美國主機實測IB、CQG、Rithmic三款數據源的延遲性與穩定性

萬年船

為了評估這三款廉價數據源（IB、CQG、Rithmic）是否適合實際線上交易使用
未來一個月將持續由延遲性與穩定性這兩方面來實測與評估

延遲性
　　由ES每日報價最大延遲與99.9百分位數延遲這兩個數據來進行評估
　　註：
　　　　ES延遲性評估時段－大約02:00 ~ 20:00 (CT)

穩定性
　　分別由四個交易所的ES、YM、GC、CL每日報價Tick停止最長秒數來評估
　　當報價異常時（無論任何原因），都會導致報價異常停止
　　所以只要比較這三個數據源對同一個商品報價Tick停止最長秒數是否有出入即可判別異常
　　註：
　　　　ES穩定性評估時段－08:30 ~ 15:15 (CT)
　　　　YM穩定性評估時段－08:30 ~ 15:15 (CT)
　　　　GC穩定性評估時段－08:00 ~ 13:30 (ET)
　　　　CL穩定性評估時段－08:00 ~ 14:30 (ET)


測試環境與條件如下
　　測試主機位置：紐澤西的皮斯卡特維(Piscataway)IDC機房
　　IB主機位置：Greenwich（Ping值約3毫秒）
　　CQG主機位置：Chicago（Ping值約23毫秒）
　　Rithmic主機位置：Chicago（Ping值約20毫秒）
　　主機規格：E3-1220v3（4核心/4執行緒/時脈超頻到3.5G）、16G RAM、Windows Server 2012標準版
　　MultiCharts版本：英文版9.1(Build 12587)64位元
　　檢測工具：MonitorQuote_v2.0.3

萬年船

bigear 發表於 16-10-22 14:15
太強大了
感謝分享
讓我少花錢

在海外大家人生地不熟的
而這是我需要的方案，也分享給一樣是人生地不熟的同鄉網友

萬年船

2016-10-21 (五)實測結果

bigear

太強大了
感謝分享
讓我少花錢
少走冤枉路

Haydn

請問一下 這可以測試下單成交的速度嗎

萬年船

Haydn 發表於 16-10-22 15:00
請問一下 這可以測試下單成交的速度嗎

Ｈ大，我八月開始研究到現在，還沒下過成交單呢
在我的系統還沒驗證到最後一階段前，暫時都還不會下實單的呢（我是純程式交易派）
不好意思了


而且我實單下的地方會是IB，跟你下的地方應該會不同

bigear

我覺得萬年船大是對的
我亂丟單搞到1000美元都不見了
現在就只能研究
存好錢再來

萬年船

注意，請忽略【2016-10-21】的IB實測結果
因為當日的IB數據源設定錯誤

IB實測時，此欄位【Use Server Timestamps】應該要打勾

萬年船

2016-10-24 (一)實測結果

nihao

萬年船 發表於 16-10-25 08:27
2016-10-24 (一)實測結果

感謝萬年大的分享，這些資訊真的非常實用，這也代表以後換platform，data fee 有rithmic還是要選rithmic,雖然per contract 0.25比cqg的0.05還要多，畢竟延遲的報價所可能的潛在損失高於20美分啊

萬年船

看下來，IB的數據源真的有點OOXX
下到IB的單，真的得用STOP LIMIT單，STOP LIMIT單才是真的掛在美國期交所的
而STOP單是IB伺服器自己模擬的
我相信IB伺服器模擬用的報價應該會比較好，但是好到什麼程度無法檢測，也不曉得
直接掛在期交所才是最可靠的

Haydn

萬大請教一下 您使用的Rithmic今天穩定嗎
我的Rithmich從上午到8:30~12:30間一直延遲
晚上20:50~21:30 也是斷斷續續的不穩定

萬年船

Haydn 發表於 16-10-25 21:36
萬大請教一下 您使用的Rithmic今天穩定嗎
我的Rithmich從上午到8:30~12:30間一直延遲
晚上20:50~21:30 也 ...

今天台灣主機到美國的封包丟失率都蠻高的，下圖是我台灣IDC電腦Ping出去的截圖
Ping到Rithmic、CQG、eSignal都一樣，很糟糕的3%多的封包丟失率

不過我那台美國主機，在下午三點就把測試程式開起來了，直到現在還沒收到資料停止的警示郵件，應該沒事

萬年船

2016-10-25 (二) 實測結果

累計統計表












實測貼圖

bigear

2016/10/26 台灣時間 0500-1200 我一直連不上 CQG ... ORZ... .
最後重開電腦才能解決！？
有人發生同樣的事嗎！？