請教各位大大, 應該如何構建multi instruments才正確

kiyi0317

各位大大,
小弟來自香港, 自知香港程式交易發展比台灣落後多了. 找個有質的論壇更加是沒有, 多謝讓我加入.

我用 MC+IB 的, 寫了一個用 range bar 的 multi instruments 程式, 但發現入市及出市不對. 我並不是說滑價, 或 back test vs. real market test performance report 等問題, 情況是這樣的.

data1 只是用來啟動程式. 沒有策略關係的.

data2 and data3 是進出市主要策略條件.

當 back test 時, 進出位非常正確, 正是 data1 bar 完成後去計算. 如果 data2 and data3 the last closed bar 條件正確就入市或出市. 但當用同一概念 coding 用在 real market 時, 當 data1 bar 完成去計算, 就變得混亂. 觀察所見, 當 data1 closed, 程式會去計最新 data2 and data3...the last tick data, 而不是根據 the last closed bar data (或者說是根據了, data1 bar closed data on data2, data3...). 但是整個程式我並沒有用上 Intrabarpersist or Intrabarordergeneration 等功能. 請問各大大有沒有類似經驗, 及有何解決方法.

blj0511

除了正常的時間k bar,其他的類型如rang bar ,renko,點數bar,最好都不要用................

kiyi0317

明白的, 這個理解. 但我相信這個可以用

blj0511

當你回測都合理,出手看起來都按照程式走,但實戰會不一樣,或是盤中跟盤後重整資料進場點跑掉,就是有問題了

kiyi0317

blj0511 發表於 16-9-30 10:22
當你回測都合理,出手看起來都按照程式走,但實戰會不一樣,或是盤中跟盤後重整資料進場點跑掉,就是有問題了 ...

其實此類策略都用上大半年, 沒有見到太大差異, 反而現在想修改程式, 為要增加程式啟動計算位置 (例如每5點行一次), 這效果會更貼近測試. 但小弟不太懂程式碼, 並到了樽頸. 要借力.

afang0981

我沒用過range bar, 但查了range bar 的定義, 會不會是你這三個range bar, data1, data2, data3 的結束時間本來就不相同 ;
在實時使用時, data1結束時,看到的data2及data3是尚未closed的資料?
而盤後的資料data1結束時,看到的是不同時間closed的data2及data3?

這range bar的運作跟分K bar應該是不同概念的。

kiyi0317

afang0981 發表於 16-10-1 23:12
我沒用過range bar, 但查了range bar 的定義, 會不會是你這三個range bar, data1, data2, data3 的結束時間 ...

兄, 你說對了. 所以要從coding上稍作修改. 但還未正確更正過來.