論優勢操作

Acer2266

前幾天和一位P大在文章中討論，他提到優勢的操作。到底優勢的操作包含哪些？

我們從最常被討論的 IT 設備開始，電腦運算速度快慢，網路連線速度快慢，到券商提供資訊源或是自己外購資訊源。這些是許多人關心的，但是說真的也是最枝微末節的，如果你用日線交易，晚一兩秒少幾個 TICK又有何關係。可能有人不服氣他用的是搶帽子交易模式，那別人的電腦高頻交易系統是不是比你手工更有優勢。說到這邊有人聽過某自營找人電動玩具打的好也是一個加分選項，因為他按滑鼠的速度可能比普通人快出許多。

第二個也是大家最有興趣的，研究指標規化策略找尋勝率高的進出場訊號，企圖去建構交易的聖杯，不過交易真的只有這些嗎？ 資金，很容易被忽略，有一千萬的操作資金和五十萬的操作方式是絕對不同的優勢，一樣作當沖，二十口單進去賺五點就跑和一口單要一天賺到一百點那一個容易呢？在波段操作更是如此，一口單用二十五萬操作和一口單用一百萬來操作，在保證金的壓力下，很難不讓人受影響而產生錯誤的判斷。 除了這些還有別的嗎，在我拿手的交易心理上那種優勢是更難被觀察出來的，一個連敗五次和連贏五次的人，下單的氣勢是完全不同的，儘管氣勢和最後輸贏還有一些需要重視的部分，但是大家應該有停損到下不了單或是賺了幾點就想跑的那種感受。

您認為還有那些是操作上的優勢嗎？提出來讓大家一起分享吧。

迷彩

投資人最擔心的問題是風險 ,這可從模擬單看出來  ,操作模擬單通常比實戰績效好 !

法人操作用的是別人的錢  ,這就是 優勢 ,投資人想改變劣勢 ,唯一只有一條路可走

那就是仿照法人  , 集資操作 ...

一覽眾山小

優勢劣勢都是比較出來的
一個人的優勢搞不好是另一個人的劣勢
你覺得錢多是優勢，搞不好人家覺得不好靈活操作，是劣勢
你覺得拿別人的錢操作是優勢，搞不好人家覺得無法完全自主，是劣勢
你覺得電腦軟硬體好是優勢，感不好反而資訊混亂，變成劣勢

優勢都是自己創照出來，獨一無二的。不用老羨慕別人的優勢
我唯一的優勢，大概就是對stop百分百的堅持吧

窮途末路

優勢是只屬於自己的優勢

要找到屬於自己的優勢才好在市場立足

想憑藉著他人的優勢是無法常存於市場之上的 更別說優遊自在的操作了

Acer2266

很精彩的答案 目前三位討論 好像都沒有 技術上的 反而都是 討論甚麼對 "自己" 才是 好的操作，似乎沒有一種規率的東西是所有人都同意的，這不知道跟每個人的"心理面"是一樣的。

回#4 憑藉他人的優勢可能無法常存於市場，但是找到別人的劣勢是一定能在市場中求得生存的。操作本來就沒有優游自在這件事情，操作是無聊又機械化的，任何一位成功操盤人的操作都是固定而歸率化的，所謂的優游自在真是一種奢求。

海鷗

親人的支持也是一種優勢
讓你能夠專心操作

每個專職操盤手都要經歷的
就是 得到 親人的諒解與支持

ablendos

本來還以為寫錯，"順"寫成"優"!!

good88

如果有一手資料或內線消息應該早人好幾步吧!
等財報那些資料出來,其實早就輸人一大截......

phelyl

我提供一點自己的想法
優勢的操作是指『期望值為正』的操作
所以「優勢」就是「期望值為正」
期望值＝勝率*賺點-賠率*虧點
（當然這只是概略而已   還有最大虧損、連續虧損等概念）
一般交易者多只著眼在『勝率』和『賠率』；
忽略『賺點』和『虧點』
這也是許多高手：
刀疤老二、王醫師提醒我們的「賺大賠小」、「專注於處理自己的部位而非專注於預測」和「風報比」等觀念
一般常見的均價概念的交叉型交易系統
多半勝率在五成上下一些些
所以如何控制部位，大賺小賠就顯得無比重要
也有些人完全忽略「賺點、虧點」這一觀念
導致僅僅追求高勝率卻賺小賠大讓期望值變負的
但一般賠錢的原因
或許是在缺少一套「可靠」的系統
連短期內的勝率、風報比都不曉得
抓到什麼就直接上場，小贏、小輸、大輸然後再隨手抓另一套來用......

回歸主題：優勢的操作
優勢就是期望值為正
不論追求風報比
像刀疤老二說大贏家的風報比甚至可以到5：1
或是馬丁.舒華茲風報比也不特別優秀但勝率高
都可以成為一流的贏家
只要操作策略的期望值是正的而且越大越好

inova1818

用自己最熟悉的方式操作，拿最順手的武器跟敵人對打。F1車手Alonso也不是每次都拿杆位，也不是每次都拿冠軍。Tiger Woods也不是每場球賽都可以拿冠軍。他們一定有比較順手的賽道跟球場，利用這個優勢，勝利的比率就較其他賽道跟球場高。這也算是優勢操作。

comewish

交易是發展優勢的遊戲，可以發展優勢有
1.成本面的優勢，你的交易成本有沒有優勢?特別是一些極短線的當沖交易員，交易成本可能會佔到毛利的8成以上。

2.交易平台的優勢，你的交易平台是不是有效率與穩定，不是只有電腦快就足夠了，下單的軟體，報價的速度與正確性，網路的速度與穩定性，下單的速度與方便性，回報的速度也同樣的重要，特別是市場爆量的時候，有沒有任何針對網路電腦與下單平台的備援的計劃?

3.策略面的優勢，你的策略是否有優勢?你是否了解你的策略，策略是否能適應不同的市場狀況?你做過什麼樣的檢定?它是否能經得起市場的驗證?策略之間的相關性如何?

4.風控面的優勢，你就認真研究過風控嗎?你如何控管你的風險?你知道你每日與每月的最大可能損失是多少嗎?你能承受嗎?你是否有追蹤每個系統的表現?什麼樣的狀況需要做調整?如何調整?你有透過多策略分散來分散你的策略風險嗎?那麼多策略分散要如何配置才能得到最大的風報比?你有研究過或思考過嗎?你有透過市場分散來分散你的市場風險嗎?你能分散到多少市場?

5.資金面的優勢，資金大有大的優勢，你是否有足夠的資金做分散，資金的規模是否有效率，這些資金是否能承受風險?操作的資金與生活用的資金是否有分開?如果你的資金不大的話，你是否有發揮小資金的優勢?你有使用或研究過資金管理公式嗎?你的策略是否符合你的資金大小?

6.心態面的優勢，你是否在任何情況都能相信你的系統或方法，巴菲特在1999年的時候，全市場都在追逐科技股，儘管全市場的人都在取笑他的觀念已經過時，他公司的股價落後大盤，他還是不為所動，他依然堅守他的原則，只投資他了解的公司，最後證明那些取笑他的人才是輸家。你有像他一樣的堅守原則的心態嗎?

7.執行面的優勢，你每天例行的工作是否有自動化?你自動化的程度有多少?是否在任何情況下都能維持你的交易正常運作?停電，地震，網路斷線這些情況你是否有考慮?

8.團隊的優勢，你是單打獨鬥的交易員嗎?或是你的背後有一個團對在支援你?一個人的能力再強，他也不可能是萬能的，無論是正式的團隊或是非正式的合作關係，你是否有利用別人的優勢彌補自已的不足，發揮1+1大於2的優勢?

如果你在上面幾點都有優勢的話，那你在市場上面賺錢是必然的結果，但是要知道要在每一方面都有優勢的話是要花很多的時間與精力，那並不是一件容易的事

Acer2266

交易是發展優勢的遊戲，可以發展優勢有
1.成本面的優勢，你的交易成本有沒有優勢?特別是一些極短線的當沖交 ...
comewish 發表於 11-3-29 10:35 AM

    哇 金礦大 你也來這報到喔，江湖傳聞中台指賺到移民的前輩，請受我三個響頭

weifong

交易是發展優勢的遊戲，可以發展優勢有
1.成本面的優勢，你的交易成本有沒有優勢?特別是一些極短線的當沖交 ...
comewish 發表於 11-3-29 10:35 AM

大大您很不公平哦
您在其他論壇貼的這篇比在這貼的完整ㄟ

comewish

9.資訊的優勢，你有資訊的優勢嗎?所謂的內線消息，就是一種資訊的優勢，做股票的人常說千線萬線不如電話線一條，但是並非所有的資訊的優勢都是非法的內線消息，但是這種特定人擁有特定的資訊優勢卻是一件不爭的事實，市場上的一些大玩家或法人，往往有這種資訊的優勢，他們有錢請研究員做研究報告或有特別的政商關係可以取得一些其他人無法取得的資訊，一般的投資人只好透過盤後的籌碼分析，試圖解讀這些法人的動態。或是你有其他的非價格的指標，你也會多了一維的空間觀察市場的變化，這也算是一種資訊上的優勢。

10. IT的優勢，隨著電腦的普及與運算速度大幅提昇，IT的優勢在現在的市場已經越來越重要了，現在的市場已經像是在打資訊戰，各種新的交易平台，回測工具，還有高速的交易平台，高等數學或統計的回測平台，從美國程式交易的成交量可以佔到6成以上，就可以知道台灣未來的發展方向。你的交易平台是自行開發或是用現成套裝軟體?你有沒有撰寫程式的能力?這些都有可能是你的的優勢。

我不太習慣這裏的模式，一大堆限制，看文章還要coco或權限，不過好像是比較熱鬧一點，不知道有人能指點一下嗎?

weifong

我也不知為何要這多限制阿
只能有時多回覆了
像這樣就灌水了
不然c大您老是資深專業投資人
也許您有很多東西要分享那就可申請版主
就沒這些限制了