請問各位高手, 這支程式可以真正進場去做嗎

RLRAVYRNLCQYBCQ

想請教一個問題

我有一支台指期大台當沖程式
每天每次進場當沖只下一口單
當沖不加碼,不留倉

從2002.11月~ 2011.1月台指期大台回測結果如下
開始投入資金: 6萬
結束時資金: 365萬
最大虧損(MAX DD): 17萬
勝率: 41%
盈虧比(Payoff Ratio) : 2.03

如果只回測2010這一年
開始投入資金: 6萬
結束時資金: 35萬
最大虧損(MAX DD): 10萬
勝率: 43%
盈虧比(Payoff Ratio) : 1.7

請問這支程式可以真正進場去做嗎?
謝謝

hayabusa

我想沒有人敢告訴你 到底可不可以進場去做 畢竟那個程式結構沒人知道 而且過去的營利並不就代表未來

不過就正確的程式交易觀念 應該是自己先能夠手動交易穩定獲利 再用自己交易邏輯來寫出程式
而不是直接用別人寫好的現成程式 就想等著收錢
天底下沒有不勞而獲的事情

mustwin

不知道~
自己拿真錢進場去試吧
常常進場才發現跟想的有明顯一些差距
唯有拿真錢才能進步最快

杏仁茶

回復 1# RLRAVYRNLCQYBCQ


   差兩個數據
總交易筆數??

每筆交易成本你設多少??

eclife

2010年這樣的獲利 算OK
其它數字感覺也沒什麼大問題
不過一切都要真的上線才知道
可以先用小台試單

RLRAVYRNLCQYBCQ

從2002.11月~ 2011.1月  總交易筆數: 2807
從2010.1月~ 2010.12月  總交易筆數:323

手續費設1口50元(我現在的交易價格,稅另外有算了), 滑價沒算(平均一天只交易2筆,非高頻交易)

從2002.11月~ 2011.1月  淨值圖長這樣

brucewang

想請教一個問題

我有一支台指期大台當沖程式
每天每次進場當沖只下一口單
當沖不加碼,不留倉

從2002.11 ...
RLRAVYRNLCQYBCQ 發表於 11-1-15 04:24 PM

你把自動下單送到algostar 去模擬  以下這些問題如能全部OK 那就恭喜你了
1.你是用next bar,訊號會不會消失
2.停損是否確實執行
3.手續續設多少 至少來回要抓 6點
4.詳細的回測 3年 可否放上來 了解
5.你的交易誤差值大約在 2點 +2點 就 OK
6.你可承擔風險*投入本金 是多少 ?

杏仁茶

回復  RLRAVYRNLCQYBCQ

依照我個人跑程式交易的情況~分享點經驗給你~你可以參考看看唷(當沖不留倉，一天 ...
myidisck6 發表於 11-1-16 04:50 PM

    安一個讚

COCO知識本日最中肯

版主也可嘗試把停損放大一些(如果你有設停損點的話)
績效曲線會更平滑一些
勝率41%執行上會有些挫折感
8年筆數2000筆到2500筆皆可
2800筆績效應該要更好一些才能COVER交易成本

參考看看

RLRAVYRNLCQYBCQ

謝謝各位高手的熱心回答
受益良多
實際經驗才是最有用的


要寫成一支考慮到上述各種因素
然後交易次數需到某種程度才有代表意義(聽說還有一年只交易5次的程式)
然後又沒有參數最佳化&曲線套入(Curve Fitting)問題
然後回測時又不會中間爆掉&掛掉的程式

好的程式真的很不容易寫

wgpeng

程式交易真的勞神勞力又不一定會成功

dustinsyw

程式交易最怕盤整雙巴，手續費會付不完！

alch321

做了就知道了

追風

好塞雷~~~!!!  用小台實際跑一次 看看!! 看跟回測差多少 在進行統計吧!!

ink50616

最近程式 還健在嗎???

samuelho

不管頻率如何，滑價多少都會有的...一般來說會把每次進出手續費+稅+滑價大概是1000，
畢竟在急拉急跌情況下，有滑價是正常。
2807次幸運的話每次滑1點，獲利就少了56w，
正常滑到2-3點，就少了150w，
絕非危言聳聽，及時盤並不是實驗室裡的燒瓶，
不然大大進場1個禮拜就知道了。
如果獲利都來自07/08/09年，也須思考程式的通用性。
寧可估的保守點，穿著防彈衣上戰場，
也不要打赤膊相信刀槍不入的在彈雨中穿梭。