd快50萬

ken20614

nickyya 發表於 16-8-17 20:50
很厲害阿 我回測15年 獲利少你快50萬 交易次數900出頭 mdd快50萬

是嘛@@
請問你的策略上線有賺錢了嗎???