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本帖最後由 philipz 於 11-7-26 01:49 PM 編輯
小弟就粗淺的文字來解釋一下什麼是蒙地卡羅方法,蒙地卡羅是一個地名,在18世紀是著名的賭場勝地,數學家就在研究亂數隨機分布並結合計算機大量運算的優點來驗證,其中一個方法就借用這地名來命名,因為賭場也是一種亂數跟隨機理論。至於如何應用到期貨程式交易,就是利用亂數產生的方法,去隨機產生期貨指數的波動跟走勢,至於亂數產生又分很多種,這樣就可以產生期貨所有可能的走勢,只要產生的樣本夠多,再用這些樣本餵給您的期貨交易程式,就可找到BEST CASE跟WORST CASE。這樣就可知道自身程式在那種走勢表現最好,那種表現最差,趨吉避凶,就是最佳化的目的。 |
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