大戶貢獻流動性,散戶貢獻保證金

comewish

在這市場上面如果沒有一點本事的話，就算拿到大戶的價格和下單平台，也改變不了賠錢的命運。只是聽得進去的人，我想應該是沒有吧，聽得進去就不會進來這個人吃人的市場了。

禿老大

賺最多就是開賭場的(政府)跟拉皮條的(券商)，人客(你跟我)當然是花錢賺爽的。

   唉，人客來坐，裡面有 XX............................

kumen

唉,這樣下去
總有一天大戶系統會弄爛掉
到時努力與不努力的人都站變成同一平等線上了

comewish

哈哈，我了解了，是我的選項設計的不太好。看來是想專職的人很多，但是長期能持續獲利的人，可能還是少數吧。下次再改一個問題統計一次。

瑪琪朵

看目前的統計值，覺得和前面兩個統計結果有些矛盾的地方
你是專職交易員嗎?
你的期指手續費是多少錢?
以專 ...
comewish 發表於 11-4-15 09:20 PM

影響手續費的高低不只是口數大小而已，不同的期貨商肯給的價格也不同

低於200口的，甚至不限口數的，部分期貨商也是肯給到50，甚至更低的都有聽到

相反的，也有價格很硬的期貨商，口數即使上了千口，手續費也不太願意降到50以下

這又牽涉到系統的速度、穩定度跟使用習慣，這也是我不得不屈就比較高的手續費的原因

雖然心理有點幹，但反應在績效上，還是不得不這樣選擇！

linsj

或許大家對『專職』兩個字看法不同，所以才出現統計上的疑問。
我雖然是散戶兼職，不過也以波段為主，很少當沖。
至於我拿低手續費，也是緣分，就跑去開戶了。

bluejimmy

看到萬口大戶浮出來了耶...

fishfoodd

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王子麵

散戶貢獻保證金！這句話真有道理阿！宿命真的是宿命阿

comewish

這個分佈圖讓我想到市場的厚尾現象，和我的損益分佈也有一點類似的情況，100口以下的人雖然最多，但是總口數加起也沒有超過2500口，比較特別的是第二個選項，似乎有斷層的現象。看來要從5000口爬上1萬口是很困難的。

Acer2266

我要朝向萬口邁進，前提是我自己來搞個券商好了，肥水不落外人田，C大來參一咖吧

kilroy

恕小弟無知

請問大大們萬口的用意是...

comewish

獲利=系統期望值*交易頻率*交易口數
這三個變數中，最容易調整的就是第三個了
不過要小心的是MaxDD和第三個變數也有關係。

comewish

我要朝向萬口邁進，前提是我自己來搞個券商好了，肥水不落外人田，C大來參一咖吧  ...
Acer2266 發表於 11-4-17 10:13 AM

當然沒有問題，前提要等我開期貨自營

kilroy

獲利=系統期望值*交易頻率*交易口數
這三個變數中，最容易調整的就是第三個了
不過要小心的是MaxDD和第三個 ...
comewish 發表於 11-4-17 10:36 AM

那這樣子一個月要做到一萬口（來回）的量

至少是5000口，如此每口（扣成本後）獲利平均可能會落在多少呢？

又，這個系統是當沖才有可能有這麼高的交易頻率=這麼高的成交口數，對嗎？

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小弟數學極差（可能連四則運算都會算錯）

ex. 5000口 / 22交易日 = 一天至少227回

     又當日區間可能不大的時候，相對壓低平均每口獲利


小弟好奇的是，如果交易量要達萬口時，通常系統期望值平均可以到多少呢？


感謝