12/21的結果, 改觀察TX1801囉
[API]
交易日 2017-12-21 總口數 135156 Tick筆數 43353 (15:00~13:45)
期交所 Daily_2017_12_21.csv
[原始逐筆]
交易日 2017-12-21 總口數 135156 Tick筆數 66311 (15:00~13:45)
[連續同秒同價合併]
交易日 2017-12-21 總口數 135156 Tick筆數 25914 (15:00~13:45)
統計PQ的的程式還沒著手寫,
不過前面提到了最高最低,想到可以用KD先比比看
剛好網路上有現成的程式可以用
格式是JSON,它的標記是
CHARTITEM中
T 為 時間(HHMM)
O 為 Open
H 為 High
L 為 Low
C 為 Close
V 為 增量
N 為 成交筆數
先看1HR的
[API]
{"CHARTDATAS":
{"TYPE":"60Min"
,"TIME":"2017-12-21 05:45:01.111 GMT"
,"CHARTDATA":"1801TX"
,"CHARTITEMS":[
{"T":"1600",O:10513,H:10524,L:10513,C:10523,V:1535,N:657},
{"T":"1700",O:10523,H:10523,L:10516,C:10523,V:1130,N:414},
{"T":"1800",O:10523,H:10524,L:10519,C:10521,V:582,N:237},
{"T":"1900",O:10521,H:10522,L:10518,C:10522,V:317,N:160},
{"T":"2000",O:10522,H:10522,L:10517,C:10519,V:477,N:178},
{"T":"2100",O:10519,H:10522,L:10519,C:10521,V:317,N:138},
{"T":"2200",O:10521,H:10523,L:10520,C:10521,V:667,N:208},
{"T":"2300",O:10521,H:10522,L:10499,C:10511,V:3610,N:1305},
{"T":"2400",O:10510,H:10513,L:10492,C:10499,V:3214,N:1214},
{"T":"0100",O:10500,H:10512,L:10497,C:10508,V:1428,N:546},
{"T":"0200",O:10508,H:10518,L:10508,C:10514,V:798,N:323},
{"T":"0300",O:10514,H:10519,L:10513,C:10516,V:247,N:126},
{"T":"0400",O:10516,H:10517,L:10509,C:10512,V:180,N:97},
{"T":"0500",O:10512,H:10517,L:10507,C:10508,V:647,N:205},
{"T":"0900",O:10492,H:10495,L:10475,C:10494,V:11650,N:3627},
{"T":"1000",O:10495,H:10539,L:10485,C:10523,V:49920,N:16514},
{"T":"1100",O:10522,H:10529,L:10491,C:10502,V:25556,N:7690},
{"T":"1200",O:10503,H:10515,L:10497,C:10500,V:9844,N:3064},
{"T":"1300",O:10500,H:10505,L:10491,C:10501,V:10820,N:2823},
{"T":"1400",O:10501,H:10506,L:10492,C:10497,V:12217,N:3827}
]}}
[期交所-同秒價合併]
{"CHARTDATAS":
{"TYPE":"60Min"
,"TIME":"2017-12-21 06:40:30.830 GMT"
,"CHARTDATA":"TX-201801"
,"CHARTITEMS":[
{"T":"1600",O:10513,H:10524,L:10512,C:10523,V:1535,N:584},
{"T":"1700",O:10523,H:10523,L:10516,C:10523,V:1130,N:321},
{"T":"1800",O:10523,H:10524,L:10519,C:10521,V:582,N:208},
{"T":"1900",O:10521,H:10522,L:10518,C:10522,V:317,N:148},
{"T":"2000",O:10522,H:10522,L:10517,C:10519,V:477,N:153},
{"T":"2100",O:10519,H:10522,L:10519,C:10521,V:317,N:117},
{"T":"2200",O:10521,H:10523,L:10520,C:10521,V:667,N:189},
{"T":"2300",O:10521,H:10522,L:10499,C:10511,V:3610,N:962},
{"T":"2400",O:10511,H:10513,L:10492,C:10499,V:3214,N:983},
{"T":"0100",O:10499,H:10512,L:10497,C:10508,V:1428,N:465},
{"T":"0200",O:10508,H:10518,L:10508,C:10514,V:798,N:270},
{"T":"0300",O:10514,H:10519,L:10513,C:10516,V:247,N:116},
{"T":"0400",O:10516,H:10517,L:10509,C:10512,V:180,N:94},
{"T":"0500",O:10512,H:10517,L:10507,C:10508,V:647,N:181},
{"T":"0900",O:10492,H:10495,L:10475,C:10494,V:11650,N:2046},
{"T":"1000",O:10495,H:10539,L:10485,C:10523,V:49920,N:8516},
{"T":"1100",O:10522,H:10529,L:10491,C:10502,V:25556,N:4422},
{"T":"1200",O:10503,H:10515,L:10497,C:10500,V:9844,N:1996},
{"T":"1300",O:10500,H:10505,L:10491,C:10501,V:10820,N:1876},
{"T":"1400",O:10501,H:10506,L:10492,C:10497,V:12217,N:2267}
]}}
[期交所-原始逐筆]
{"CHARTDATAS":
{"TYPE":"60Min"
,"TIME":"2017-12-21 07:14:19.971 GMT"
,"CHARTDATA":"TX-201801"
,"CHARTITEMS":[
{"T":"1600",O:10513,H:10524,L:10512,C:10523,V:1535,N:816},
{"T":"1700",O:10523,H:10523,L:10516,C:10523,V:1130,N:625},
{"T":"1800",O:10523,H:10524,L:10519,C:10521,V:582,N:335},
{"T":"1900",O:10521,H:10522,L:10518,C:10522,V:317,N:202},
{"T":"2000",O:10522,H:10522,L:10517,C:10519,V:477,N:297},
{"T":"2100",O:10519,H:10522,L:10519,C:10521,V:317,N:193},
{"T":"2200",O:10521,H:10523,L:10520,C:10521,V:667,N:313},
{"T":"2300",O:10521,H:10522,L:10499,C:10511,V:3610,N:2194},
{"T":"2400",O:10511,H:10513,L:10492,C:10499,V:3214,N:1985},
{"T":"0100",O:10499,H:10512,L:10497,C:10508,V:1428,N:747},
{"T":"0200",O:10508,H:10518,L:10508,C:10514,V:798,N:415},
{"T":"0300",O:10514,H:10519,L:10513,C:10516,V:247,N:157},
{"T":"0400",O:10516,H:10517,L:10509,C:10512,V:180,N:132},
{"T":"0500",O:10512,H:10517,L:10507,C:10508,V:647,N:333},
{"T":"0900",O:10492,H:10495,L:10475,C:10494,V:11650,N:5505},
{"T":"1000",O:10495,H:10539,L:10485,C:10523,V:49920,N:23978},
{"T":"1100",O:10522,H:10529,L:10491,C:10502,V:25556,N:12624},
{"T":"1200",O:10503,H:10515,L:10497,C:10500,V:9844,N:4651},
{"T":"1300",O:10500,H:10505,L:10491,C:10501,V:10820,N:4885},
{"T":"1400",O:10501,H:10506,L:10492,C:10497,V:12217,N:5923}
]}}
果真抓到了差異了!
只看期交所有無合併的部分只會在筆數N上面不一樣而已,OHLCV完全一致!
API的部分於 2400 和 0100 兩筆資料的Open則發現與期交所不同,
[API]
{"T":"2400",O:10510,H:10513,L:10492,C:10499,V:3214,N:1214},
{"T":"0100",O:10500,H:10512,L:10497,C:10508,V:1428,N:546},
[期交所]
{"T":"2400",O:10511,H:10513,L:10492,C:10499,V:3214,N:1985},
{"T":"0100",O:10499,H:10512,L:10497,C:10508,V:1428,N:747},
如果改看5Min的則有三筆不同
(每兩筆為API在前,期交所在後)
1555
{"T":"1555",O:10521,H:10523,L:10521,C:10523,V:56,N:23},
{"T":"1555",O:10522,H:10523,L:10521,C:10523,V:56,N:32},
2305
{"T":"2305",O:10510,H:10512,L:10508,C:10509,V:277,N:131},
{"T":"2305",O:10511,H:10512,L:10508,C:10509,V:277,N:175},
0005
{"T":"0005",O:10500,H:10504,L:10497,C:10504,V:258,N:100},
{"T":"0005",O:10499,H:10504,L:10497,C:10504,V:258,N:151},
其中2305與0005跟1HR的2400與0100是相對應的可以理解,
不過切細之後多發現了1555這筆不同的結果,
那代表我原本以為這個API給的TICK時間是交易所提供的資料,這個想法錯了!
所以現在懷疑是API系統的接收端收到期交所資料時打的時間資料,
只是這個API的系統校時作的還不錯,然後資訊也不太會有延遲的狀況而已...
現在只好回歸TICK觀察(用交易所的資料回看API的併筆行為)
5Min,1555的開時間點是15:50:00開始的
[API]
154951,,,10522,1,1431
155050,,,10521,12,1443 <==總量直接跳到1443,併筆量12口,1555的第一筆,開10521
[期交所]
154951,,,10522,1,1431
155050,,,10522,4,1435 <== 1555的第一筆,開應該是10522
155050,,,10522,1,1436
155050,,,10522,1,1437
155050,,,10522,1,1438
155050,,,10522,1,1439
155050,,,10522,1,1440
155050,,,10522,1,1441
155050,,,10521,2,1443 <== 總量1443在這裡 (API併筆 4+1+1+1+1+1+1+2=12)
依經驗推測這個API系統的併筆邏輯有問題!
因為15:50:50開始的價位10522與前一筆15:49:51也是10522都沒有變,所以一直處於併筆的狀態flag ON
直到10521的價位出現,就把155050開始累計的10口量,合併10521的2口才一起送出,
因此變成是第一筆TICK有12口所以KD的開為10521
結果,我的看法又變了,
這個API系統的TICK應該是直接用交易所給的時間資料,
只是他的合併機制有bug,沒人去發現與修正!!!
5Min,2305的開時間點是23:00:00開始的
情形同1555,跨分時價位沒變(10511)處於併筆的狀態flag ON,直到價位異動才送出
[API]
225959,,,10511,1,8635
230001,,,10510,2,8637 <==API的開10510 (累記總量8637)
[期交所]
225959,,,10511,1,8635
230001,,,10511,1,8636 <== 正確的開應該是10511
230001,,,10510,1,8637 <== 累記總量8637 在這裡 (API併筆 1+1=2)
5Min,0000的開時間點是00:00:00開始的
情形也是類似,跨分時價位沒變(10499)處於併筆的狀態flag ON,
不過這裏是直到'秒'異動(00:00:00->00:00:01)才送出
[API]
235959,,,10499,2,11849
000001,,,10500,9,11858 <==API的開10500 (累記總量11858)
000001,,,10500,1,11859
[期交所]
235959,,,10499,2,11849
000000,,,10499,4,11853 <== 正確的開應該是10499
000000,,,10500,1,11854
000000,,,10500,2,11856
000000,,,10500,1,11857
000001,,,10500,1,11858 <== 累記總量11858 在這裡 (API併筆 4+1+2+1+1=9)
000001,,,10500,1,11859
000001,,,10500,1,11860
000005,,,10499,1,11861
結論就是,當每分鐘的一開始,API的系統併筆有明顯邏輯上的bug!!!!!
更可以推至每秒跨秒時,該併筆的邏輯都會造成秒KD可能產生錯誤的開
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發表於 17-12-16 12:05
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