COCO研究院

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 85787|回復: 74

用蒙地卡羅模擬法做系統最佳化

  [複製鏈接]
發表於 11-4-26 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
購買主題 已有 490 人購買  本主題需向作者支付 1 金錢 才能瀏覽
發表於 11-4-26 09:59 | 顯示全部樓層
看到蒙地卡羅,就想到... 夢寐以求的東西
發表於 11-4-26 10:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samuelho 於 11-4-26 10:39 AM 編輯

敝人常在思考,市場的趨勢是有連續性的,如果將時間序列打散,來作亂數的回測,是不是過於鑽牛角呢??得到的結果不連續的答案,這樣會否偏離統計是為了找出與過去的關聯性的宗旨。~~思考中。 感謝大大的方法提供。
從寫作程式至今,模型原型的開發,到枝葉的生成,小的倒是有個步驟還沒做,下次寫新策略的時候,會嘗試,1.先統計指數每日漲跌的%,看呈現什麼分佈  2.把漲跌幅過大的離群值,可能5-10%的資料抽掉,再來作回測 。
並非對錯,而僅是契合每位投資者的偏好。
吾有個使用短線週期的朋友,它的觀念是,忍受其他的虧損,就是要靠那幾次大的離群值來獲利。他,是風險愛好者。
但吾,因為比較保守,認為並非天天有年過,且吾非有錢人,也許熬不過過年的到來,故追求"一般情況下"的獲利達成。
也許就如  荀彧曰:暗黑兵法,吾不用,並不代表吾不黯此道。
沒有什麼計謀優劣,每個人追求的道不同罷了,只要比過去的自己進步,繼續朝著同樣的目標,就是投資的成長吧,
誰說陽關道與獨木橋最後的終點不同了????
發表於 11-4-26 10:41 | 顯示全部樓層
看到這裡,小弟覺得大大們太厲害了!

(我只會簡單的四則運算而已
發表於 11-4-26 10:48 | 顯示全部樓層
回復 4# kilroy
四則運算也是很強的呢,統計.會計.也都是四則運算呢,只有該死的經濟會用到"危機"分....
最近看了"反三角函數",天阿  什麼鬼,雖然可以只用三角形的三邊之長,就可以求出夾角,頂神奇的,
但是,敝人宣告失敗,/ . \過程看不懂。...arctan=#$%^cos^&*%$ sin   哈哈   一團挖勾。
 樓主| 發表於 11-4-26 10:57 | 顯示全部樓層
回復 3# samuelho

1.先統計指數每日漲跌的%,看呈現什麼分佈  2.把漲跌幅過大的離群值,可能5-10%的資料抽掉,再來作回測 。

我是覺得這樣做破壞了原本市場價格的分佈特性,這些離群值正是市場存在的理由,如果你要把這些離群值抽掉的話,那你乾脆直接用電腦產生的亂數資料做回測,沒有必要用市場的價格。
如果真的要去掉離群值的話,我會建議你去掉你交易記錄中PL的離群值,而不是價格的離群值,這兩種方法有很大的不同,這樣得到的結果會比較接近你平常交易得到的結果,因為這些離群值會影響你的回測統計值。而且很多人在大行情出來的時候,往往會出問題(斷線或當機)而沒有賺到應該賺的錢。

評分

參與人數 1金錢 +1 收起 理由
samuelho + 1 good,受教了。

查看全部評分

發表於 11-4-26 10:58 | 顯示全部樓層
看到標題,不知版大和某電視講解五分鐘富貴線的老師有關聯嗎?
發表於 11-4-26 13:30 | 顯示全部樓層
在計量的領域中,在跑實證的過程中,確實會嘗試把離群值刪除,目的主要在觀察一般情況下,x對y的影響,它是要看一個整體或者是一個大概的變數間的關係,如果是程式交易的話,我個人覺得波動率擴大的風險始終存在,程式交易的模擬已經算蠻簡化了,再去除市場的極端波動值,回測結果的意義也許不太明顯。

但這篇文章也點出一個重要的問題,程式交易績效回測,回測的樣本必須要把問題降到最低。
所以,資料正確,邏輯正確,程式交易模擬結果就能將正確機率大幅拉高。
發表於 11-4-26 17:31 | 顯示全部樓層
計量就真個更不懂  多學點 謝謝大大
發表於 11-4-26 21:55 | 顯示全部樓層
來看看這蒙地卡羅 謝謝大大
發表於 11-4-27 03:42 | 顯示全部樓層
這個有趣   進來聽課一下   感謝大大分享
發表於 11-4-27 13:47 | 顯示全部樓層
c大可真是博學>....連蒙地卡羅都出現了......
發表於 11-4-27 13:51 | 顯示全部樓層
我只知道蒙娜麗莎啊......
發表於 11-4-27 14:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 george.ct 於 11-4-27 02:59 PM 編輯

回復 1# comewish


    Statistical Methods to approach the Robust solution is the unique key to success.

Najee-06-I Wish
http://www.youtube.com/watch?v=_Wh1CH_nN88&playnext=1&list=PLE0AE5DA69753FBC4

http://coco-in.net/thread-9983-1-1.html
發表於 11-4-27 16:58 | 顯示全部樓層
蒙地卡羅模擬法?
我只知它可以用來做資金試算
它也可以做最佳化唷~
缺COCO,先自已試玩看看,玩不出來再來買文
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院

GMT+8, 24-12-23 05:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
理財討論網站 |