用蒙地卡羅模擬法做系統最佳化

kilroy

看到蒙地卡羅，就想到... 夢寐以求的東西

samuelho

敝人常在思考，市場的趨勢是有連續性的，如果將時間序列打散，來作亂數的回測，是不是過於鑽牛角呢??得到的結果不連續的答案，這樣會否偏離統計是為了找出與過去的關聯性的宗旨。~~思考中。 感謝大大的方法提供。
從寫作程式至今，模型原型的開發，到枝葉的生成，小的倒是有個步驟還沒做，下次寫新策略的時候，會嘗試，1.先統計指數每日漲跌的%，看呈現什麼分佈  2.把漲跌幅過大的離群值，可能5-10%的資料抽掉，再來作回測 。
並非對錯，而僅是契合每位投資者的偏好。
吾有個使用短線週期的朋友，它的觀念是，忍受其他的虧損，就是要靠那幾次大的離群值來獲利。他，是風險愛好者。
但吾，因為比較保守，認為並非天天有年過，且吾非有錢人，也許熬不過過年的到來，故追求"一般情況下"的獲利達成。
也許就如  荀彧曰：暗黑兵法，吾不用，並不代表吾不黯此道。
沒有什麼計謀優劣，每個人追求的道不同罷了，只要比過去的自己進步，繼續朝著同樣的目標，就是投資的成長吧，
誰說陽關道與獨木橋最後的終點不同了????

kilroy

看到這裡，小弟覺得大大們太厲害了！

（我只會簡單的四則運算而已 ）

samuelho

回復 4# kilroy
四則運算也是很強的呢，統計.會計.也都是四則運算呢，只有該死的經濟會用到"危機"分....
最近看了"反三角函數"，天阿  什麼鬼，雖然可以只用三角形的三邊之長，就可以求出夾角，頂神奇的，
但是，敝人宣告失敗，/ . \過程看不懂。...arctan=#$%^cos^&*%$ sin   哈哈   一團挖勾。

comewish

回復 3# samuelho

1.先統計指數每日漲跌的%，看呈現什麼分佈  2.把漲跌幅過大的離群值，可能5-10%的資料抽掉，再來作回測 。

我是覺得這樣做破壞了原本市場價格的分佈特性，這些離群值正是市場存在的理由，如果你要把這些離群值抽掉的話，那你乾脆直接用電腦產生的亂數資料做回測，沒有必要用市場的價格。
如果真的要去掉離群值的話，我會建議你去掉你交易記錄中PL的離群值，而不是價格的離群值，這兩種方法有很大的不同，這樣得到的結果會比較接近你平常交易得到的結果，因為這些離群值會影響你的回測統計值。而且很多人在大行情出來的時候，往往會出問題(斷線或當機)而沒有賺到應該賺的錢。

good88

看到標題,不知版大和某電視講解五分鐘富貴線的老師有關聯嗎?

ibuki_0420

在計量的領域中，在跑實證的過程中，確實會嘗試把離群值刪除，目的主要在觀察一般情況下，x對y的影響，它是要看一個整體或者是一個大概的變數間的關係，如果是程式交易的話，我個人覺得波動率擴大的風險始終存在，程式交易的模擬已經算蠻簡化了，再去除市場的極端波動值，回測結果的意義也許不太明顯。

但這篇文章也點出一個重要的問題，程式交易績效回測，回測的樣本必須要把問題降到最低。
所以，資料正確，邏輯正確，程式交易模擬結果就能將正確機率大幅拉高。

z2248

計量就真個更不懂  多學點 謝謝大大

jamesyu26

來看看這蒙地卡羅 謝謝大大

mfx

這個有趣   進來聽課一下   感謝大大分享

simonpcc

c大可真是博學>....連蒙地卡羅都出現了......

怕水

我只知道蒙娜麗莎啊......

george.ct

回復 1# comewish


    Statistical Methods to approach the Robust solution is the unique key to success.

Najee-06-I Wish
http://www.youtube.com/watch?v=_Wh1CH_nN88&playnext=1&list=PLE0AE5DA69753FBC4

http://coco-in.net/thread-9983-1-1.html

folkchen

蒙地卡羅模擬法?
我只知它可以用來做資金試算
它也可以做最佳化唷~
缺COCO，先自已試玩看看，玩不出來再來買文