感謝您的回應與建議,我說過不會討論此程式的內容,不過既然您問了,我就說明一下
1.績效回測部分,明顯發現空單部分較不穩定,可能要想些濾網來解決
是可以,但我主張程式簡單,即使增加濾網能增加效率,如果沒有大太幅度增加,我會選擇少一參數是一個
2.結算日當天出場似乎沒處理好
如果你是只收盤後沒出場訊號的話,那我解釋一下,因為我用setexitionclose指令,當收盤時不會有出場訊號,要到凌晨12點後出場訊號才會出來,反正隔天開盤前訊號會出來,而且實際單已經結算了,另外有些非一般結算日的特殊日期我也沒處理,那個機會不多,不過不會影響太多
3.結算日隔天由於是次月變成當月,指數肯定會有價差,尤其是除權息季節,結算日隔天建議空單不能做,這個月我跑實單就吃到虧了
這個問題我也想過,不過幫你驗證了一下,結果是15年大概會多4W多績效,所以差異沒有很大
,這個月結算日隔天的確有下空單,不過當天就停利掉了,應該是没虧損
以上
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發表於 16-10-12 21:47
顯身卡
樓主
...............................謝