交易系統的幾個要件

eric74

回復 1# comewish

好文章

samuelho

確實，小的運用自創的3"顯"招，驗證了程式的獲利，跟出場訊號是顯著相關的，反而跟進場訊號沒太大關係。因為就算買錯了，果斷的出場，也可以減少損失，增加獲利；買對了，不在適當時機賣，也沒有獲利，因此，小的倒是能深深體會，該在出場下工夫，不然會買的永遠只能做徒弟。

機會主義者

回復 1# comewish


    好專業又兼具深度的文章，寫得很簡短，但重點都有到位。還免費不用花coco，大力推薦，雖然暫時做不到，也可以增加個人交易見識上的廣度。

jerry

謝謝您的分享
感謝!!

seykota

恭喜大大開版阿........

greece

每天的最大損失是總資金的1.6%, 不限操作次數, 總之一天輸1.6%便停止交易.
每月最大損失8.3%, 到達便該月停止交易, 以一個月為週期, 下個月重生計算.

e.g.
總資金100,000, 一個月最大損失8300, 每天最大損失1600,
一個月後, 總資金91,700, 8.3%=7641, 每天最大損失1467,
或者一個月後, 總資金105,000, 8.3%=8715, 每天最大損失1680,

這是小弟用的管理方法, 我想問, 這算是一種可行的方法嗎?

ironheart

謝謝comewish大專業好文

Acer2266

回復 6# greece


    1600 如果做大台，扣掉手續費你大約只能輸六點，如果再要扣掉市價停損的風險，你只能輸五點，有沒有可能你每次進場都馬上就往你預期的方向走呢?如果做小台，或許有機會但是那就不太合乎經濟效益了。

    期貨市場是大吃小的擂臺，資金太小，真的建議別想有機會以小搏大，知道這種言論拿出來是會被炮擊，但是這就是實情。

    上週日去聽一個程式交易軟體的發表會，課後一位朋友拉著我在問是否用過那套系統，我花了點時間詢問他的交易計畫，他的資金也大概就跟您差不多，他的預期是每個月能夠有四萬的收入就好了，他可以專心在家上班，聽完之後，我只能祝福他，其它完全想不到任何建議。

Acer2266

金礦大，恭喜您老也開版了。給你放鞭炮

comewish

回復 10# Acer2266

謝謝你，我只是想把文章整理在一起而已，昨天那種機車盤你應該又是大賺了吧，所以應該我幫你 ，我只能偷偷的流眼淚

comewish

回復 6# greece


    Acer大回答的很好，資金這麼少，真的不太適合進來這個市場，我只能說成功機率很低而已。

期貨市場是大吃小的擂臺，資金太小，真的建議別想有機會以小搏大，知道這種言論拿出來是會被炮擊，但是這就是實情

這真的是巷子內的人才會了解的實情。

greece

回復  greece


    1600 如果做大台，扣掉手續費你大約只能輸六點，如果再要扣掉市價停損的風險，你只能 ...
Acer2266 發表於 11-4-26 10:04 PM

    謝謝大大回覆, 我說得不清楚, 很抱歉.
我做的是小型恆生, 10萬是港幣, 小型恆生一點 =$10港元, 即是說, 1600能輸160點.
保證金約1萬5/口, 10萬能下6口, 我加碼用1-1-1 共3口.

隨著總資金擴大, 以10萬為一個增加口數的階段,
當總資金到$20萬時, 仍然用1.6%為一天最大損失, 即3200元, 320點,
8.3%為最大月損失, 8.3%要變回100%, 9.x%便可以, 仍然是單位數, 心理感覺好一點.

恆生真實區間約350點, 到時我由1口變成2口, 即仍然維持一天最大損失160點, 加碼2-2-2
當資金擴大到30萬時, 便由2口變3口...3-3-3...如此類推..

總資金只有$15萬, 1.6%=2400, 240點, 那便用1口, 但一天最大損失擴大至240點.
總資金輸到$8萬, 1.6%=1280, 128點, 繼續用1口, 一天最大損失縮小至128點.
總資金輸到$5萬, 1.6%=800, 80點, 那便是爆倉了, 要變回100%需要2倍獲利,
如大大所說, 給市場的空間太小, 根本不可能贏.

我想問的是, 這樣控制損失 及 控制下單張數,
對我這新手來說, 能否提高我的存活率??

comewish

謝謝大大回覆, 我說得不清楚, 很抱歉.
我做的是小型恆生, 10萬是港幣, 小型恆生一點 =$10港元, 即是 ...
greece 發表於 11-4-26 11:52 PM

我覺得資金大一點還是會比較好，Round Off的效應才不會那麼明顯，不過使用資金管理公式要看你是人工單或程式單，人工單因為要克服心理壓力，不見得能夠像公式一樣一直加碼上去，另外加碼要很小心使用，除非你在單口的基礎上已經可以穩定的獲利，不然加碼很容易造成overloss，它會破壞你績效的穩定性。我以前做HSI是準備了200萬台幣才做一口當沖單，我覺得HSI和台指相比是相對難交易的商品，除非你住香港，也許在手續費和交易平台上面有一些別人沒有的優勢。

greece

我覺得資金大一點還是會比較好，Round Off的效應才不會那麼明顯，不過使用資金管理公式要看你是人工單或 ...
comewish 發表於 11-4-27 12:55 AM

    謝謝大大解答,
200萬台幣, 約54萬hkd, 大約是保證金的5.4倍才1口..改為小型約11萬=1口. 即是說我的情況只用1口會比較理想?
10萬是我暫時願意接受的學費, 新手資金少.... 而且期貨經驗只有半年, 不敢拿太多資金去試.
我是住香港, 做其他市場的保證金和手續高很多...10萬能做的期貨只有小型恆生.

事實上, 我現在多數是1-1,  1-1-1的情況比較少, 一來合乎的行情較少, 二來心理問題..第3張我獲利些少便會止賺減壓..
加碼的法則, 我設定在獲利有30點以上+一個技術分析入場理由. e.g.突破, 回吐/反彈0.382, 0.618之類.
加碼失敗清倉用第一口單的入市點,

半年裡約4個月時間, 只用1口單, 大部分天數只維持到小賺or小賠, 很偶然才大賺 (相對), 獲利便是靠大賺的那1,2天,
因為晚上要上班, 我只當沖下午盤(不一定每天都trade), 經常miss了能大賺的部分.

在coco有大大提點後, 我便試試獲利加碼, 情況仍然小賺小賠較多, 但小賺的天數比以前多, 那些獲利來自加碼部分,
這半年的情況大約是這樣, 因為時間太短, 所以我不肯定, 照我上面說的控制張數和最大損失的做法走下去,
長期來說是否安全..


補充多一點:
8.3%最大月損失, 1.6%最大日損失, 是參考啟蒙老師和公司的做法轉變出來,
在公司, 一天能輸125美金, 操作次數不限, 超過$125美金便停機, 所以便想到要設定一個日停機額.

啟蒙老師的1.6%是單次操作最大損失, 總資金即時計算,  

    1.6%能損失160點, 離技術止蝕點只有50點, 那入市時便用3口, 離止蝕點有70點, 那入市時便用2口...
    如入市持3口, 倉位有獲利, 出現了止賺點, 如以這技術止賺點止賺, 超過總資金(連浮動)的1.6%,
    便立刻止賺一口, 留2口. 如行情持續,
    新的技術止賺點即使加到3口也不超過總資金(連浮動)的1.6%, 那便加碼一口. 共3口..
    行情繼續, 新的止賺點即使加到4口也不超過總資金(連浮動)的1.6%, 那便再加一口, 共4口..
    操作的過程中, 不斷的加碼減碼, 直到完全平倉為止.

他解釋這樣操作的話, 能在不增加損失%的情況下, 盡可能增加獲利..
他說過1.6%已經是極限, 尤其資金小的情況, 隨著資金增加, 應該把%縮小至1%以下,

(單次1.6%操作的話, 連續5次損失便達8.3%, 該月停止操作)
命中率要求高, 我自問做不到, 所以我設定一天為一小總結, 一個月為一大總結,
日最大損失為1.6%. 只用1口單, 然後慢慢加碼.

以上便是我期貨操作以來的情況 和 管理方式的由來...

comewish

回復 15# greece


    如果你在半年的時間內能存活下來，而且沒有over loss的話，那表示你已經通過第一關的考驗，再來就是慢慢提昇你的交易技巧與心態了，除了一些天生好手之外，不然大多數的人學習曲線都很長，要有耐心。