請問eSignal分與日的資料不一樣?

jinace

今天剛取得eSignal帳號,在嘗試組連續合約的時候發現同一個合約的分與日資料是不一樣的
兩個圖都是日K,上圖是來自日,下圖是來自分


不知道我是不是有什麼地方疏忽了?
還是onDemand的資料比較不精準?

tc888

日資料的收盤價應該是結算價

jinace

tc888 發表於 16-10-14 19:19
日資料的收盤價應該是結算價

好像不是~開高低收也都很不一樣

Blake

會不會是QM時間設定沒包含所有分資料
?

Blake

Blake 發表於 16-10-14 21:25
會不會是QM時間設定沒包含所有分資料
?

剛剛我用multicharts開啟二種資料，真的有不同。
有的1分的資料有shift的現象。

問個笨問題。有的期貨是今天開到明天，也就是跨二天，那麼日K是怎麼算的??
例如 sunday 06:00~Mondy05:00, 這樣日K會是這個期間?? 還是sunday是00:00~23:59?

jinace

Blake 發表於 16-10-14 23:24
剛剛我用multicharts開啟二種資料，真的有不同。
有的1分的資料有shift的現象。

我的觀察是
日資料 與 分資料 似乎真的有些不同 但沒看出是否有規則依循

B大問日K結束怎麼算 應該是依照chart設定的session 如果是設定24/7 就是00:00~23:59
或設為default或自訂的session去調整close的時間點

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現在在研究怎麼把合約保存下來,供以後再重組連續月,最大的困擾就是我到底該保存那些商品...百貨公司實在太大了@@
不知道有沒前輩能給些建議

Blake

jinace 發表於 16-10-15 10:50
我的觀察是
日資料 與 分資料 似乎真的有些不同 但沒看出是否有規則依循

這裏就有一堆期貨可以參考下載
https://www.yuantafutures.com.tw ... 0-a637-e6002f1f02e7

至於保存方法。我看eSignal的連續月組法有二種
1. Composite symbol manager
2. 使用1!這種規則，knowledge的4794項 eSignal 12 - Continuous Contracts  有使用說明
    在使用1!這種規則時，會參考到rollprefs.tab內的rolling rule。如果你不想自訂，就用它的就行。
    不過這檔案中有些規則好像怪怪的。所以我就把rollprefs.tab改檔名，不讓eSignal參考它，再用4794來自訂
    如果是有近一月的，那麼就選全部月份，例如 %MCH 1!-HKF;0E;FGHJKMNQUVXZIN
    若是像日經是3,6,9,12，那就是%NK1!-OSM;0E;HMUZIN。我都會先看量是否正常再export。
    export的方法是在圖上按右鍵選Tabular mode，然後再按右鍵就可以export成CSV。
    不過export的時間規則是 06:00下午，而不是18:00。MC在import txt時並看不懂下午上午，所以要再想辦法轉一次。
    若你要成交量也轉出去，則要在圖上加入Studies中的Volume。
    ondemand的歷史資料好像沒辦法直接進去MC，所以只好用上述的方式了。

以上是我用的方法，若不是用ondemand，而是較貴的方案。也許MC可以直接吃，那麼就會省事一些。
BTW, 先這樣用。大大有比較好的方法，再幫忙教學一下喔。

jinace

Blake 發表於 16-10-15 12:06
這裏就有一堆期貨可以參考下載
https://www.yuantafutures.com.tw/pages/content/Frame.aspx?Node=bc05 ...

我的做法與大大有些不同~我完全沒開esignal的軟體
全部透過MC處理

以ES為例
1.) 到QM中從esignal搜尋並新增符號,像是
ES H2016

ES M2016

ES U2016

...
把ES的個別合約都先加到MC裡

2.) 同樣在QM中新增自訂符號
symbol root就選esignal的ES,再來就可以選rollover的條件

3.) 在chart裡開啟剛剛自訂的符號,並設ˋ定使其從minute回補(設成分鐘線或小時線),這時候就會把動作1.)新增的符號全部回補

4.) export動作1.)的全部符號

5.) 日後若esignal到期,可以把動作1.)的全部符號的資料源換到ASCII,然後複製esignal的ES root到ASCII,就仍然可以重組連續月

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這樣的流程昨天試過一次~可以做到~只是不知道有沒有遺漏什麼細節...

還有就是回補的速度有些慢~可能是資料太多...不曉得

Blake

jinace 發表於 16-10-15 13:38
我的做法與大大有些不同~我完全沒開esignal的軟體
全部透過MC處理

咦?? 怎麼搜尋ES H2016? 這是完整的商品名稱嗎???我搜尋不到耶

jinace

Blake 發表於 16-10-15 14:56
咦?? 怎麼搜尋ES H2016? 這是完整的商品名稱嗎???我搜尋不到耶

如附圖

Blake

jinace 發表於 16-10-15 15:17
如附圖

我的MC沒有過期合約可以點選

jinace

Blake 發表於 16-10-15 16:41
我的MC沒有過期合約可以點選

我跑的是英文版9.1
沒想到還有這項特技!

Blake

jinace 發表於 16-10-15 16:57
我跑的是英文版9.1
沒想到還有這項特技!

嗯，應該是版本的問題，之前的中文版也有check box可以點。我再問一下凱衛。
我用eSignal下載連續月是蠻快的。唯一的問題就是要匯入。

Blake

jinace 發表於 16-10-15 10:50
我的觀察是
日資料 與 分資料 似乎真的有些不同 但沒看出是否有規則依循

QM不是可以export成 QMD file嗎??
所以你下載的應該這樣就可以保存了

jinace

Blake 發表於 16-10-15 18:17
QM不是可以export成 QMD file嗎??
所以你下載的應該這樣就可以保存了

這個方法有點問題

沒辦法回補個別合約的全部報價
只會回補該合約需要接續的日期~所以被接續前的報價都補不到
要再做一次連續合約設成2nd Nearest contract~然後再跑一次chart
才能多補一些資料回來~

有點浪費時間...