進擊外期

jinace

今天一連終止了4個策略...只為了一個策略的慘敗

這個策略半年讓我慘賠50萬...勝率幾乎是0...我還是抱了半年

斷尾求生真的很痛...尤其奮力一搏之後...

終於在今天卸下壓力了...連帶...卸下更多壓力

(行情總是在我認輸的時候啟動...現在跌了100點...但與我無關了><)



這個慘敗的策略我拒絕了好幾年,根本就沒去看它,直至一次機緣竟發現回測起來還能接受

就疏忽了當初拒絕它的理由...拿它來湊數了

這個策略可能不少人都想過,就是連敗N次後進場,就賭那變盤的一次行情

連輸的開始就是更多的連輸...每次進場都輸...甚至打擊到整體的信心...

我要寫10個慘字...



因為資金水位下降太快了,我也慌了手腳亂了步調,不得不調整一下風險

先減碼台指期的策略,之後再投入國外商品已經是我不得不走的路了

早該做事拖到東窗事發了才急忙著處置就是這下場...真該打屁股



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外期的部分,現在只有ES的報價能夠做研究 (eSignal試用申請中)

真的有點辛苦,抓不到竅門,覺得怎麼做都不合適,又怕陷入過度最佳化

好像還是長路漫漫...



有點想組一個team,每個人分配一兩個商品做研究,再相互教學整合

會比單打獨鬥有效率...

不過每個人能力值不同...肯定會有很多"人"的問題...

況且我自己也挺弱的Orz...

wldtw2008

提供一點想法：
1. 連敗幾次後進場這個想法是跟機率相關的理論違背的，因為每次的成功或失敗理論上來說都是獨立事件，這次會贏還是會輸應該是取決於策略本身的期望值，而非上一次是成功還是失敗。當然這是理論，實際交易還是有點運氣成分在，不能說沒有啦，但也不用刻意往這個方向強求突破，畢竟理論已經早說明這方向行不通。
2. 我是覺得海外的指數商品難度更高，先前有前輩貼文，說用相同的方法套在各式商品都能成功(好像稱作策略的穿越性)，我就真的一直搞不懂，真的有這麼厲害的東西嗎?! 也許是機緣未到無法參透，慢慢再磨練吧，提供您互相勉勵!!!

blj0511

ES其實很難做耶~ 要做得好不容易,看起來好像還好,但其實很恐怖,因為ES是電子交易最成熟的市場,能賺錢的洞都被捕掉了

jinace

blj0511 發表於 16-10-11 13:02
ES其實很難做耶~ 要做得好不容易,看起來好像還好,但其實很恐怖,因為ES是電子交易最成熟的市場,能賺錢的洞都 ...

氣得牙癢癢的就是...

明明看起來有機會卻做的亂七八糟...

隨機的部分挺多的

抽絲剝繭又好像是在做曲線擬合

a79625

看完大大的帖子，我有2點感想。

1.既然此策略半年來的勝率幾乎是0，那何不試試看反過來做，也就是說，還是依據原本的策略，但假如是信號是呈現要進多單的話，那就下空單實單，這樣勝率是否會反過來將近100%?

2.大大的策略是"連敗N次後進場,就賭那變盤的一次行情"，既然是連敗N次後進場，那是否可以給N一個條件濾網，例如N>=5，也就是說在N<5(連敗次數在5次以內)都是下虛單，下虛單是為了方便統計已經連敗了幾次，當N>=5的時候才下實單，也就是說下虛單已經連敗了4次之後，就從第5次開始下實單，這樣是否至少可以讓前4次的虧損都是虛的而不會真正的傷及本金，這樣是否可以撐久一點?時間撐久了之後才可以等到變盤的那一次行情吧?

a79625

a79625 發表於 16-10-11 13:58
看完大大的帖子，我有2點感想。

1.既然此策略半年來的勝率幾乎是0，那何不試試看反過來做，也就是說，還 ...

不好意思，剛剛腦筋打結了，
連敗N次進場本來就是已經有設定N的條件了，
所以我上面提到的第2點有關下虛單的部分根本是多此一舉，中午愛睏導致邏輯不通，請見諒。

萬年船

FYI

申請eSignal on demand比較便宜 (約NT$2000)
可抓全球歷史資料
eSignal on demand在官網並未列出，須直接跟原廠業務代表聯繫開通

jinace

萬年船 發表於 16-10-11 15:00
FYI

申請eSignal on demand比較便宜 (約NT$2000)

感謝萬大的資訊~

ES也是您提供的呢^^

萬年船

eSignal在美國期貨已內建連續月 (#F)
但其他國家的都沒有連續月，需用自訂期貨自己組

另外，在美國globex有些商品確實比較不容易讓策略移植過去
但測試完globex後，再往香港、歐洲的指數期貨測試
會有種倒吃甘蔗的感覺

可以參考Blake大整理的列表
http://www.coco-in.net/thread-48844-1-1.html

bigear

你的提議不錯，我想跟你一起
希望兩個臭皮匠，勝過諸葛亮

Blake

萬年船 發表於 16-10-11 15:00
FYI

申請eSignal on demand比較便宜 (約NT$2000)

第一個月26USD, global+extended data.

distagon

萬年船 發表於 16-10-11 15:00
FYI

申請eSignal on demand比較便宜 (約NT$2000)

船大,
從這個網頁(http://www.esignal.com/trading-software/pricing-comparison.aspx)看起來
eSignal On-Demand是delayed data, 還是我搞錯了?

Blake

distagon 發表於 16-10-11 19:34
船大,
從這個網頁(http://www.esignal.com/trading-software/pricing-comparison.aspx)看起來
eSignal O ...

它是delay data沒錯，所以不適合拿來做real-time trading

萬年船

distagon 發表於 16-10-11 19:34
船大,
從這個網頁(http://www.esignal.com/trading-software/pricing-comparison.aspx)看起來
eSignal O ...

分線只有延遲的資料
tick則是即時與歷史都沒有資料

distagon

萬年船 發表於 16-10-11 19:56
分線只有延遲的資料
tick則是即時與歷史都沒有資料

謝謝船大和Blake前輩的釋疑,
那麼最左邊的$34.95/mo realtime data 無法當做其他平台的資料源嗎? 怎麼價錢這麼便宜

jinace

Blake 發表於 16-10-11 19:31
第一個月26USD, global+extended data.

策略有測過~友人也實際操作多年~
只是這個策略的邏輯跟風險管理的理念有點背離
所以破MDD時就猶豫了