[程式編輯]加碼買進和停損

t1003272

近有個想法，想要透過乖離率5去作買賣依據，進而統計出歷史數據的報酬率，數據都有了但公式寫不出來當乖離率5大於3%的時候買進1張，往上多1%加碼1張，回檔2%的時候停損全賣
反之~
當乖離率5小於-3%的時候賣進1張，往下多1%加碼1張，回檔2%的時候停損全部買回

VBA我不太會用，只會用簡單的公式去編輯，想到的是用if(B2>3%,1,0)
但是往上再多1%這個就想不出來要怎麼寫了，且當1等於買進後要怎麼寫才能自動計算出損益呢
不知道各位高手們這樣要怎麼編輯下去，或者有哪可以觀摩好找出靈感‧

newsoft

首先你必須先做BIAS的歷史回測,例如取樣最近
0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10年...(區間自行調整)
回測出出現最多的那些參數/勝率/獲利因子,參數應不只一組.但年化報酬率應該差不多.
不然你自行乖離率加減幾%,加減碼張數. 和射飛鏢沒兩樣.
況且每支股票的股性不盡相同.一般是買點出現,直接買進一定張數.賣點訊號出現直接清掉.
買進訊號1,持有訊號2,賣出訊號3
每次買進都同樣的$$$,這樣比較好寫.
市面上程式交易的書好像都有附回測範例.(我沒買過)
找作者:許江河  看看好像有,你可以直接問本人確認看看.

a79625

我會把每次的加碼用不同的欄位來處理，而且每次加碼都需要2個欄位來處理，其中一個欄位是進場條件的函數公式，另一個欄位是紀錄進場點的函數公式(以便出場時計算損益)，
所以假如有N次加碼的話，就用2N個欄位來處理，
而且多空要分開處理，所以做多要2N個欄位，放空也要2N個欄位，而這只是進場的部分，
多單出場的欄位要另外設計以便計算損益，同理空單出場的欄位也是一樣，
所以加碼次數越多則所需的欄位越多，
不過程式設計時也須考慮現實的狀況，現實中有可能無限次數的加碼嗎?
那總資金豈不是要分成無限次數的等份?有那麼多錢嗎?
所以我在做設計時會把加碼次數限制，例如加碼最多5次，對應到現實狀況就是把總資金分成5份。