請教各位先進有沒有人交易過新加坡SGX 富時A50指數期貨

wldtw2008 · 發表於 11-4-9 22:10

如題，請教有人下過嗎？

我這邊得到的資料有:
1. 當日價格：
http://www.sgx.com/wps/portal/marketplace/mp-en/prices_indices_statistics/derivatives/delayed_prices/futures (選CHINA A50)
2. TICK資料下載：
http://info.sgx.com/tickdownload.nsf/35b05a0434c1039348256f1d00092dbc?OpenView
3. 契約規模：
最小跳動點 5， 1點 = USD $1，保證金USD$438, 以今天結算價10,035來算，契約規模約為1萬美金，槓桿約23倍，(目前台指數約27倍)。

另外，我查到一些跟這個契約的幾個八卦，
1. 中國交易所當年告過富時，說侵權?http://www.cs.com.cn/qhsc/01/07/
2. 早期的A50契約規模好像比現在大10倍。

以契約規模來看，約略等於小台。不曉得有沒有任何資料錯誤的部份？又，不曉得有人下過嗎？這個契約的交易行為如何？
實際下單起來的感想如何呢？小弟想要研究一下這個商品，希望有經驗的先進們不吝交流。

最後，我應該會寫個小程式，每天去抓取盤後TICK檔，並自動歸檔成CSV，我想用這個工具交換您的經驗或歷史1分檔資料。
有興趣的可以在這裡推文或是短消息給我，大家交個朋友，分享分享。

Acer2266 · 發表於 11-4-9 22:21

沒下過這個商品，不過W大何不直接進軍滬深呢?

Acer2266 · 發表於 11-4-9 22:34

剛去看了一下抓到幾個歷史資料，一分線只到 3/31，五分線可以到今年年初，日交易量看來不大，OI大約也只有兩到三萬口，如果您需要跟我說。

wldtw2008 · 發表於 11-4-9 23:55

深滬300要人頭開戶，很怕有去無回，且契約規模對我來講太大了。
我查到的資訊是：开户最少50万，买卖的时候一手合约的保证金大概在十五六万左右。是以现在的沪深三百指数计算所得的。 (人民幣)

kilroy · 發表於 11-4-10 00:30

如題，請教有人下過嗎？

我這邊得到的資料有:
1. 當日價格：
(選CHINA A50)
2. TICK資料下載：

3. 契約 ...
wldtw2008 發表於 11-4-9 10:10 PM

wldtw 大的 ABTW 改變小弟一生呀～～
在這邊特別感謝一下，會寫程式真好

＊雖然幫不上大大的問題，還是謝謝了

wldtw2008 · 發表於 11-4-12 01:10

補充一下：
http://www.sgx.com/wps/portal/ma ... _prices/derivatives

這是SGX交易所官方公佈的下載區，能下載期貨、選擇權全盤的 TICK & Daily資料。

andreasyu · 發表於 11-4-12 12:51

A50我自己有做算是可以操作的商品裡與中國連結度高的商品,A50其實有現貨指數這個商品的缺點就是規格太小比小台還小, 但是如果有投資中國需要的話這還是個好標的 ,造市的量有,但實際成交的還稱不上多,還有盤後時間的交易口數極少,不太具參考意義

bbdcd · 發表於 11-4-13 12:23

阿里阿豆~謝謝阿里阿豆~謝謝

wldtw2008 · 發表於 11-4-13 23:08

剛去看了一下抓到幾個歷史資料，一分線只到 3/31，五分線可以到今年年初，日交易量看來不大，OI大約也只有兩到三萬口，如果您需要跟我說。

Hi A大，請問一下，您是去哪裡抓資料的呢？感謝!

TrendRover · 發表於 11-4-14 00:34

回復 1# wldtw2008

我已盯著 3天了還在熟悉他的跳動,買賣價差在00:32時是 25點 ,也就是一進一出(午夜時) 當場丟了25點.

TrendRover · 發表於 11-4-14 00:42

trading time : 0900~15:30 16:10~02:00
這樣的工時符合新加坡:STW 也差不多這樣玩 ,量再大些才有意義.否則玩STW 都好過他.
spread of stw =0.2/310.8=0.064%
25/10120=0.247%
spread 成本 4倍大 ,還不算commission 的ratio比 ,規格小的吃虧.

TrendRover · 發表於 11-4-14 01:05

老實說:當短線的2823玩還OK ,有點像買了 30萬台幣的 A50 ETF (2823)

wldtw2008 · 發表於 11-4-15 01:03

Hi TrendRover大,

買賣價差在00:32時是 25點 ,也就是一進一出(午夜時) 當場丟了25點.

這時候是T+1日的盤，量小買賣價差本來就很大吧？
倒是您說的對，好像是買了30萬台幣的A50ETF (iShares 安碩富時A50中國指數ETF
2823.HK)哈哈。

契約太小，好像不適合當沖，但是拿來做波段應該還好吧？不知道，我也還沒弄到歷史分檔沒辦法測。

wldtw2008 · 發表於 11-4-21 21:37

本帖最後由 wldtw2008 於 11-4-21 09:40 PM 編輯

我想一定有人有，只是懶的拿出來吧？

我程式已經寫好了，可以自動下載&歸檔成1MIN。

SGX_CN_IN_1Min.rar (125.79 KB, 下載次數: 789)
不豪曉，請看附件，附件是我歸檔後的 CN中國A50指數期貨 & IN印度指數期貨三月份契約。
只要您提供給我中國A50的五分檔，我就把我的程式跟您交換。
(三支程式，分別為下載、歸檔、整合熱門契約，可以處理新加坡交易所的所有期貨&選擇權契約)

porschekymco · 發表於 11-4-26 18:44

A50我之前想做，但成交量不大，

好像不適合當沖，但是拿來做波段應該還ok

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