隨機漫步??

ilpir

這篇對操作應該沒什麼幫助,也不是在說操作.
只是剛得到一個結果,單純分享..^^


雖然很多人認為市場價格是隨機的.
但我覺得市場是人在互相進行交易,如果把時間等級從tick放大
一定有情緒因素,多空看法不同,把價格推出一個趨勢,
甚至因籌碼多寡,在特定位產生支撐和壓力~
很多人說技術分析如均線,是因為大家都覺得接下來會如何,才有效.
我也覺得有道理.


一直想做一件事,就是寫一個程式模擬報價
價格變動方式為:平盤,上漲,下降.這三個機率都是1/3
每秒隨機送出幾個連續價格,輸出日期,時間,價格至文字檔.
再用程式讀入這些數據畫出K線.
也沒什麼特別用意,只是單純好奇,想看看結果會如何而已.


之前我簡單的頭腦認為,要"連續"上升>下跌或下跌<上升 次數
價格才有可能往單一方向走,即然是上漲下跌等機率,
所以覺得結果應該是在一個區間跳動,再移到另一個區間跳動.
應該是這樣:


沒錯,隨機出來的每筆報價,就跟上圖一樣.但如果把時間等級拉長呢?
看到了有點不想看到的結果..


如下圖,把真實的報價和亂數報價並排
日期是2011/3/23~25 三天 台指期貨5分K價格圖形
你分辨的出來上排或下排圖形 那一個是亂數產生的嗎?



同樣的,
日期為2011/3/16~18 上排或下排圖形那一個是假的?



答案是:上排都是假的~
我真的看不出來..><
甚至也有背離,也有支撐.
下圖是3/18,21兩天(亂數產生的)
加入MACD 及KD,可以看到指標背,W底支撐,均線壓力...

下圖是3/21,22兩天5分k(亂數產生的)
可以看到22號為一向上趨勢行情,一碰到MA20就向上彈升.

也可以這麼說:

22號開盤紅k直接漲破18號星期五的最高點,且開在均線之上

第三根黑k回測18號高點不破,表示這裡有撐,這時就要找買點,準備進場了

這是啥小...朋友..不聰明的腦袋一時無法理解.一定要趕快想一個說法來接受這個現象.或許還要把量考慮進來吧..

oneman001

技術指標越看越湖圖

linchiyh

小弟認為,如果是random walk ,是可以解析
最討厭的是white noise 跟 random walk混合
冷不防來個shark noise

linchiyh

快集滿 coco 50了,所以胡言亂語一番

time

所以版大的意思
想要表達??? 我看了二次 還是不懂
資質淺

ilpir

回復 5# time


   其實我也不懂..^^   因為資質也很淺.


   一直認為支撐,壓力是在特定價位,如高低點,PIVOT,CDP等
   有眾多籌碼進出,或是停損利掛價的點,也可以說是大家遇期的點位
   但亂數產生的報價卻也看到相同的現象?
   而且畫出來的k線,蠻有意思的.
   這是我想思考的點.


   另外,如果以亂數報價,用我們一般的操作方式
   以做台指期的方式來做模擬單或程式回測
   會不會獲利??(當然前提是原本的操作模式就會獲利才行)


   很有趣不是嗎..^^

讓子彈飛

呵呵~我也看不出版大要表達什麼

Acer2266

這篇對操作應該沒什麼幫助,也不是在說操作.
只是剛得到一個結果,單純分享..^^


雖然很多人認為市場價格是 ...
ilpir 發表於 11-3-30 07:51 PM

    開版大，因為你用的是隨機的TICK模擬，所以出來價格的數據這部分是沒有問題的，但是你忽略一個問題，你沒有把那個"動能"考慮進去，而那個動能就是你所提到的"量"，因此你底下就算衍生出再多的價格指標，都沒有太大的意義，這部分前幾天已經有人說過了，那些指標不管怎麼變都是從價格導出的，所以你會看到一些錯誤的訊號在其中。

ilpir

回復 8# Acer2266


   當然就是配合量,   舉這個例子也是想表達,不要陷入指標,形態的迷思   隨機產生的數據一樣有背離一樣有壓/撐.

Acer2266

送上兩張圖來說明一下


上面這張是單純用價格的指標，布林通道，相信很多人都熟悉，也各有不同的用法。但是你還是很難抓到方向。畢竟這個指標只是要表現出下根K棒的"常態"位置。



同樣的東西，我在幫他加工一下，圖上的黃點區，是用量去統整出來的指標，是不是對於我們去掌握轉折就更多了些參考呢?

ilpir

回復 8# Acer2266


   底下的價格指標是特地放上去的,   只是讓大家看一下,這樣有無意義.
   因為我也還在想..

   您說的沒錯,價格能隨機產生,量就不行!

無風飛行

這篇對操作應該沒什麼幫助,也不是在說操作.
只是剛得到一個結果,單純分享..^^


雖然很多人認為市場價格是 ...或許還要把量考慮進來吧..
ilpir 發表於 11-3-30 07:51 PM

你說對了還有"量"這個重要因素(參數)

不過擬真度高的亂數產生器沒有這麼粗糙。
就算加上"量",序列一拉長,就可以看到不合理(不真實)的地方。

Acer2266

回復 11# ilpir


    完全理解，看來發版大也是喜歡研究的朋友，有這種態度應該也是勝者，恭喜你找到你的成功方法。

Acer2266

你說對了還有"量"這個重要因素(參數)

不過擬真度高的亂數產生器沒有這麼粗糙。
就算加上"量",序列一拉長 ...
無風飛行 發表於 11-3-30 10:16 PM

    提一個我親身的經驗，曾經參加過一場操作比賽，時間忘記是一個鐘頭還是半小時，主辦單位就是用訊號模擬器產生K棒，我們就在那一個操作時段裡面去比賽績效，手續費稅金都按照一般行情，結果那場比賽，全場只有兩個正績效，其它的人全數陣亡了，有些人是操作賺錢但是扣掉成本變成負值。在那個小時內我真的感覺不出來那個資訊有哪邊不對勁。

time

所以重點就是看量價嗎
怎麼看