本帖最後由 taipaz 於 12-3-8 09:05 PM 編輯
其實, 我才不相信電腦本身會有漏接的問題. 再慢的電腦都比網路通訊跑的快.
記憶體不夠會影響的是畫圖, 並不會影響漏接數據. 會影響漏接數據的是 線路與收發的程式.
我花了費用接直接由期交所送出來的數據. 最後發現總交易的口數都沒錯了. 但交易的筆數竟然少了將近15%. 拿期交所的盤後數據逐筆比對. 發現盤中的數據, 竟然總是把開盤前同金額不同單的口數加在一起彙成為一筆. 收盤時亦同. 盤中偶而也有把原本分為兩筆的同金額單的口數併在一單的情形.
最後的結果, 就變成總交易口數都能不漏接, 但交易筆數少了 15%.
於是追問資訊商, 是不是他們動的手腳把數據彙整了. 資訊商堅持是原湯原味, 沒動手腳.
於是追問到期交所的資訊人員. 天啊 ~~~~ 我得到的答案竟然是醬.
他說確實是開盤前幾分鐘會有來不及細分而把多單口數彙成一筆送出的情況. 盤後才能爭取時間逐筆分列. 並說, 他瞭解美國的 CME 也是如此送出數據.
但我查對過人家 e-min S&P 一天兩三百萬筆, 是台灣的 6~8萬筆的幾十倍的資訊量, 人家也都是忠實的逐筆分送. 台灣的期交所怎會如此送出多筆同金額的口數彙整成一筆的數據. 因此, 接即時數據中, 開盤的第一秒交易內, 常會出現一筆就 6,7百口的單. 那就是把數百筆的口數彙成一筆的情況. (盤後發佈的資訊, 就忠實的逐筆分列了, 即時與盤後同一秒時的交易口數加起來比對倒也都沒差錯)
也許, 有人要說 金額, 交易口數都沒差錯啊, 有關係嗎 ???
嗯, 那我不多說了. |
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發表於 11-2-22 13:48
顯身卡
發表於 11-4-10 10:53
樓主
